衡量商业银行流动性大小的指标有哪些

1. 衡量商业银行流动性大小的指标有哪些

衡量商业银行流动性大小的指标有以下几点：1、现金资产率，现金资产包括现金、同业存款和中央银行的存款，这部分资产流动性强，能随时满足流动性的需要，是银行预防流动性风险的一级储备；2、贷款对存款的比率，是指存款资金被贷款资产所占用的程度。这一比率高，说明银行存款资金被贷款占用比率高，急需提取时难以收回，银行存在流动性风险；3、流动性资产对全部负债或全部贷款的比率，这一比率越高，说明流动性越充分；4、超额准备金，银行总准备金减去法定准备金就是超额准备金；5、流动性资产减易变性负债，所谓易变性负债是指季节性存款、波动性存款和其他短期负债；6、资产结构比率，这一指标反映流动性资产和非流动性资产在数量上的比例关系，说明商业银行整体性流动水平；7、存款增长率减贷款增长率，这一数值大于零，表示银行流动性在上升；若该数值小于零，表明流动性下降。商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。商业银行提供现金满足客户提取存款的要求和支付到期债务本息，这部分现金称为“基本流动性”，基本流动性加上为贷款需求提供的现金称为“充足流动性”。保持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标。商业银行的流动性需求是客户对银行所提出、必须立即兑现的现金要求。银行的流动性需求包括存款客户的提现要求和贷款客户的贷款要求。银行必须满足其客户的正当现金需求，否则，银行的可靠性与健全性便会受到怀疑。银行通过适当的现金头寸管理来满足客户不同种类的现金需求。

2. 影响商业银行流动性需求的因素有哪些？

影响商业银行流动性需求的因素有国家经济增长情况、货币政策等。国家经济增长情况对商业银行的流动性状况有较大的影响，银行作为资金融通的中介机构，经济的波动能从很大的方面影响到资金的融通情况。而一国的货币政策主要影响商业银行所处的金融环境的宽松度。拓展资料：1.商业银行（Commercial Bank），英文缩写为CB，是银行的一种类型，职责是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中介的金融机构。主要的业务范围是吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。一般的商业银行没有货币的发行权，商业银行的传统业务主要集中在经营存款和贷款业务。2.商业银行的经营模式：从商业银行的发展来看，商业银行的经营模式有两种。一种是英国模式，商业银行主要融通短期商业资金，具有放贷期限短，流动性高的特点。即以较低的利率借入存款，以较高的利率放出贷款，存贷款之间的利差就是商业银行的主要利润，此种经营模式对银行来说比较安全可靠。另一种是德国式，其业务是综合式。商业银行不仅融通短期商业资金，而且还融通长期固定资本，即从事投资银行业务。中国实行的是分业经营模式。为了适应中国分业经营的现时特点和混业经营的发展趋势，2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国商业银行法〉的决定》。新《商业银行法》对原来商业银行法不得混业经营的有关规定进行了修改。2015年8月29日，全国人大常委会第十六次会议审议通过了《中华人民共和国商业银行法修正案（草案）》，自2015年10月1日起施行。该修正案对原《中华人民共和国商业银行法》作了两处修改：一是删去第三十九条第一款第二项；二是删去第七十五条第三项中的“存贷比例”。特别是第二处，删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。

