到期收益率和持有期收益率有什么区别还是一样的

1. 到期收益率和持有期收益率有什么区别还是一样的

持有收益率和到期收益率最大的不同就是：持有收益率=持有收益/持有成本*100%。而持有收益是按照持有的时间计算的，一般持有多久就算多久的收益。而到期收益通常是封闭式管理，所以只能到期之后才能将收益取出。
提示：由于资管新规要求银行打破刚性兑付，所以很多产品是净值型的产品，以至于到期收益率和预期收益率有偏差。

温馨提示：以上信息仅供参考。
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2. 到期收益率与持有期收益率的区别

到期收益率与持有期收益率在收益对象和收益计算方式不同。
1、收益对象不同
持有期收益率的收益对象是投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入价格的收益；而到期收益率收益对象是债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。
2、收益计算方式不同
到期收益率计算公式是r=[D+(P1-P0)/n]/P0，D是年现金股利额，P0是股票买入额，P1是股票卖出额，n是股票持有年数。持有期收益率 Rhp:Rhp=持有期期末价值/持有期期初价值-1⑴。
而到期收益率计算公式是到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%。

扩展资料：在市场经济中有四个决定收益率的因素：
1、资本商品的生产率，即对煤矿、大坝、公路、桥梁、工厂、机器和存货的预期收益率。
2、资本商品生产率的不确定程度。
3、人们的时间偏好，即人们对即期消费与未来消费的偏好。
4、风险厌恶，即人们为减少风险暴露而愿意放弃的部分。
参考资料来源：
百度百科-持有期收益率
百度百科-到期收益率

3. 到期收益率和持有期收益率的公式

1、持有期收益率
持有期收益率（Holding Period Yield），指投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入价格的比率。持有期收益率是投资者投资于股票的综合收益率。
持有期收益率 Rhp =持有期期末价值/持有期期初价值-1 

2、到期收益率
到期收益率是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市场价格的贴现率。
到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%

扩展资料：
与持有期收益率一样，到期收益率也同时考虑到了利息收入和资本损益，而且，由于收回金额就是票面金额，是确定不变的，因此，在事前进行决策时就能准确地确定，从而能够作为决策的参考。
债券的到期收益率跟债券价格相反的，当一只债券价格上涨时，它的到期收益率会下降，反过来，债券价格下跌时，它的到期收益率会上涨。因此，如果你经常看到债券评论说某某债券的收益率上行，其实就是指它价格跌了。
参考资料来源：百度百科—到期收益率
参考资料来源：百度百科—持有期收益率

4. 持有期收益率和到期收益率的区别

持有收益率和到期收益率之间存在的最大的不同就是：持有收益率=持有收益/持有成本*100%。而持有收益是按照持有的时间计算的，一般持有多久就算多久的收益。而到期收益通常是封闭式管理，所以只能到期之后才能将收益取出。1、如开放式基金就是根据持有时间计算收益的，持有收益率包含了基金净值上涨之后带来的利润和基金的分红，然后再除以持有成本，便是我们说的赚了百分之几，亏了百分之几。2、再如固定期限的理财，要等到产品到期之后，到期收益率便是实际得到的收益。因此持有收益率和到期收益率的差别在于“将来值”不同。拓展资料：1、持有期收益率：持有期收益率是指从购入到卖出这段特有期限里所能得到的收益率。持有期收益率和到期收益率的差别在于将来值的不同。持有期收益率指投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入价格的比率。2、到期收益率：⑴到期收益率是使得一个债务工具未来支付的现值等于当前价值的利率。⑵一项长期附息投资如债券，被投资者一直持有到到期日，投资者将获得的收益率。到期收益率考虑到了如下因素：购买价格、赎回价格、持有期限、票面利率以及利息支付间隔期的长短等。⑶内部到期收益率是指把未来的投资收益折算成现值使之成为价格或初始投资投资额的贴现收益率。它是假设每期的利息收益都可以按照内部收益率进行再投资。

5. 到期收益率和持有期收益率的公式

1、到期收益是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。
计算公式：到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×总期数）×100%。

2、持有期收益率指投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入价格的比率。持有期收益率是投资者投资于股票的综合收益率。
计算公式：r=[D+(P1-P0)/n]/P0
D是年现金股利额，P0是股票买入额，P1是股票卖出额，n是股票持有年数。
持有期收益率 Rhp=持有期期末价值/持有期期初价值-1 ⑴
持有期收益率 Rhp 也可以转化为各时段相当收益率 Rg ，如果以复利计，则持有期收益率与相当收益率之间的关系可表示为：
（1 + Rg)N = 1 + Rhp ⑵，其中，N为持有期内时段数目。
应答时间：2020-11-26，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
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6. 到期收益率与持有期收益率的区别？

到期收益率是指从买入到卖出，最终的收益率。
持有收益率是指买入到现在持有阶段的收益率，到卖出还会有变化。
主要是时间长不同，到期收益率比较稳定，而持有收益率在卖出之前可能还会有变动，降低或者增高。

7. 到期收益率和持有期收益率的公式

1、持有期收益率
持有期收益率（HoldingPeriodYield），指投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入价格的比率。持有期收益率是投资者投资于股票的综合收益率。
持有期收益率Rhp=持有期期末价值/持有期期初价值-1 

2、到期收益率
到期收益率是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市场价格的贴现率。
到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%

扩展资料：
与持有期收益率一样，到期收益率也同时考虑到了利息收入和资本损益，而且，由于收回金额就是票面金额，是确定不变的，因此，在事前进行决策时就能准确地确定，从而能够作为决策的参考。
债券的到期收益率跟债券价格相反的，当一只债券价格上涨时，它的到期收益率会下降，反过来，债券价格下跌时，它的到期收益率会上涨。因此，如果你经常看到债券评论说某某债券的收益率上行，其实就是指它价格跌了。
参考资料来源：百度百科—到期收益率
参考资料来源：百度百科—持有期收益率

8. 到期收益率和持有期收益率的公式

(1)700*(1.8^3)=881.8
(2)如果从题目的意思看应该为
设购买价格为y，因乙要求12%的最终收益率，
则有y×（1+12%）＝100+100×3×10%
y＝116
但从楼主的答案看来，该题目的意思似乎有错误，若把“乙要求12%的最终收益率”改为“乙要求12%的年收益率”则计算方法如下
从2005年6月30日到2006年12月31日，经过的时间为18个月，则月利率为12%/12=0.01
设购买价格为y
则y[（1+0.01）^18]=100(1+30%)
y=109.68可以得出楼主的答案