某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为

1. 某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为

标准离差率＝标准离差/期望值=0.04/10%=0.4
风险收益率＝风险价值系数×标准离差率＝30%*0.4=12%
选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。上述假设并不能代表证券市场的均衡，因为股票收益率更高，风险更小。

扩展资料：
风险收益率包括违约风险收益率，流动性风险收益率和期限风险收益率。
Rr=β* V
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；
V为标准离差率。
Rr=β*（Km-Rf）
风险收益率r=bv
例：某股票期望收益率为20%，其标准差为8%，风险价值系数为30%，则该股票风险收益率为12%。
风险收益率bV=30%×（8%÷20%）=12%
参考资料来源：百度百科-风险收益率

2. 已知无风险报酬率为4%，某投资项目的风险报酬系数为12%，标准离差率为40%，则该投资项目的必要投

风险报酬率=无风险报酬率+风险报酬率=4%+12%×40%=8.8%

3. 风险报酬系数为10%,风险程度为5%,无风险报酬率为4%,问该项投资的期望报酬率为多少

注：资本市场有效的情况下，期望收益率=必要收益率
风险溢价0.5% 必要收益率=0.5%+无风险收益率=4.5%
如果风险程度指的是市场平均收益率，风险溢价0.1%，即最后结果4.1%

4. 假设P股票的β系数是1.7，预期报酬率为16.7%，现行无风险报酬率为7.6%，计算市场风险溢价

市场风险溢价M=(R j -R f)/β j=（16.7%-7.6%）/1.7=5.35%同理，带入上面的公式可得M的预期报酬R（M）=7.6%+5.35%*0.8=11.88% 设分配给P的比例是x，M的比例就是（1-x）。（1.07相当于2种股票β的期望值） 1.7x+0.8（1-x）=1.07，解得x=30%，即P：M=3：7 故投资在P上的钱=10000*30%=3000 投资在M上的钱=10000*范珐顿貉塥股舵瘫罚凯70%=7000 预期报酬R（MP）=7.6%+5.35%*1.07=13.32%拓展资料:一.市场风险溢价的含义：通常被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异。 二.权益市场收益率的估计 1.选择时间跨度 由于股票收益率非常复杂多变，影响因素很多，因此，较短的期间所提供的风险溢价比较极端，无法反映平均水平，因此应选择较长的时间跨度。既要包括经济繁荣时期，也包括经济衰退时期。 2、选择算术平均数还是几何平均数 多数人倾向于采用几何平均法。三.市场风险溢价(ERP)确定主要方法介绍及分析对风险溢价的测算通常有两种方法:一种是纵向类推，也就是假设过去会持续到未来，用历史数据计算得到过去的风险溢价水平就是对未来的预测;另一种是横向类比，也就是对可比市场的风险溢价水平进行适当调整得出要计算的市场风险溢价水平。(一)国内评估实务中市场风险溢价(ERP)运用情况统计目前行业内主要有四种具体操作方法，针对该问题我们搜集了近3年上市公司已公告的评估报告，样本数量共200个，涉及评估机构47家。我国证券业发展时间较短，通过历史收益预测未定价模型，由此树立起新的三因子资本资产定价模型。来的收益率中，可能没法准确判断长期趋势。评估师们此模式很好地诠释了1963年到1990的NYSE、AMEX、在选择参数时不太会考虑到由过去推测未来应做的调整。

5. 假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是多少？

两点决定一条直线，现在已经知道（0，6%）和（22%，14%），所以证券市场线斜率就是：k = (14%-6%)/(22%-0) = 0.3636
例如：
效用U=预期收益率-(1/2)*风险厌恶系数*收益的方差
对于无风险资产，收益的方差为零，若投资者对该资产组合与对无风险资产没有偏好，则有
U（无风险）=U（资产组合）
即：6%=10%-(1/2)*风险厌恶系数*15%*15%
所以，风险厌恶系数=3.56

扩展资料：
条直线对于横坐标轴正向夹角的正切，反映直线对水平面的倾斜度。一条直线与某平面直角坐标系横坐标轴正半轴方向所成的角的正切值即该直线相对于该坐标系的斜率。如果直线与x轴互相垂直，直角的正切值为tan90°，故此直线不存在斜率（也可以说直线的斜率为无穷大）。当直线L的斜率存在时，对于一次函数y=kx+b（斜截式），k即该函数图像的斜率。 
参考资料来源：百度百科-斜率

6. 投资风险系数为1，无风险收益率10%，市场平均收益率20%，其必要收益率是多少

必要收益率=无风险收益率+投资风险系数（市场平均收益率-无风险收益率） 代入得必要收益率=10%+1（20%-10%）=20% 。
不同投资组合的收益率，标准偏差一般不同，若直接比较收益率则忽视了组合所承担的风险，无法公平的对比收益和风险。因此若以参考基准的标准偏差σ_M计算得到各个组合的等效收益率（即风险调整后收益），可相对公平的比较在承担相同风险情况下的收益率。

扩展资料：
投资风险系数注意事项：
熟悉交易规则。投资者应认真阅读交易规则，遇到不懂的问题，可以与客服或网点人员进行咨询，切不可在不懂交易规则的情况下就进行交易。
做好资金管理。不能用全部资金进行投资。在总投资固定不变的情况下，开仓所占用资金越少，抵抗风险能力就越强。
这类仓位风险系数很大，周五晚间市场波动较大的话，会严重影响仓位的盈亏。相应的国内十一、春节的长假也应该尽量将头寸平掉。
参考资料来源：百度百科-风险系数
参考资料来源：百度百科-无风险收益率
参考资料来源：百度百科-市场收益率

7. 两种股票，β系数为2和1.2。无风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf]  // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价
= 5% + beta * 6% 

其中，
beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和

lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 则

E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

8. 某资产组合的预期收益率为10%，标准差为15%，无风险资产的收益率为6%，更喜欢某资产，则最大风险厌恶水平

效用U=预期收益率-(1/2)*风险厌恶系数*收益的方差
对于无风险资产，收益的方差为零，若投资者对该资产组合与对无风险资产没有偏好，则有
U（无风险）=U（资产组合）
即：6%=10%-(1/2)*风险厌恶系数*15%*15%
所以，风险厌恶系数=3.56