什么是black-sholes公式？

1. 什么是black-sholes公式？

布莱克－斯科尔斯期权定价模型，用于在给定条件下计算期权价值的

2. 解释Black-Sholes含义是什么

通常意义的Black Scholes指的是以下3种概念： 　　·Black Scholes模型 是描述权益类证券的一个数学模型，假设权益类证券价格是一个动态过程； 　　·Black Scholes PDE描述基于权益类证券的衍生品价格的偏微分方程； 　　·Black Scholes公式是把Black Scholes PDE应用到欧式认购和认沽期权的定价结果。 　　Fischer Black和Myron Scholes在1973年发表著名期权定价论文。 　　1997年10月10日，斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes)获得了第二十九届诺贝尔经济学奖 　　（一同获得的是哈佛商学院教授罗伯特·默顿(RoBert Merton)）。Fisher Black 当时已故。 　　他们创立和发展的布莱克——斯克尔斯期权定价模型(Black Scholes Option Pricing Model)为包括股票、债券、货币、商品在内的新兴衍生金融市场的各种以市价价格变动定价的衍生金融工具的合理定价奠定了基础。

3. black-scholes是什么意思

black-scholes    
毕苏期权定价模式;布莱克-斯科尔斯    
[例句]Black-scholes underpinned massive economic growth.
布莱克-斯科尔斯公式带来了巨大的经济增长。

4. black-scholes公式问题

可根据公式求得d1=0.5409, d2=0.1873
查表后得到N(d1)=0.7057, N(d2)=0.5742
所以N(-d1)=0.2943, N(-d2)=0.4258
最后得出答案put price是1.5062
和用Excel算出的答案1.504664误差应该不算很大~

附上具体计算过程。。

5. 如何理解 Black-Scholes 期权定价模型

Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model)，即布莱克-斯克尔斯期权定价模型。
1997年10月10日，第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者，哈佛商学院教授罗伯特·默顿(Robert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes)，同时肯定了布莱克的杰出贡献。
斯克尔斯与他的同事、已故数学家费雪·布莱克(Fischer Black)在70年代初合作研究出了一个期权定价的复杂公式。与此同时，默顿也发现了同样的公式及许多其它有关期权的有用结论。默顿扩展了原模型的内涵，使之同样运用于许多其它形式的金融交易。

6. 写出 Black-Scholes期权定价公式，并利用此公式计算下列股票的欧式期权价值（不考虑股票分红）：

C=S·N(d1)-X·exp^(-r·T)·N(d2)

7. 根据Black-Scholes公式和看涨-看跌期权平价关系推导看跌期权的定价公式。

1、看涨期权推导公式：\x0d\x0aC=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2)\x0d\x0a\x0d\x0a其中\x0d\x0ad1=(ln(S/K)+(r+0.5*б^2)*T/бT^(1/2)\x0d\x0ad2=d1-бT^(1/2)\x0d\x0a\x0d\x0aS-------标的当前价格\x0d\x0aK-------期权的执行价格\x0d\x0ar -------无风险利率\x0d\x0aT-------行权价格距离现在到期日（期权剩余的天数/365）\x0d\x0aN(d)---累计正态分布函数（可查表或通过EXCEL计算）\x0d\x0aб-------表示波动率（自己设定）\x0d\x0a\x0d\x0a2、平价公式\x0d\x0aC+Ke^(-rT)=P+S\x0d\x0a\x0d\x0a则P=C+Ke^(-rT)-S\x0d\x0a     =S*N(d1)-S - Ke^(-rT)*N(d2) + Ke^(-rT)   \x0d\x0a     =S*[N(d1)-1] + Ke^(-rT)*[1-N(d2)]\x0d\x0a     =Ke^(-rT)*N(-d2) - S*N(-d1)\x0d\x0a\x0d\x0a以上纯手工打字，望接纳，谢谢！

8. 请问black-scholes模型中的N（d1）N（d2）怎么算啊？我已经算出d1和d2的值了

N代表normal distribution。查d1和d2在正态分布表中的值，就是N(d1)和N(d2)了。