期货交易的题，在线等，分析套利机会

1. 期货交易的题，在线等，分析套利机会

1，套利的理论价差：如果用于期货交易，分现货价格与同期货价格之差，远期合约价格与近期合约价格之差等。
2，合理价差也是分：期货交易和商品的套期保值二种。不能混为一谈。
3，“假设小麦价格9月份1200/吨，11月份1279元/吨，年利率6%，小麦仓储费用0.3元/吨/天，交易手续费2元/ 手（单边），交割手续费10元/手，增值税税率13%。试分析其中的套利机会。”这个问题也是涉及到以上我提到的期货交易和商品的套期保值二种，你的前提是要套期保值，那么卖出11月份期货价1279元/吨，但是这里没有给出当前的现货价格和预期的现货价格，无法分析其中的套利机会。

2. 关于利用远期外汇交易进行外汇套利的例子。

我认为，卖美元远期外汇，是为了防止美元汇率下跌得过多，到时候换回来的英镑比原来的还少。按照美元远期价格公式，在买进美元外汇，卖出远期外汇的时候约定的3个月后美元远期的卖价中利差是（或者接近）1.6%，即远期外汇可确定赚取1.6%；然后如果美元未来贴水假设为1.4%，小于1.6%，那么在卖出美元买进英镑时，会损失1.4%。因此总的盈利0.2%。

3. 期货套利：通过价差获利的交易行为

4. 期货投机与套利交易计算题求过程！公式！

期货投机和套利交易

　　价差套利

　　总的来说，价差套利的盈亏都可以用如下公式计算：

　　价差套利盈亏＝Σ每个期货合约的盈亏 （30）

　　一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利。买进套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的一“腿”，同时卖出价格较低的一“腿”的套利行为。卖出套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小，则套利者通过卖出其中价格较高的一“腿”，同时买入价格较低的一“腿”的套利行为。

　　由此，套利盈亏也可以采用如下公式计算：

　　买进套利的盈亏＝平仓时价差－建仓时价差 （31）

　　卖出套利的盈亏＝建仓时价差－平仓时价差 （32）

5. 一道期货套利的计算题

因为这道题没有考虑期货合约的保证金问题，如果考虑保证金问题的话现在的现金流是要流出一部分的。

6个月后的现金流支出是因为，期货合约到期要交割，现在买入了6个月以后以1422交割的期货合约，那么到期就要支付1422买指数，然后把卖空的指数头寸补回去。
有问题私信

6. 关于金融期货的套利功能的计算题。。该怎么解

现在：假设借入为30000（方便计算=1000 x30） 本金、利率成本 30000（1+5%）^2=33075 2年后：35x1000=35000 35000-33075=1925

7. 抵补套利是套利投资者在套利开始时运用掉期交易以确定未来的收益

抵补套利是套利投资者在套利开始时运用掉期交易以确定未来的收益。（　） 
   查看答案解析  【正确答案】 抵补套利是指套利投资者将在套利过程中与掉期交易结合在一起，通过在套利活动的开始时就锁定了套利存款期届满时的汇率水平，实现不承担汇率风险的套利外汇交易。 
   【答案解析】 本题考查套利交易。参见教材P263。 
  
  
   　 　　

8. 1.68%65%资者想要进行套利活动，又害怕汇率风险，因此决定利用期货市场进行保值。假设套期保值当

您说的问题我没有理解，您可以↓详细说明一下吗？【摘要】
1.68%65%资者想要进行套利活动，又害怕汇率风险，因此决定利用期货市场进行保值。假设套期保值当天，英镑的即期汇率为1.3528，英镑期货价格为1.3481.1）请问美国商人在期货市场应该如何操作？2）若到期时，英镑的即期汇率为1.3327，英镑期货价格为1.3295，试计算该美国投资者的损益。【提问】
您说的问题我没有理解，您可以↓详细说明一下吗？【回答】
1.假设英国6个月的利率为8%，美国6个月的利率为5%，一美国投
资者想要进行套利活动，又害怕汇率风险，因此决定利用期货市场进
行保值。
假设套期保值当天，英镑的即期汇率为1.3528，英镑期货价格为
1.3481.
1）请问美国商人在期货市场应该如何操作？
2）若到期时，英镑的即期汇率为1.3327，英镑期货价格为1.3295，
试计算该美国投资者的损益。【提问】
请问好了吗【提问】
正在查询【回答】
请画图并分析在固定汇率制度下，资本完全不能自由流动时，扩张
性财政政策的效果【提问】
这边暂时根据您提供的资料暂时没有查找到【回答】