3. 衡量商业银行流动性大小的指标有哪些

衡量商业银行流动性大小的指标有哪些
衡量商业银行流动性大小的指标有哪些衡量商业银行流动性大小的指标内容如下：
1、现金资产率：
这一指标是指现金资产在流动资产中所占的比率。现金资产包括现金、同业存款和中央银行的存款，这部分资产流动性强，能随时满足流动性的需要，是银行预防流动性风险的一级储备。流动性资产又称储备资产，是指那些流动性较强，可以预防流动性风险的资产，包括现金资产和短期有价证券。短期有价证券是指期限在一年以内的债券，其流动性仅次于现金资产，变现速度快。现金资产率越高，说明银行的流动性越高，对债权人的保障程度越高，因为现金具有最后清偿债务的特征。
2、贷款对存款的比率：
贷款对存款的比率是指存款资金被贷款资产所占用的程度。这一比率高，说明银行存款资金被贷款占用比率高，急需提取时难以收回，银行存在流动性风险。这一指标的缺点是没有考虑存款和贷款的期限、质量和收付方式，因此，该指标衡量流动性的可靠性需要得到其他指标的印证。
3、流动性资产对全部负债或全部贷款的比率：
这一比率越高，说明流动性越充分。其中，前者反映负债的保障程度，后者反映银行资金投放后的回收速度。比率越高，说明银行还本付息的期限越短，既可满足客户提现的要求，又可用于新的资产上。这一指标存在一定的操作难度，也忽略了负债方面流动性的因素。
4、超额准备金：
超额准备金是相对于法定准备金而言的。法定准备金是按中央银行规定的比例上交部分，法定准备金比率是指法定准备金占总准备金的比率。银行总准备金减去法定准备金就是超额准备金。因为超额准备金的现实保障感极强，可以随时使用，它的绝对值越高，表示流动性越强。这一指标的缺陷在于体现银行的流动性范围比较狭窄，往往不能全面正确地说明银行流动性水平。
5、流动性资产减易变性负债：
所谓易变性负债是指季节性存款、波动性存款和其他短期负债。其差大于零，表明有一定的流动性，其数值越大，表明流动性越高；若其差值小于或等于零，表明了流动性短缺的程度，说明有信用风险。该指标最大的优点是同时考虑资产和负债，是理论上比较准确、现实感很强的指标。
6、资产结构比率：
这一指标反映流动性资产和非流动性资产在数量上的比例关系，说明商业银行整体性流动水平。
7、存款增长率减贷款增长率：
这一数值大于零，表示银行流动性在上升；若该数值小于零，表明流动性下降。这一指标只能大体上反映银行的流动性趋势，管理者可以根据一定时期的数值策划下一阶段的业务重点。由于该指标没有考虑到具体的存款和贷款在效能上、结构上的差别，因此，这一指标仍然有些粗略。
上述指标体系能综合反映银行的流动性状况，其中个别指标难以准确全面反映银行整体流动性状况并说明其流动性高低的原因，只有对各种指标加以综合分析，并相互印证，才能正确地判断流动性状况，并进行相应的调整。
商业银行流动性监管指标有哪些20171.银行业资产和负债规模稳步增长。
2017年一季度末，我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为238.5万亿元，同比增长14.3%。其中，大型商业银行资产总额89.6万亿元，占比37.6%，资产总额同比增长11.3%；股份制商业银行资产总额43.9万亿元，占比18.4%，资产总额同比增长13.8%。
银行业金融机构境内外本外币负债总额为220.4万亿元，同比增长14.5%。其中，大型商业银行负债总额82.7万亿元，占比37.5%，负债总额同比增长11.6%；股份制商业银行负债总额41.1万亿元，占比18.6%，负债总额同比增长13.9%。
2.银行业继续加强金融服务。
2017年一季度，银行业继续加强对“三农”、小微企业、保障性安居工程等经济社会重点领域和民生工程的金融服务。截至一季度末，银行业金融机构涉农贷款（不含票据融资）余额29.2万亿元，同比增长8.9%；用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额27.8万亿元，同比增长14.4%。用于信用卡消费、保障性安居工程等领域贷款同比分别增长27.9%和52.2%，分别高于各项贷款平均增速15.6和39.9个百分点。
3.信贷资产质量总体平稳。
2017年一季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额1.58万亿元，较上季末增加673亿元；商业银行不良贷款率1.74%，比上季末下降0.01个百分点。
2017年一季度末，商业银行正常贷款余额89.3万亿元，其中正常类贷款余额85.8万亿元，关注类贷款余额3.42万亿元。
4.利润增速有所回升。
截至2017年一季度末，商业银行当年累计实现净利润4933亿元，同比增长4.61%，较上季末上升1.07个百分点。2017年一季度商业银行平均资产利润率为1.07%，同比下降0.12个百分点；平均资本利润率14.77%，同比下降1.15个百分点。
