简单高效的趋势交易系统

1. 简单高效的趋势交易系统

       简单高效的趋势交易系统
  
  
 1.趋势判定：
  
 牛市：上分形越来越高；
  
 震荡：行情在上下分型之间震荡；
  
 熊市：下分型越来越低；
  
 　　趋势的转换：以牛市转熊市为例：当行情无法再向上突破分型，转而向下，突破趋势线后，在突破最近一个下分型前，为震荡市。如果经过震荡做了双头，那么在向下突破双头谷底时，为熊市起点。如果没有做双头，直接突破最近的一个下分型，也作为熊市起点标志。
  
 　　趋势转换标志：1）破原来的趋势线下(上)轨 2）破反方向最近的一个分型 3）如果有双头双底，则破谷底和波峰；
  
 　 　2、建仓点： 建仓点为顺趋势的第一个分形突破，止损放在买入点对应的EMA20（或者子周期的反方向第一分形下，也可以比较EMA20与此止损点之间的关系，选在靠近的）。我假设如果介入的是一波趋势，那么不应该突破EMA20。因为是第一次开仓点，错误率比较高，如果设在反向分型被突破，止损较高。导致第一仓资金过低。因此建议用EMA20作为止损点。一旦突破止损平仓，那么等待顺趋势方向第二次破分型时建仓，或者等待趋势反转信号，反方向建仓；
  
 　 　3、加仓点： 加仓点有两种1）破分形加仓：顺趋势每个分形突破，加一仓。加仓点的止损点，均放在买入点对应的EMA20（或者子周期的反方向第一分形下，也可以比较EMA20与此止损点之间的关系，选在靠近的）。如果止损，只平新加仓。2）破子周期分型加仓：当趋势回调，降低到持仓周期下面的一个周期。比如我习惯设定4小时的子周期为30分钟 。 当回调到位后，不要立即介入，而是等待行情突破反方向的第一个分型或者双头双底的波谷位置，再加仓。这种加仓方法的止损，放在回调趋势的极点后方。遇到回调，一般有两种情况：一次起和震荡多次起。遇到震荡一次起，说明行情比较有力，按照2）的加仓方法几乎遇不到什么波折就起来了。如果遇到震荡多次起，千万不要看到没有顺利回转就平掉新加仓头寸。一定要忍耐到突破调整的极点再平仓。
  
 　　加仓是操作中最不好掌握的地方。利润主要靠加仓。加得好，是暴利。加不好，连前面的利润也要加倍失掉。我有很多次交易，都是因为加仓加不好，不是加仓太频繁，就是加仓位置不理想，导致本来盈利最后亏损。因此，加仓点的位置不可不察，不可不细研究。第一种加仓点比较简单，但是会少吃一部分利润。第二种方法相对复杂一点，而且止损率较高，但是可以多吃到一部分利润，而且加仓位置比较理想。两种方法可以结合用。不一定只按照一种方法来。原则只有一个，如果止损，不会亏到本金里面就行。
  
 　　4、平仓点： 总仓位的止损放在反方向的分型后。只在2种情况下平总仓1）破趋势线2）破反方向分形。其实就是按照趋势判断的法子，发现趋势转向了，
  
 就平仓。
  
 以上方法，适用于各种投资。不过由于不同投资的交易规则不同，风险还是不同的。股票需要T+1,因此，第一仓的风险偏大。因为后面加仓可以做T+0了。期货喜欢跳空，导致止损位置可能偏离止损点太多。外汇倒是连续性非常好，但是由于24小时交易。使用子周期加仓点的时间可能正是后半夜你睡觉的时候，因而没有及时开仓。所以，都有缺陷。那么就什么都做点吧。呵呵，相互补充一下。但是别开的太多。我现在一般股票三只，期货2个品种，外汇作欧元和澳元，再做一点黄金。再多的话，我也吃不消了。
  
 　　最后说一句，投资的核心是资金管理。这个控制好了，就不会有大的风险
  
      以下为本人从交易学习中总结的一些交易感悟。
  
 系统交易的核心公式
  
 系统交易盈利=总资金*胜率*单笔盈亏比*盈亏时仓位比*周转率
  
 系统交易核心理念：
  
 截断亏损，让盈利奔跑；
  
 输缩赢冲；
  
 试探+加仓；
  
 系统交易的核心零部件：
  
 进出加减的交易策略，风险控制策略，头寸调整策略，
  
 和纪律&心理控制，和交易计划记录总结，系统之外的黑天鹅应对策略。