判断题，标的资产价格上升时,看涨期权的空头方可能出现无穷大的损失。 yes or no

1. 判断题，标的资产价格上升时,看涨期权的空头方可能出现无穷大的损失。 yes or no

正确。 卖出看涨期权赚取权利金的同时要承担价格上涨时买方要求行权的义务。卖出看涨期权收益有限损失无限，而买方是收益无限损失有限。
空方要求有保证金，价格上涨时会要求追加保证金，若是空方没有追加保证金，则会被强制平仓。
因为期权实行的是盯市制度和保证金制度，如果空方不看好之后的情况而选择放弃就不会有无穷大的损失。

看涨期权
1、到期日价值：看涨期权的执行净收入，称为看涨期权的到期日价值，它等于标的资产价格减去执行价格的差额。
2、损益：看涨期权的损益，是指看涨期权的到期日价值减去期权费(期权价格)后的剩余。
扩展资料：
B-S模型是看涨期权的定价公式，即：
C=S·N(D1)-L·exp(-rT)·N(D2)
定价公式
C—期权初始合理价格
L—期权交割价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率H
N()—正态分布变量的累积概率分布函数
看涨期权
1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价上涨至1905美元/吨，看涨期权的价格涨至55美元。A可采取两个策略：
1.行使权利
A有权按1850美元/吨的价格从B手中买入铜期货；B在A提出这个行使期权的要求后，必须予以满足且以1850美元/吨的执行价卖给A，而A可以1905美元/吨的市价在期货市场上抛出，获利50美元/吨(1905-1850-5)。B则损失50美元/吨。
2.售出权利
A可以55美元的价格售出看涨期权，A获利50美元（55-5）。
参考资料来源：百度百科-看涨期权

2. 利率提高,期权买方收到未来现金流的现值减少从而使期权的时间价值降低,怎么理解

期权买方未来有个待收现金流，主要就表现为期权的时间价值。
当利率提高时，这个现金流折算到今天，即，除以(1+利率)，这个折现过程中，
由于利率的提高，使得分母变大，未来现金流的价值降低了，也就相当于降低了期权的时间价值。

3. 预期标的资产价格波幅收窄时，可考虑卖出看涨或看跌期权

第一，可以从期权的性质理解。期权本身对于期权购买者其实是一种转移或者降低风险的工具。由于期权购买者享有的是按照之前确认价格进行交易的权利而非义务（意味着可以选择行权，可以选择不行权），如果标的资产价格向利于期权购买者的方向波动的时候，购买者会选择行权获取高额收益，如果向不利于期权购买者的方向波动的时候，期权购买者可以通过放弃行权而将损失控制在期货价格处，课件潜在收益大于损失，标的资产波幅上升的时候是利于购买方的。由于是零和博弈，标的资产价格波幅上升不利于卖出方，波幅下降利于卖出方。
第二，从期权定价上来看，由于Vega永远为正，证明标的资产波幅越大，期权价格越高，其风险规避的效果越好，卖出方负担的潜在损失越大（卖出方更大的潜在损失通过获得更高的期权价格补偿）。
第三，可以画出期权卖出方的损益图，直观了解波幅对于卖出方收益-损失的不对等影响。

4. 判断题，标的资产价格上升时,看涨期权的空头方可能出现无穷大的损失。 yes or no

正确。 卖出看涨期权赚取权利金的同时要承担价格上涨时买方要求行权的义务。卖出看涨期权收益有限损失无限，而买方是收益无限损失有限。
空方要求有保证金，价格上涨时会要求追加保证金，若是空方没有追加保证金，则会被强制平仓。
因为期权实行的是盯市制度和保证金制度，如果空方不看好之后的情况而选择放弃就不会有无穷大的损失。

看涨期权
1、到期日价值：看涨期权的执行净收入，称为看涨期权的到期日价值，它等于标的资产价格减去执行价格的差额。
2、损益：看涨期权的损益，是指看涨期权的到期日价值减去期权费(期权价格)后的剩余。
扩展资料：
B-S模型是看涨期权的定价公式，即：
C=S·N(D1)-L·exp(-rT)·N(D2)
定价公式
C—期权初始合理价格
L—期权交割价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率H
N()—正态分布变量的累积概率分布函数
看涨期权
1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价上涨至1905美元/吨，看涨期权的价格涨至55美元。A可采取两个策略：
1.行使权利
A有权按1850美元/吨的价格从B手中买入铜期货；B在A提出这个行使期权的要求后，必须予以满足且以1850美元/吨的执行价卖给A，而A可以1905美元/吨的市价在期货市场上抛出，获利50美元/吨(1905-1850-5)。B则损失50美元/吨。
2.售出权利
A可以55美元的价格售出看涨期权，A获利50美元（55-5）。
参考资料来源：百度百科-看涨期权

5. 某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一

对于看涨期权而言，设标的资产市场价格为S，执行价格为X，当：
1、S>X时，为实值期权
2、S<X时，为虚值期权
3、S=X时，为平值期权
所以你的答案应该是A