风险抵补能力继续加强。2017年一季度末，商业银行贷款损失准备余额为28236亿元，较上季末增加1560亿元；拨备覆盖率为178.8%，较上季末上升2.36个百分点；贷款拨备率为3.11%，较上季末下降0.03个百分点。
2017年一季度末，商业银行（不含外国银行分行）加权平均核心一级资本充足率为10.79%，较上季末上升0.04个百分点；加权平均一级资本充足率为11.28%，较上季末上升0.03个百分点；加权平均资本充足率为13.26%，较上季末下降0.01个百分点。
5.流动性水平保持稳健。
2017年一季度末，商业银行流动性比例为48.74%，较上季末上升1.19个百分点；人民币超额备付金率1.65%，较上季末下降0.68个百分点；存贷款比例（人民币境内口径）为67.74%，较上季末上升0.13个百分点。
衡量商业银行经营成果的指标有哪些反映商业银行经营成果的指标有：
营业利润率、
资本金利润率、
成本率、
费用率。
商业银行增加流动性的途径有哪些途径：
（一）削弱居民储蓄动机，疏导钜额储蓄向消费领域分流
（二）优化产业结构，提高资金运用效率；
（三）促进金融创新，拓宽资金运用渠道；
（四）以客户为中心，积极发展零售与批发业务；
（五）改善金融环境，推动银行业发展；
（六）探索“走出去”战略，为资金拓展国际空间。
商业银行的流动性需求有哪些种类？？？种类以什么划分?
凡是涉及企业客户资金运营及管理的，都可归入流动性需求。比如，余额管理、跨行转汇、集中支付、现金（池）管理，等等。
.衡量一家商业银行流动性管理是否成功的讯号有哪些流动性风险管理指标:衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率。
1、流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。
2、核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。
3、流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。
我国商业银行流动性风险有哪些原因商业银行流动性风险与防范对策探析一、商业银行流动性风险的现状1.流动性缺口客观存在。从商业银行近年来经营的实际情况看，流动性供给无法充分满足流动性需求，客观上已经存在一定程度的流动性缺口。2.资本杠杆比率偏高。近年来，由于各商业...
影响商业银行流动性需求的因素有哪些？1．国家经济增长情况
经济增长情况对商业银行的流动性状况有较大的影响，银行作为资金融通的中介机构，经济的波动能从很大的方面影响到资金的融通情况。
从经济周期的角度分析：当经济繁荣时，企业盈利增加、投资需求增加，对资金的需求量就会增大，则银行贷款的需求量会增加，同时，消费需求增加、更多钱用于消费，相对来说更少的钱被用于储蓄，其结果往往表现为银行贷款需求增速超过银行存款的增速，产生银行流动性的负缺口。反之正好相反。
2．货币政策
一国的货币政策主要影响商业银行所处的金融环境的宽松度。货币政策工具主要包括：存款准备金率、再贴现率、公开市场操作。当货币政策宽松时，利率的变动会对银行的流动性产生很大的影响。
当预期利率高时，银行的存款会增加、贷款需求减少，银行的流动性可能增加，反之，银行的流动性可能减少。此外，根据商业银行流动性管理的缺口理论，当资产负债敏感性缺口为正时(即利率敏感性资产大于利率敏感性负债)，利率上升时，现金的流入量会大于现金流出量，即净现金流入为正，银行的利息收入会增加；反之，当资产负债敏感性缺口为负时，银行的利息收入会减少。
3．金融市场情况
从流动性是资产的一种迅速变现能力以及主动负债的能力来说，一国的金融市场的发育程度影响着银行流动性的大小。
从资产方面，银行的资产主要包括贷款、短期证券投资，票据等，这些是保证商业银行流动性的重要工具。当商业银行需要流动性而第一准备不足时，可通过在证券市场抛售证券、在票据市场卖出票据等手段进行融资来增加流动性。
而这些都与金融市场的发育程度具有很大的关系。一国金融市场发育得越完善，银行就越能够以合理的价格变现资产，减少交易的成本及损失，流动性也就越好；反之，一国金融市场发育越不完善，银行就越难以合理的价格变现资产，交易融资的成本也越高，流动性也就越差。
补充：
商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。
商业银行提供现金满足客户提取存款的要求和支付到期债务本息，这部分现金称为“基本流动性”，基本流动性加上为贷款需求提供的现金称为“充足流动性”。保持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标。

