计算二叉树模型下的看跌期权价格。设股票价格S＝21，股票价格以q＝0.5的概率向上和向下波动，无风

1. 计算二叉树模型下的看跌期权价格。设股票价格S＝21，股票价格以q＝0.5的概率向上和向下波动，无风

您好🌹很高兴为您解答😊对于您上面的那个问题:期权价格=（1+r-d）/（u-d）×c/（1+r）+（u-1-r）/（u-d）×c/（1+r）u：上行乘数=1+上升百分比d：下行乘数=1-下降百分比【理解】风险中性原理的应用其中：上行概率=（1+r-d）/（u-d）下行概率=（u-1-r）/（u-d）期权价格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r）以上就是我对于您上面问题理解与结论。您可进行采纳☺希望我的回答能够帮助到您😊感谢您的这次提问😘祝您生活愉快😊【摘要】
计算二叉树模型下的看跌期权价格。设股票价格S＝21，股票价格以q＝0.5的概率向上和向下波动，无风险利率为0.15，1+r＝0.15，u＝1.4，d＝1.1。求看跌期权的价格C。    看跌。。。  有图分析下那就更好了。二叉树【提问】
您好🌹很高兴为您解答😊对于您上面的那个问题:

期权价格=（1+r-d）/（u-d）×c/（1+r）+（u-1-r）/（u-d）×c/（1+r）

u：上行乘数=1+上升百分比

d：下行乘数=1-下降百分比

【理解】风险中性原理的应用

其中：

上行概率=（1+r-d）/（u-d）

下行概率=（u-1-r）/（u-d）

期权价格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r）

以上就是我对于您上面问题理解与结论。您可进行采纳☺希望我的回答能够帮助到您😊感谢您的这次提问😘祝您生活愉快😊【回答】

上面那个不是有看涨期权推导出来的，那对于看跌期权也是使用这个公式吗？【提问】
您好，看涨期权-看跌期权平价定理，计算公式为: C-P=S0-PV(X)，即P=C+PV(X)-S0【回答】