知道股票标的价格，执行价，无风险年利率，还有三个月的欧式看涨期权价和看跌期权价，如何套利？

1. 知道股票标的价格，执行价，无风险年利率，还有三个月的欧式看涨期权价和看跌期权价，如何套利？

1.call-put差价
2.s-k(1+r)^0.25
3.比较1与2大小，1大在股市套利，2大在期货市场套利

2. 标的股票价格为31，执行价格为30，无风险年利率为10%，三个月期欧式看涨期权价为3，

根据买卖平价公式C(t)+K*exp[-r(T-t)]=P(t)+S(t)
其中其中C为看欧式张期权价格，K是执行价格，P是看欧式跌期权价格，S是现在的标的资产价格，r为无风险利率，T为到期日（K按无风险利率折现），两个期权的执行价和其他规定一样
当等式成立的时候就是无套利，不等的时候就存在套利机会
如：上式的等号改为“>”号，则可以在 t 时刻买入一份看跌期权，一份标的资产，同时卖出一份看张期权，并借现金（P+S-C)，则 t 时刻的盈亏为0
到T时刻的时候，若S>K，则看涨期权被执行，得到现金K，还还本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]，     总盈亏为{C+K*exp[-r(T-t)]-P-S}*exp[r(T-t)]>0
若S<K,则执行看跌期权，得到现金K,还本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]，也能获得大于零的收益
所以从总的来看，若平价公式不成立，则存在套利机会
代入数据即可

3. .标的股票价格为31元，执行价格为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元

（1）当市场价格低于2.25元时有套利机会，你可以以市价买入，以2.25元卖出（2）当市场价格低于1元时有套利机会，你可以以市价买入，以1元卖出资料扩展：股票发行价格的确定涉及到上市公司能募集到的资金额度，同时也关系到投资者的购买成本，价格过高将发行失败，过低公司则达不到融资目前，因此一般会确定一个较为折中的价格。两种基本新股发行定价方法目前国内股票发行分为增发和新股发行，增发价格是以市场价格的基础确定的，而新股发行存在两种基本定价方法，分别是市盈率定价法、净资产倍率法。接下来我们将简要描述两种定价方法机制。新股发行定价方法价格确定方法。市盈率定价法依据发行人的盈利情况计算发行人的每股收益，结合二级市场的平均市盈率、发行人的行业状况、经营状况和未来的成长情况拟定其市盈率，发行价格=发行市盈率×每股收益。净资产倍率法通过资产评估确定发行公司拟募股资产的每股净资产值，然后根据证券市场的状况将确定每股净资产值的溢价倍数。发行价格=每股净资产值×溢价倍数。而在实际定价过程中，券商在确定股票发行价格过中，会考虑各方面影响因子，并将其纳入股票发行价格确定的公式之中。确定股票发行价格的参考公式股票发行价格=市盈率还原值*40%+股息还原率*20%+每股净值*20%+预计当年股息与一年期存款利率还原值*20%在主承销商择取企业的若干指标，通过模型公式运算得出企业的价值，以此为基础再结合二级市场状况与企业协调确定发行价格区间之后，将进行路演推介会，根据需求量和需求价格信息对发行价格区间进行调整，并最终确定发行价格。

4. 某股票的看跌期权的执行价为65元,该股票的现价为60元,则该看跌期权的内在价值是多

期权的内在价值是指期权立即履约（即假定是一种美式期权）时的价值。
执行价65，现价60低于65，内在价值为65-60=5

5. 如果股票价格上涨则该股票的看跌期权价格会怎么样？看涨期权价格会怎么样？

看跌期权价格会亏钱啊，看涨期权价格会赚啊。

6. 一只股票的欧式看涨期权喝欧式看跌期权的执行价格均为20美元，且都在3个月后到期 期权价格均为3美元 无风

这位仁兄是做FRM的assig吗？哈哈。这题不算难，看看书基本上能做出来

7. 对于同一股票的欧式看涨期权及看跌期权的执行价格均为20,美元,期限都是3个月,两个

这是一个错误定价产生的套利机会，可以简单的用Put Call Parity来检验（C + PV(x) = P + S）。只要等式不成立，就说明存在定价错误。（现实中当然是不可能存在的，）
具体的套利方法如下：
期初以无风险利率借19美元，买入一只股票。同时卖出一个看涨期权（收到3美元），买入一个看跌期权（支付3美元），期权总成本为0。这种期权的组合被称作Synthetic Forward Contract（合成远期合约），无论到期日标的股票价格是多少，都会以20美元卖出，相当于一个远期合约。
持有股票一个月以后收到1元股息。
持有股票三个月后，无论股价是多少，都以20元卖出，收到20美元。（高于20，卖出的看涨期权被对方行使，需要以20美元卖给对方；低于20，则行驶买入的看跌期权，以20美元卖给看跌期权的卖方）
归还本息（三个月利息大约19*10%*3/12=0.475），大约19.5左右，剩余0.5美元，加上之前收到的1美元股息，一共有1.5美元的收益。这期间无论股票价格如何变动，收益都是固定的，期初也不需要任何成本。

8. 1.如果某金融产品是由同一股票的一份欧式看涨期权多头和一份欧式看跌期权多头组成，并执行价、到期日均相

这个问题，很牛逼。
1、这图，划起来怪麻烦的，就免了吧。
2、到期日和执行价相同，二者基本上就是相互冲抵掉了。但是，看涨期权和看跌期权的期权费共计7元，就是投资者的购买代价。
我个人以为，这个套保组合是无效的组合，连套利或是投机的空间都没有。反而会为，持有标的头寸的投资者，摊高成本7$,完全没有必要。

可能是，楼主弄错了，如果是一份欧式看涨 空头，一份欧式看低 多头，那么可以有1$的无风险套利空间。楼主以为如何？？