标准离差率可以直接计算风险报酬率

1. 标准离差率可以直接计算风险报酬率

你好 标准离差率可以直接计算风险报酬率：是的 ：A、风险报酬率＝风险报酬系数×标准离差率【摘要】
标准离差率可以直接计算风险报酬率【提问】
你好 标准离差率可以直接计算风险报酬率：是的 ：A、风险报酬率＝风险报酬系数×标准离差率【回答】
单项投资风险报酬率

思路：计算期望报酬率→计算方差、标准离差→计算标准离差率→计算风险报酬率→计算投资报酬率
计算期望报酬率\x09
计算方差、标准差\x09在预期收益率相等的情况下，标准差或方差越大，则风险越大。——不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。
计算标准离差率\x09标准离差率（V）＝标准离差/期望值
标准离差率越大，资产的相对风险越大。——比较预期收益率不同的资产的风险。
计算风险报酬率\x09风险报酬率＝风险报酬系数×标准离差率
确定投资报酬率\x09投资报酬率＝无风险报酬率＋风险报酬率，即K＝RF＋RR＝RF＋b·V【回答】
[开心]【回答】

2. 投资风险系数和投资风险报酬率里的标准离差率是不是一回事？

公式一： 投资报酬率＝无风险报酬率＋风险报酬率
               风险报酬率＝风险报酬系数× 标准离差率
公式二：投资报酬率=  无风险报酬+β（市场报酬--无风险报酬）       
          β系数是指特定风险资产的系统风险与市场风险资产的平均系统风险的关系。反
    映了相对于市场组合的平均风险为言，单项资产系统风险的大小。
         β系数 = 单项资产与市场的相关系数 * 单项资产的标准差 / 市场的标准差
   
   市场组合相对它自己的β系数是1.
   当β= 1时，该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致
   当β＞1时，该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险
   当β＜1时，该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险
   当β=0时，该资产的系统风险程度为0.

3. 风险收益率中的标准离差率中的标准差怎么计算？

4. 标准离差率是一种投资报酬率对吗

标准离差率是一种投资报酬率是对的。1、标准离差率是标准离差与期望值之比。2、其计算公式为：标准离差率＝标准离差/期望值期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大。3、（1）预期值＝∑（概率*预期报酬率）（2）样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）^2*概率样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）/（N－1）（3）样本标准差＝样本方差的平方根（标准差越大，风险越大）（4）变化系数（标准离差率）＝标准差/预期值扩展资料标准离差率是一个相对指标。4、它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。5、标准离差率指标可以用来比较预期收益率不同的资产之间的风险大小。6、如果资产的预期收益率相同不需要计算标准离差率。7、当两个方案的期望值不同时，决策方案只能借助于标准离差率这一相对数值。8、标准离差率=标准离差/期望值，标准离差率越大，风险越大。反之，标准离差率越小，风险越小。

5. 如何根据标准离差和标准离差率的高低衡量风险的大小？

1、标准离差，能反映投资风险程度，是方差的平方根。一般来说，标准离差越小，风险也就越小;反之标准离差越大则风险越大。
标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。
2、标准离差率，也能反映投资风险程度，但标准离差率是某随机变量标准离差相对该随机变量期望值的比率。
标准离差率是以相对数来衡量某资产的全部风险，一般情况下，标准离差率越大，风险越大；相反，标准离差率越小，风险越小。标准离差率指标的适用范围较广，尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。同样，期望值相同时也可以使用。

扩展资料：
衡量数据离散程度的指标有：
1、异众比率，用于测度分类数据的离散程度，衡量众数对一组数据的代表程度；
2、四分位差，用于测量顺序数据的离散程度，衡量中位数对一组数据的代表程度；
3、方差和标准差，用于测度数据离散程度的最常用测度值，衡量均值对一组数据的代表程度。

6. 收益标准离差率是多少？

投资收益率=无风险收益率+风险价值系数*收益标准离差率，
则收益标准离差率=(10%-6%)/8%=50%