商业银行如何供给流动性,什么是商业银行的流动性商业银行的流动性，一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的能力。
商业银行的流动性包括两方面：一是资产的流动性，二是负债的流动性。
资产的流动性是指在资产不发生损失的条件下，银行可以及时变现资产进行支付的能力。为了保持流动性以应付客户提现以及其他贷款需求，银行必须掌握一定数额的现金资产和流动性较强的其他资产。现金资产一般包括库存现金、法定存款准备金以及同业存款，它们是满足银行流动性需求的“第一道防线”，其他资产通常是指短期票据及短期贷款，它们是满足流动性需求的“第二道防线”。
诚然，商业银行在经营过程中出现流动性需求时，虽然可以通过资产的流动性安排来满足流动性需求，但更为积极的办法是通过负债来获取新的流动性。所谓负债的流动性是指银行及时获取所需资金的负债能力。

4. 简述商业银行流动性需求与流动性供给的来源渠道

流动性供给增加：客户存款，提供非存款服务所得收入，客户偿还贷款，资产版出售，货币市场借权款，发行新股。 
流动性需求增加：客户提取存款，合格贷款客户的贷款要求，偿还非存款借款，提供销售服务中产生的营业费用和税收，向股东派发现金股利。

扩展资料：
商业银行的流动性需求是客户对银行所提出、必须立即兑现的现金要求。银行的流动性需求包括存款客户的提现要求和贷款客户的贷款要求。银行必须满足其客户的正当现金需求，否则，银行的可靠性与健全性便会受到怀疑。银行一般说来.银行通过适当的现金头寸管理来满足客户不同种类的现金需求。
银行准确地顶侧流动性需求是保证其头寸管理与现金支付的前提条件。如果银行的现金准备过低，银行在出现异常现金需求时将导致银行出现流动性危机.发生挤兑现象.银行在严重的悄况下甚至还会导致银行倒闭。如果银行现金储备过多，银行而创造收人的资产较少.又会严重地影响银行的利润。

5. 商业银行的流动性是指什么

1、商业银行流动性商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。商业银行提供现金满足客户提取存款的要求和支付到期债务本息，这部分现金称为“基本流动性”，基本流动性加上为贷款需求提供的现金称为“充足流动性”。保持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标。2、衡量我国商业银行流动性的指标有哪些？（1）资产负债结构。由于“短借长贷”的资产负债结构引起到期日缺口，而银行资产产生的现金流量在极少情况下能够正好弥补因支付负债而引致的现金流出，从而产生流动性问题。（2）央行货币政策。央行的货币政策与商业银行的流动风险之间有着密切联系。如央行采取紧缩的货币政策，商业银行向央行借款受到控制，由于整个社会货币数量和信用总量的减少，资金呈紧张趋势，存款数量减少，挤兑的可能性增加，贷款需求增高，同时商业银行无法筹集到足够资金满足客户需求，从而造成流动性风险。（3）金融市场发育程度。由于金融市场包括存款市场、贷款市场、票据贴现市场、证券市场等，其发育程度直接关系商业银行资产的变现能力和主动取得负债的能力，从而影响商业银行流动性风险的大小。（4）信用风险。信用风险的发生往往打乱商业银行资金的运用计划，引发流动性危机。（5）商业银行对利率变化的敏感度。利率变化会影响银行流动资产的变现价值和增加外部筹资成本，利率预期的上升与下降均会对商业银行流动性风险产生影响。（6）银行信用。银行的信用主要取决于净资产状况、稳定的收入、向外披露信息质量和政府的保证，我国国有商业银行的不良资产比率居高不下，之所以未发生流动性问题，很大程度上源于政府信用。

6. 商业银行什么流动性需求具有可预测性

基本步骤为：
(1)存贷款趋势预测。
(2)存贷款季节性因素预测。
(3) 存贷款周期性因素预测。
(4) 存贷款预测值为趋势性存贷款、季节性因素与周期性因素之和：
存（贷）款预测值=趋势预测+季节性因素+周期性因素
(5) 流动性需求预测=贷款变化的预测值+法定准备金变化值-存款变化的预测值 该方法根据商业银行资金来源稳定性的高低，相应提取不同比例的流动性准备，同时根据银企关系，确定新增合理贷款数额，这两项合计构成一定时期内商业银行总的流动性需求。
在这种方法中，商业银行的存款和其他资金来源可以分为以下三类：
(1)游资负债。
(2)易变负债。
(3)稳定资金。
根据上述三类负债的稳定性程度，相应提取不同比例的流动性准备。例如，对游资负债提取95%的流动性准备，对易变负债持有30%的流动性准备，对于稳定资金持有不超过15%的流动性准备。这些比例的确定大多根据经验掌握，并非千篇一律。在上述假定条件下，则负债流动性准备公式如下：
负债流动性准备=95%（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备）
在贷款方面，根据盛行的保持客户关系原则，商业银行应尽量满足客户的合理贷款需求，以建立与客户的长期合作关系。因此，商业银行必须估计最大可能的新增贷款额，并保持100%的流动性准备。商业银行的总流动性需求公式如下：
流动性总需求=负债流动性需求+贷款流动性需求=95%×（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备）+100%×预计新增贷款 在商业银行流动性管理中，可借助数学中概率论有关方法来分析其流动性状况，这种方法便称为概率分析法。

