什么是期货波段交易系统

1. 什么是期货波段交易系统

就是指日内波段的操作提示指标,一般经过可视美化的都叫指标,原始只有简单提示的叫模型.

在现货交易中，灵活机动是盈利的前提。顺势交易是成功的根本。对于一个日内短线交易者来说，如何做好期货日内波段交易？必须做到以下几点才会身经百战，出生入死。
止损：交易之所以那么难，其中一个原因就在于，损失是交易中必然的一部分，而绝大多数人却不能坦然接受损失。他们或逃避损失，所以不能坚决止损；或害怕损失，所以不能大胆建仓；或被损失激怒，所以不能保持冷静；或对损失耿耿于怀，所以不能专注于当前的交易。超短线交易迫使交易员每天一百多次直面损失，所以，能帮助他更快地成为“真的勇士”——敢于直面惨淡的人生，敢于正面淋漓的鲜血。交易不是风花雪月，不是请客吃饭，是“刀尖添血，快意恩仇”的活，想砍人就得坦然接受赔钱。经过数万次交易的洗礼，超短线交易员能更快地做到坦然接受损失，把损失看成交易的成本——成本不可避免，但是可以控制，并且也必须控制。
控制好损失——坚决止损并且坦然接受损失，是交易成功的基石，但是在这个基石之上还必须达到一定的正确率才可能赚钱。为了保证正确率，超短线交易员必须坚持顺势交易。对他来说，抓反转是绝对错误，而且毫无意义。为了在下跌过程中买在最低点，一个交易员可能要选错好几次才能最终抓住最低点，因为最低点只有一个，而在下跌过程中“长得像”最低点的确有很多。

2. 日内波段交易系统的介绍

振荡波幅交易系统是根据外盘及商品期货本身价格走势的基本规律，由计算机计算价格的理论振荡区间（概率交易），短期趋势走向的重要参考点位，并在此基础上，提供具体交易依据的交易系统。其重要的数据表现是：每日的参照选高（低）点，盘前测高（低点），外盘均比，市场实际提供的有效选高（低）点。赢利目标有，第一目标（第一赢利目标位）第二目标（第二赢利目标位），跨夜目标，有效选点的连续趋势交易目标。从而达到发现价值，把握交易，资产增值增长的目的。

3. 日内波段交易系统？

　　1，日内波段交易整体设计思想。

	　　期货交易系统设计必须顺应具体交易环境变化而改变，没有不可怀疑的铁则。

	　　日内波段交易，波幅常常较小，杂波较多，主力在关键点有时还会发起一波突然的逆波，杀跟风盘。这要求我们交易手段必须有相应变化。

	　　我们应主要在三个方面做努力，一是尽量吃到较大的波段，二是尽量设法使止损较小。三是努力提高胜率。

	　　因此日内波段的成功是交易整体设计的成功。我们采用的主要手段是1，是在日内波段刚起动的起始点介入。2，是采用紧的起始止损。3，是采用主动止盈手段。

	　　2，日内交易方向的确定。

	　　有人做日内主要看3分钟K线图中的长均线（30号线，55号线）确定方向。这对于连续的图表是可以的，但对于国内这一影子市场，开盘经常跳空的品种是不适宜的。跳空后，特别是上升趋势中的高开低走，或下降趋势中的低开高走，则依此所作的日内方向的确定完全是错的。

