在excel用数据计算样本方差——协方差矩阵

1. 在excel用数据计算样本方差——协方差矩阵

1、样本方差的无偏估计可由下式获得。

2、方差只能用于解释平行于特征空间轴方向的数据传播。

3、对于这个数据，可以计算出在x方向上的方差和y方向上的方差。然而，数据的水平传播和垂直传播不能解释明显的对角线关系。这种相关性可以通过扩展方差概念到所谓的数据“协方差”捕捉到。

4、如果数据的协方差矩阵是对角矩阵，使得协方差是零，那么这意味着方差必须等于特征值λ。如图所示，特征向量用绿色和品红色表示，特征值显然等于协方差矩阵的方差分量。 

5、然而，如果协方差矩阵不是对角的，使得协方差不为零，那么情况稍微更复杂一些。特征值仍代表数据最大传播方向的方差大小，协方差矩阵的方差分量仍然表示x轴和y轴方向上的方差大小。但是，因为数据不是轴对齐的。 

2. SPSS中“方差-协方差矩阵为奇异矩阵,无法计算统计量”是什么意思？

你是在分析什么的时候碰到这个提示的。
方差-协方差阵一般是正定矩阵，至少非负定。奇异矩阵即方阵的行列式为0，在计算统计量时可能会需要求方差-协方差阵的逆，从而产生错误

3. 如何用excel计算协方差矩阵

1，首先，打开excel表，鼠标点击要编辑的单元格；

2，点击菜单栏的公式——“插入函数”；

3，在函数对话框内输入“COVARIANCE.P”，点击确定；

4，接下来设置函数参数，在ARRAY1处输入A2:A8；

5，在ARRAY2处输入B2:B8；

6，点击确定后就获得了销售量的协方差。

4. 什么gps解算软件可以解算得到方差协方差矩阵

定义是变量向量减去均值向量，然后乘以变量向量减去均值向量的转置再求均值。例如x是变量，μ是均值，协方差矩阵等于E[(x-μ)(x-μ)^t]，物理意义是这样的，例如x=(x1,x2,...,xi)那么协方差矩阵的第m行n列的数为xm与xn的协方差，若m=n，则是xn的方差。如果x的元素之间是独立的，那么协方差矩阵只有对角线是有值，因为x独立的话对于m≠n的情况xm与xn的协方差为0。另外协方差矩阵是对称的。
一般多变量分布的时候(例如多元高斯分布)会用到协方差矩阵，工程上协方差矩阵也用来分析非确定性平稳信号的性质以及定义非确定性向量的距离(马哈拉诺比斯范数)。

5. 如何计算两个两个方差矩阵的协方差矩阵

原式=d/dx∫(0→cosx)cos(πt²)dt-d/dx∫(0→sinx)cos(πt²)dt
=d/dcosx∫(0→cosx)cos(πt²)dt·dcosx/dx-d/dsinx∫(0→sinx)cos(πt²)dt·dsinx/dx
=cos(πcos²x)(-sinx)-cos(πsin²x)cosx
=-sinx·cos(πcos²x)-cosx·cos(πsin²x)
注：∫(a→b)f(t)dt表示f(t)的以a为下限、b为上限的定积分。

6. 求协方差矩阵

如图所示

7. 已知四个股票CDEF在投资组合中的占比,也知道了他们的协方差矩阵,怎么求出投资组合的收益率和方差？

四个股票，还有点儿麻烦，要加4*4=16项，设权重分别为w1, w2, w3, w4
协方差矩阵的16项分别为m11到m44，则投资组合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14 
+w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23+w2*w4*m24
+w3*w1*m31+w3*w2*m32+w3*w3*m33+w3*w4*m34
+w4*w1*m41+w4*w2*m42+w4*w3*m43+w4*w4*m44

8. 如何用Mathematica求协方差矩阵

　　　　Covariance—Wolfram 语言参考资料
　　http://reference.wolfram.com/language/ref/Covariance.html?q=Covariance

　　Covariance[m]
　　给出矩阵 m 的协方差矩阵.
　　Covariance[m1,m2]
　　给出关于矩阵 m1 和 m2 的协方差矩阵.