无风险资产与一般资产投资的组合

1. 无风险资产与一般资产投资的组合

题目给定预期收益率或者投资者能容忍的最大风险了么？如果没给定，那么这10万元可以任意组合购买两项资产。
无风险资产：收益6%，标准差为0；
风险资产：收益14%，标准差0.2。

假设无风险资产投资了x万元，则风险资产投资为(10-x)万元，
构建的投资组合的预期收益率=x*6%+(10-x)*14%=1.4-0.08x
构建的投资组合的风险=x*0+(10-x)*0.2=2-0.2x

如果题目给定了预期收益率或者所能承担的最大风险，可依上述两方程，解出两种资产的权重。
供参考。

2. 金融学上马可维兹的投资组合中的无风险资产与风险资产组合是怎样的

这个组合的目的是求风险组合的均衡值

3. 无风险资产和风险资产

【答案】ABCD 【解析】切点M是市场均衡点，它代表惟一最有效的风险资产组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合，我们将其定义为“市场组合”；直线的截距表示无风险利率，由于无风险，因此可以视为等待的报酬率；在M点的左侧，你将同时持有无风险资产和风险资产组合，在M点的右侧，你将仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M。

4. 无风险资产与市场组合的连线，形成了新的有效前沿，被称为( )。

资产配置线若不考虑无风险借贷，由风险资产构成的有效前沿在标准差一预期收益率平面中的形状为双曲线上半支。当引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线从纵轴上无风险利率点rf处向上延伸，与原有效前沿曲线相切于点M，它包含了所有风险资产投资组合M与无风险借贷的组合。这条射线即是资本市场线。拓展资料：无风险资产（risk-free asset），指未来收益率没有不确定性的资产。它的标准差为0，实际收益率将永远等于期望收益率。严格地讲，绝对无风险的资产是不存在的；但为了研究的方便，我们通常把中央政府发行的债券作为无风险资产的代表。道格拉斯·R·爱默瑞将美国政府的90天国库券看作无风险资产，因为美国国库券在发行90天内发生违约的风险是可以忽略不计的。陈雨露（2003）认为长期国债是无风险资产的最佳代表，因为短期国库券不仅面临因利率上升而损失的利率风险，也未考虑长期通货膨胀的影响。上海财经大学《公司金融》编写组将一年期国债作为无风险资产的代表。无风险资产是指具有确定的收益率，并且不存在违约风险的资产。从数理统计的角度看，无风险资产是指投资收益的方差或标准差为零的资产。当然，无风险资产的收益率与风险资产的收益率之间的协方差及相关系数也为零。从理论上看，只有由中央政府发行的、期限与投资者的投资期长度相匹配的、完全指数化的债券才可视作无风险资产。在现实经济中，完全符合上述条件的流通中的有价证券非常少。故在投资实务中，一般把无风险资产看作是货币市场工具，如国库券利率

5. 当一个资产组合中只包含一项风险资产和一项无风险资产时,增加资产组合的风险资产的比例将

增加风险资产，风险大收益高，所以相应增加资产组合的预期收益，A是正确的；
风险资产稳定性差，收益波动大，标准差也相应大，所以B也是正确的；
风险回报率只与风险资产相关，与组合无关，所以C也是正确的。

6. 考虑无风险资产的情形下，最优风险资产组合是如何被确定的？最优资产又是如何被确定的？作图说明

谁会作图啊- -

风险资产组合通过对组合资产不同比例，可以得到不同的方差收益点
然后会成为封闭的区域

。 。 。 在外围的小弧线是最有风险资产组合

最有资产是通过无风险资产的点对那段弧线做切线

这个说不清楚的 你去看 博迪 的投资学 关于CAMP的推导吧

7. 两种资产和一种无风险资产组合的最优化excel

根据CAPM，然后你那个图y轴是return(期望值）x轴是volatility(标准差/方差）
那个弧的y值是两个风险资产的加权期望，x值是加权标准差
直线是无风险资产

8. 简述风险资产与无风险资产组合的最优资本配置y的确定过程？

简述风险资产与无风险资产组合的最优资本配置y的确定过程？
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