概率为0.3 0.5 0.2收益率为40% 20％5％ 求标准离差

1. 概率为0.3 0.5 0.2收益率为40% 20％5％ 求标准离差

1．已知A股票的预期收益率为10%，标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，方差为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3∶2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用。两种股票之间的相关系数为0.8。 要求： （1）假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0....展开
非常感谢您的回答，再补充一题，并追加50分
2．某公司原资本结构如下表所示：
筹资方式 金额（万元）
债券（年利率8%） 3000
普通股（每股面值1元，发行价12元/股，共500万股） 6000
合计 9000
目前普通股的每股市价为12元，预期第一年的股利为1.5元，以后每年以固定的增长率3%增长，不考虑证券筹资费用，企业适用的所得税税率为30%。
企业目前拟增资2000万元，以投资于新项目，有以下两个方案可供选择：
方案一：按面值发行2000万元债券，债券年利率10%，同时由于企业风险的增加，所以普通股的市价降为11元/股（股利不变）；
方案二：按面值发行1340万元债券，债券年利率9%，同时按照11元/股的价格发行普通股股票筹集660万元资金（股利不变）。
请评价上述两种方案。

2. 10%收益率,概率0.45%收益率概率0.6,求期望收益率

10%*0.4+5%*0.6=7%

3. 求解已知收益率x为1%，2%，3%，4%，5%，其对应概率为0.1，0.2，0.3，0.4，0.1

这个对应的概率怎么加起来等于1.1呢？这不科学。各种概率的总和应该等于1，平均收益应该等于各收益乘相应的概率的代数和。
假设对应的概率是0.1，0.2，0.3，0.3，0.1，则平均收益=1*0.1+2*0.2+3*0.3+4*0.3+5*0.1=3.1，也就是说，平均收益应该是3.1%

4. 甲公司繁荣时发生概率0.3报酬额40，一般时发生概率0.5报酬额20，衰退时发生概率0.2报酬额0，求标准离差率

解：全概率公式
报酬额=X
E(X)=P(X=40)*40+P(X=20)*20+P(X=0)*0=22
D(X)=P(X=40)(40-E(X))²+P(X=20)(20-E(X))²+P(X=0)(0-E(X))²=196
标准差=√D(X)=14如有帮助，请选为满意回答！

5. 1.已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两

第一题用公式，相关系数=协方差/资产1标准差*资产2标准差，得：0.5=协方差/0.2*0.4，协方差解得0.04，故选A
第二题A、表示单项资产的系统风险相当于市场组合风险的倍数 B、不是相关系数而是市场组合收益率的方差  C、对  D、等于1是系统风险=市场组合的风险，收益率不一定相等。

6. 已知股票的概率和收益率，求收益率的标准差，具体题目见补充材料

首先算平均收益率=0.25*0.08+0.5*0.12+0.25*0.16=0.12
方差=（0.08-0.12)^2*0.25+(0.12-0.12)^2*0.5+(0.16-0.12)^2*0.25=0.008
标准差=0.008^0.5=0.0282