	　　对于经常跳空的品种，必须以即时图中的均价线为交易方向判定标准，上多下空。

	　　以均价线为标准的依据，是因为这是经过消化过外盘变化后多空争夺的新的平衡线，也是分水岭。

	　　根据本人经验与此相对应的日线中的平衡线是55号均线，周线是20号均线。

	　　3，开仓点的设计。

	　　根据趋势是多空争夺平衡态（盘整）打破后发生的这一机理，我们应在平衡线附近价格小盘整平台突破时介入。这一开仓设计既有利于胜率也有利于我们下面的紧止损设计。

	　　偏向平衡线一侧的盘整也多向这一侧突破。若突破盘整另一边并突破平衡线，应在平衡线另一侧走出新的小盘整平台并突破后介入，或二次突破平衡线为宜。

	　　盘整平台形成时间应在15分钟以上。

	　　开仓比较重要的时机是开盘30分钟前后。因为此时消化前一晚新信息的任务基本完成，此时应走出一天的方向。

	　　4，起始止损设计：

	　　止损的设计与开仓的指导思想密切相关，开仓是因为相信多空平衡已打破，盘整被突破，如果突破后走得犹豫不决，应敢于零止损。（这里建议认真研究幽灵法则 1，并通过大量实践培养出盘感。）开始阶段我们建议用三分钟K线图中，最近二根（包含开仓点这一根然后向左上溯，找到相对拉开，一般二根K线总长在三分钟 K线平均波幅的二个波幅左右）相对拉开的K线的反向极点以下一到二个价位为止损点。

	　　5，持仓和主动离场：

	　　当价位正向运动有一个起始止损位置时，止盈1/3仓，正向运动两个止损位置时，再止盈1/3仓，其间脱离成本区后，始终以三分钟K线图中两根拉开的K线位置设好跟踪止损点，防止秒杀。

	　　6，开仓量设计，赢利目标，交易频率：

	　　根据总资金的千分之五的止损量和起始止损点的设置距离计算开仓量。

	　　设计目标为日赢利1%。

	　　每日应控制交易在3-5次。

	　　7，品种选择：

	　　选择波动明显，成交活跃的品种，主要有：螺纹钢，铜，锌，橡胶，PTA，塑料，棕油，白糖。

	　　8，其他注意事项：

	　　对经常在休息段后发生逆波跳空的品种，可适当规避大的休息段，比如橡胶宜规避中午休息段。

	　　对2：30以后的行情应注意少开新仓，这是日内盘平仓，隔夜盘开始调整筹码的阶段，变化多端，不好把握。

4. 日内波段交易系统的短线转中线趋势量化交易

要想得到盈利，必须做对方向，要想得到大的盈利，必须抓住大的趋势。对于大级别行情的把握，由于正确的选点具有唯一性，第一目标波动具有大概率事件。在连续的单一方向滚动交易中，本系统可以提供连续性策略，可多次加减仓。扩大盈利。大级别趋势行情逻辑主线是：大级别行情正确的最低选点，具有唯一性，在该趋势中，正确的选点第一目标大大多于错误的选点第一目标。正确的选点第二目标（低）多于错误的选点第二目标（低）。在大级别趋势的交易中，其决定性因素是，持仓方向正确并不触发止利为唯一条件。加仓策略有2个，A: 不到反向第一目标与系统点位提供的价格支撑点附近为开仓点，B: 达到反向第一目标与系统点位提供的价格支撑为开仓点，并满足加仓成本提高后依旧有利并能提供新的停利点的要求。转入持仓程序，期待该新仓的趋势目标。并以此思路循环，寻找新的加仓机会，其结果是随着趋势的发展，不断的放大了头寸，而风险缺没有提高，实现复利的交易结果。直到本次行情触发了停利点，执行了止盈交易动作。

5. 日内波段交易系统的重要的名词及其含义

参照选高（低）点：参照选高以下近点是做空好点,当价格超过参照选高,有时大涨。参照选低以上近点是做多好点,当价格低于参照选低,有时大跌。它们是重要的日内参考线。应密切关注在该点位置的价格变化。同时具有压力和支撑的双重含义。盘前测高（低）点：根据当日行情测算次日行情理论上的最高点和最低点。价格过盘前第二目标常会大涨,价格破盘前测高(低)常会大跌(涨)。外盘均比：是与外盘价格的正常比价,外盘均比上多,外盘均比下空。选高（低）点：市场实际运行后对应的高点和低点。选对低点对可到高第一目标,不到高第一目标选低点错。选对高点对可到低第一目标,不到低第一目标选高点错。第一目标：短线波段第一盈利目标位。第二目标：短线波段第二盈利目标位。止损点：交易品种的最大承损金额，或选点被破，选点即为损点，均需要止损。停利点：持仓过程中，对于盈利持仓的保护性止损点，任何交易在持仓中均设置停利点保护头寸及利润。止盈点：达到盈利目标为止赢点平仓，或触发停利点转为止赢点。