R语言中怎么实现SARIMA-GARCH模型的参数估计

1. R语言中怎么实现SARIMA-GARCH模型的参数估计

对R做平稳性检验，结果显示，在5%的显著性水平下接受拒绝原假设，表明不存在 ... 在建立计量经济模型时，总要选择统计性质优良的模型 对上证指数收益率序列AR（3）模型进行条件异方差的ARCHLM检验（滞后8阶），结果给出 AR模型的参数估计 GARCH

2. R软件里的arima函数里的seasonal参数怎么使用？

举一个例子吧，比如月度的数据，就是周期为12，它有季节影响。
先对其1阶12步差分，通过看acf  pac f看是简单加法模型，还是乘法季节模型

如果是乘法模型那就要对季节部分模拟arima模型 
季节部分的arima是以周期位置的acf pacf 确定其模型参数 ar ma
seasonal=list(order=c(_,1,_)，period=_)周期是默认的

3. r语言arima模型预测怎样输入新数据

拟合序列我很喜欢forecast包的auto.arima()函数，输入序列，可以直接帮你定阶。
预测可以分静态预测（多步样本外预测），动态预测（一步步样本外预测），每隔一段时间重新估计模型的预测。

4. 用R语言估计参数值 请帮忙解释下面这段R语言程序每句的含义，谢谢！

从第一行开始，N直到pai，都是赋值语句。其中x1和x2是长度为N，类型为十进制小数的向量。

runif是生成一个随机数，取值在-1到1之间。for循环语句生成具体的两个向量，即x1和x2，其中的每个数都用runif来生成。

紧接之后的if语句用来计数n，其条件为如果对于数值x1[i]和x2[i]，如果点（x1[i]，x2[i]）位于单位圆内，n就加1。一共循环N次。

最后就得出值pai = 4*n/N。


看下来不像是一个参数值估计程序。

5. r语言如何用arima模型怎么模拟一个非平稳时间序列

help里面输入arima你就知道了

6. r语言做arima怎么求预测的误差

拟合序列我很喜欢forecast包的auto.arima()函数，输入序列，可以直接帮你定阶。
预测可以分静态预测（多步样本外预测），动态预测（一步步样本外预测），每隔一段时间重新估计模型的预测。

7. R语言中拟合ARIMA模型，显示Best model: ARIMA(0,0,0)(0,1,0)[12] with drift 是什么意思？

用forecast包中的auto.arima自动拟合Arima模型会显示一串结果，最后一个结果就是
Best model: ARIMA(0,0,0)(0,1,0)[12] with drift，说明该结果是最好的拟合结果。结果说明一个AR(0),MA(0)和季节差分一次的Arima模型。

8. R语言怎样运用最小二乘法估计VAR(1)模型参数

static void(int[]group)
{
    int temp;
    int pos=0;
    for(int i=0;i< group.Length-1;i++)
    {
        pos=i;
        for(intj=i+1;j<group.Length;j++)
        {
            if(group[j]<group[pos])
            {
                pos=j;
            }
        }//第i个数与最小的数group[pos]交换
        temp=group[i];
        group[i]=group[pos];
        group[pos]=temp;
    }
}