一种无风险资产与两种风险资产的组合的期望收益率

1. 一种无风险资产与两种风险资产的组合的期望收益率

您好亲，以下资料希望能帮到你:　 一、风险与收益
（一）预期值

随机变量的各个取值，以相应的概率为权数的加权平均数，即预期值或均值。

（1）各个变量值出现概率Pi已知，预期值的计算：

（2）各个变量值出现概率未知，预期值的计算：

（二）方差与标准差

方差用来表示随机变量与期望值之间离散程度的一个量，它是离差平方的平均数。标准差是方差的平方根。

（1）各个变量值出现概率已知，标准差的计算：

（2）各个变量值出现概率未知，标准差的计算：

【注】n表示样本容量，（n-1）称为自由度。自由度反映分布或差异信息的个数。例如，K分别为-3、6、3时，均值为2，误差分别为-5、4和1。实际上我们得到的误差信息只有两个，因为我们知道了两个误差信息，就等于知道了第三个误差信息。【摘要】
一种无风险资产与两种风险资产的组合的期望收益率【提问】
您好亲，以下资料希望能帮到你:　 一、风险与收益
（一）预期值

随机变量的各个取值，以相应的概率为权数的加权平均数，即预期值或均值。

（1）各个变量值出现概率Pi已知，预期值的计算：

（2）各个变量值出现概率未知，预期值的计算：

（二）方差与标准差

方差用来表示随机变量与期望值之间离散程度的一个量，它是离差平方的平均数。标准差是方差的平方根。

（1）各个变量值出现概率已知，标准差的计算：

（2）各个变量值出现概率未知，标准差的计算：

【注】n表示样本容量，（n-1）称为自由度。自由度反映分布或差异信息的个数。例如，K分别为-3、6、3时，均值为2，误差分别为-5、4和1。实际上我们得到的误差信息只有两个，因为我们知道了两个误差信息，就等于知道了第三个误差信息。【回答】
祝您生活愉快【回答】

2. 投资组合和相关系数的问题

帮考网刘方蕊老师带你学习注会考试核心考点：投资组合的β系数

3. 在计算资产组合比重时,需要用到无风险利率吗

你好，在计算资产组合比重时,需要用到无风险利率      权数为各种资产在投资组合中所占的比重。计算公式为：投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占比重两个因素的影响。无风险真实利率亦称真实无风险收益率，是指无风险证券在预期通货膨胀为零时的利率。它有时被称为“纯粹利率”。【摘要】
在计算资产组合比重时,需要用到无风险利率吗【提问】
你好，在计算资产组合比重时,需要用到无风险利率      权数为各种资产在投资组合中所占的比重。计算公式为：投资组合的β系数受到单项资产的β系数和各种资产在投资组合中所占比重两个因素的影响。无风险真实利率亦称真实无风险收益率，是指无风险证券在预期通货膨胀为零时的利率。它有时被称为“纯粹利率”。【回答】

4. 假设一个投资组合p包含p1、p2两种相互独立的资产，一个月内两种资产各自的收益结果都只存在两种可能

我看看，思考一下【摘要】
假设一个投资组合p包含p1、p2两种相互独立的资产，一个月内两种资产各自的收益结果都只存在两种可能，分别是在97% 的概率下不发生亏损和在3%的概率下亏损1000元。试分别计算97%的置信水平下，一个月内p、p1、p2的VaR，并分析为什么用VaR测度风险时，投资组合没有达到分散风险的目的。【提问】
我看看，思考一下【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
【回答】
你题目缺乏数据，你把题目完整的数据套入这公式就可以了。【回答】
根据浦发银行2019年年度报告，分析浦发银行流动性风险状况【提问】
我没有那个报告呢【回答】

5. 风险资产组合的系统性风险是和投资比率有关的风险资产之间协方差之和

投资组合的系统风险指标：
(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为：
1、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；
2、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；
3、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；
4、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
(二)波动率。投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差。单位时间根据数据来源和应用场景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都会公布每日净值_长率。
(三)跟踪误差。波动率是一个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准。【摘要】
风险资产组合的系统性风险是和投资比率有关的风险资产之间协方差之和【提问】
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投资组合的系统风险计算为：具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险。比如说股票的风险系数是0.5，基金的是0.6，债券的是0.7，你买100手股票，200手基金，300手债券，那么这组组合的风险系数就是：（100*0.5+200*0.6+300*0.7）/100+200+300=0.633。
系统风险就是指整个市场都具有，而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险，而系统风险是没有办法降低的。β系数用于衡量系统风险。投资组合的系统风险等于各项资产的一个加权平均数，也说明系统风险是不可以分散抵消的，是一个平均风险。【回答】
投资组合的系统风险指标：
(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为：
1、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；
2、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；
3、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；
4、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
(二)波动率。投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差。单位时间根据数据来源和应用场景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都会公布每日净值_长率。
(三)跟踪误差。波动率是一个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准。【回答】
(四)主动比重。主动比重(AS)是指投资组合持仓与基准不同的部分。假定全市场可投资股票有n只，wp，i为第i只股票在投资组合中的权重，wb，i为第i只股票在基准中的权重，则主动比重为：
主动比重是一个相对于业绩比较基准的风险指标，用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度。
局限性在于：(1)与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准，投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准。(2)与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别。有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较高的相关性。
(五)最大回撤。最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤，计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。
(六)下行标准差。波动率计算中，既包括了收益率高于平均值的单位区间的波动，也考虑了收益率低于平均值的单位区间的波动【回答】

6. 某投资人的风险厌恶系数+A=3,考虑X和Y两个资产组合。资产组合X的预期收益率是

【摘要】
某投资人的风险厌恶系数+A=3,考虑X和Y两个资产组合。资产组合X的预期收益率是【提问】
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7. 当一个资产组合中只包含一项风险资产和一项无风险资产时,增加资产组合的风险资产的比例将

增加风险资产，风险大收益高，所以相应增加资产组合的预期收益，A是正确的；
风险资产稳定性差，收益波动大，标准差也相应大，所以B也是正确的；
风险回报率只与风险资产相关，与组合无关，所以C也是正确的。

8. 某一投资组合等比重投资于两种理财产品

答案是C
首先A B D都是对的。
把两种投资组合记为a b
此投资组合的方差=(a+b)/2的方差
                           =（a的方差+b的方差+2X协方差)/4