为什么对于美式期权来说，到期期限越长，价值越大？对于欧式期权来说，较长时间不一定能增加期权价值？

1. 为什么对于美式期权来说，到期期限越长，价值越大？对于欧式期权来说，较长时间不一定能增加期权价值？

对于欧式期权来说，期权持有者只能在到期日当天行权，故距离到期剩余时间长并不意味着到期日当天标的资产的价格对多头有利，因此，对于欧式期权来说，到期剩余时间对期权价格的影响具有不确定性。在无股利情况下确实是时间越长时间价值越高。当股利存在时欧式看涨期权价值不一定随着到期时间增加而增加，因为可能增加到期时间后会把股利包含在期限内，因此导致期权时间价值下降。而美式看涨期权没有这样的担忧，因为可以提前执行。美式期权是可以提前行权执行的，而欧式期权只能到期行权。这两种不同的方法表示实际上美式的权力更大一点，所以美式的期权价值比欧式的期权价值高。对于无收益资产的期权而言，同时可以适用于美式 看涨期权，因为在无收益情况下，美式看涨期权提前执行是不可取的，期权执行日也就是到期日，所以bs适用美式看涨期权。对于美式看跌，由于可以提前执行。拓展资料：（1）美式期权合同在到期日前的任何时候或在到期日都可以执行合同，结算日则是在履约日之后的一天或两天，大多数的美式期权合同允许持有者在交易日到履约日之间随时履约，但也有一些合同规定一段比较短的时间可以履约，如“到期日前两周”。（2）欧式期权合同要求其持有者只能在到期日履行合同，结算日是履约后的一天或两天。国内的外汇期权交易都是采用的欧式期权合同方式。期权合约的剩余时限越长，美式看涨期权和看跌期权以及欧式看涨期权的价值越大，而对欧式看跌期权影响不大因为美式期权的在期权到期日之前都可以行权，而欧式期权只能在到期日行权。所以美式期权的剩余时间越长，期权的时间价值越大。

2. 美式期权没有明确的表达式，美式期权定价方法有哪些？

引言:商品经济的快速发展，人们已经从古时候的以物换物，变成了现在的钱权购买交易。从2015年开始，中国的期权市场到了。期权交易及赢在中国普及，期权交易是指在未来一定时期可以买卖的权利是买方向卖方支付一定数量的权利金后拥有的，在当今市场上，主要有欧式期权和美式期权，下面和小编一起来看看美式期权定价方法有哪些？
一、蒙特卡罗模拟法
蒙特卡罗模拟卡是美式期权一种定价使用方法，对某一随机分布的样本进行抽样选择，不考虑区域的离散程度，再对样本求取平均值，用随机抽样样本期望代替总体样本均数。蒙特卡罗法食用方差减少方法来提高模拟的效率，根据实验证明它需要向后迭代索取，这使得蒙特卡罗模拟法没办法直接解决定价问题。
二、网络预测法
网络预测法具体可以分为二叉竖法，三叉竖法以及更多分支的模型，最早人们将二叉数法运用于期权定价中，网络预测法的主要在风险中性前提下，符合随机过程中进行离散化的处理，再用动态方法对它进行求解，获得资产的行情。网络预测法可以对美式期权预测其商品价值走向，但其区间波荡回收的特性使其难以运用到高维的情况下，一旦时间节点数增多数的分支数就会成爆照增长。
三、有限差分法
有限差分法的是将衍生品的价格进行微分化处理改变，获得样品均数，再用平方的方法对微分方法进行求值，最初使用有限差分法到期权定价中。有限差分法可以很好的应用于欧式期权和美式期权定价中去。但是该方式的效用完全取决于期权的离散参数的展开，在期权数数增大时计算量非常大，数值量无法计算。