银行如何预测流动性需求
商业银行流动性预测　　1、资金来源与运用法　　基本步骤为：　　(1)存贷款趋势预测。　　(2)存贷款季节性因素预测。　　(3)存贷款周期性因素预测　　(4)存贷款预测值为趋势性存贷款、季节性因素与周期性因素之和：　　存（贷）款预测值=趋势预测+季节性因素+周期性因素　　(5)流动性需求预测=贷款变化的预测值+法定准备金变化值-存款变化的预测值　　2、资金结构法　　该方法根据商业银行资金来源稳定性的高低，相应提取不同比例的流动性准备，同时根据银企关系，确定新增合理贷款数额，这两项合计构成一定时期内商业银行总的流动性需求。　　在这种方法中，商业银行的存款和其他资金来源可以分为以下三类：　　(1)游资负债。　　(2)易变负债。　　(3)稳定资金。　　根据上述三类负债的稳定性程度，相应提取不同比例的流动性准备。例如，对游资负债提取95%的流动性准备，对易变负债持有30%的流动性准备，对于稳定资金持有不超过15%的流动性准备。这些比例的确定大多根据经验掌握，并非千篇一律。在上述假定条件下，则负债流动性准备公式如下：　　负债流动性准备=95%（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备）　　在贷款方面，根据目前盛行的保持客户关系原则，商业银行应尽量满足客户的合理贷款需求，以建立与客户的长期合作关系。因此，商业银行必须估计最大可能的新增贷款额，并保持100%的流动性准备。商业银行的总流动性需求公式如下：　　流动性总需求=负债流动性需求+贷款流动性需求=95%×（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备）+100%×预计新增贷款　　3、概率分析法　　在商业银行流动性管理中，可借助数学中概率论有关方法来分析其流动性状况，这种方法便称为概率分析法。

7. 什么是银行的流动性需求？

首先，什么是流动性需求？流动性需求是来自客户对银行提出的必须立即兑现的资金要求。具体来说，银行的流动性需求包括存款客户的提现需求和贷款客户的贷款要求。流动性需求分为四种类型.1.短期流动性需求2.长期流动性需求3.周期流动性需求4.临时流动性需求
银行什么情况下会产生流动性需求？
1.客户提取存款2.合格贷款客户的贷款要求3.偿还非存款借款4.提供销售服务中产生的营业费用和税收5.向股民派发现金股利

8. 商业银行的流动性有哪些?

银行的流动性包括两方面的含义：一是资产的流动性，二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力；负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时，便产生了流动性风险。

扩展资料
衡量方法

一、财务比率指标法
又叫流动性指标法，是指商业银行根据资产负债表的有关数据，计算流动性指标，用以衡量商业银行流动性状况的预测方法。
1、资产流动性指标
（1）现金状况指标(Cashpositionindicator)。（与流动性正相关）
（2）流动性证券指标(Liquidsecuritiesindicator)。（与流动性正相关）
（3）净联邦头寸比率(Netfederalposition)。（与流动性正相关）
（4）能力比率(Capacityration)。（与流动性负相关）
（5）担保证券比率(Pledgedsecuritiesration)。（与流动性负相关）
2、负债流动性指标
（1）游资比率(hotmoneyration)，又称为热钱比率。（与流动性正相关）
（2）短期投资对敏感性负债比率。（与流动性正相关）
（3）经纪人存款比率(Depositbrokeageindex)。（与流动性负相关）
（4）核心存款比率(Coredepositration)。（与流动性正相关）
（5）存款结构比率(Depositcompositionration)。（与流动性负相关）

二、市场信号指标
1、公众的信心
2、股票价格
3、商业银行发行债务工具的风险溢价
4、资产售出时的损失
5、履行对客户的承诺
6、向中央银行借款的情况
7、资信评级
参考资料来源：百度百科-商业银行流动性
参考资料来源：百度百科-商业银行流动性风险