已知基金A的平均收益率为19%，而基金B的平均收益率为13%；基金A的贝塔值为1.5，基金B的贝塔值为1。

1. 已知基金A的平均收益率为19%，而基金B的平均收益率为13%；基金A的贝塔值为1.5，基金B的贝塔值为1。

（1）不能
（2）（3）不好意思，没看明白
不能的理由：
如果基金A连续2年亏损，第3年大赢，基金B连续三年都稳定盈利，但是平均下来没有基金A好
对资金比较多，愿意冒大风险的人来说可能基金A比较适合，同时需要耐心潜伏
对于老百姓来讲，可能基金B更好，因为资金几乎不出现亏损，不会有压力

2. 若基金b的贝塔系数为1.2,收益率的标准差为0.78

第一题用公式，相关系数=协方差/资产1标准差*资产2标准差，得：0.5=协方差/0.2*0.4，协方差解得0.04，故选A
  第二题A、表示单项资产的系统风险相当于市场组合风险的倍数 B、不是相关系数而是市场组合收益率的方差 C、对 D、等于1是系统风险=市场组合的风险，收益率不一定相等。

3. 基金b的贝塔系数为1.2收益率的标准差为0.78

该股票的必要收益率应该是22.5%！
  答案补充
  投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬系数*风险程度
  本题就是必要收益率=8%+15%*1.5
  所以应该是22.5%

4. 假定某期货投资基金的预期收益为10%，市场预期收益为20%，无风险收益率4%，求期货投资基金的贝塔系数。

贝塔系数是反映这个股票或基金与大盘走势的系数，比如讲一支股票一年涨20%，而大盘涨10%，那么这个股票的贝塔系数为20%/10%=2，这个与无风险收益是无关的。
而你的题目好明显就是贝塔系数为10%/20%=0.5。

5. 某基金下一年的投资计划是：基金总额的10%投资于收益率为7%的无风险资产，90%投资于一个市场组合

基金收益率=7%*10%+15%*90%=14.2%

若基金20%投资于无风险资产，则基金收益率=7%*20%+15%*80%=13.4%

6. 假定贝克基金（baker fund）与标准普尔500指数的相关系数为0.7，贝克基金的总风险中特有

亲[开心]你好，很高兴为你解答.假定贝克基金（bakerfund）与标准普尔500指数的相关系数为0.7，贝克基金的总风险中特有风险为70%。基金，又称投资基金，是资产管理的主要方式之一，它是一种组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式。[并不简单]【摘要】
假定贝克基金（baker fund）与标准普尔500指数的相关系数为0.7，贝克基金的总风险中特有风险为多少【提问】
亲[开心]你好，很高兴为你解答.假定贝克基金（bakerfund）与标准普尔500指数的相关系数为0.7，贝克基金的总风险中特有风险为70%。基金，又称投资基金，是资产管理的主要方式之一，它是一种组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式。[并不简单]【回答】

7. 第3章考点18：分级基金的特点与分类