已知某日纽约外汇市场美元对港元的即期汇率USD/HKD=1.6440/1.6650, 3个月远期

1. 已知某日纽约外汇市场美元对港元的即期汇率USD/HKD=1.6440/1.6650, 3个月远期

远期汇率的计算公式：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360。从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正 数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果B货币的利率低于A货 币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而 在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇 率的价差也越大。【摘要】
已知某日纽约外汇市场美元对港元的即期汇率USD/HKD=1.6440/1.6650, 3个月远期【提问】
您好！很高兴为您解答：已知某日纽约外汇市场美元对港元的即期汇率USD/HKD=1.6440/1.6650, 3个月远期美元升水30-50点的话，则美元对港元三个月远期汇率为USD/HKD=1.6490/1.6620.【回答】
远期汇率的计算公式：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360。从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正 数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果B货币的利率低于A货 币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而 在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇 率的价差也越大。【回答】

2. 已知纽约外汇市场某日即期汇率：USD1=HKD7.7974，美元3个月的短期年利率为5.50%，而同期港币年利率为7%，

根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，且贬值率与利差（1.5%）一致，本例港币利率高，远期美元升值。远期汇率：
USD1=HKD7.7974*（1+1.5%/4）=7.8266

3. 银行报出美元兑港币的即期汇率是：7.7910/20，银行报出6个月美元兑港币的远期差价是：141/156.

1.有个窍门，看这个点数141/156的大小顺序。如果从小到大，就用加法。从大到小，用减法。
  按照题目，141到156是从小到大的。那么要用加法，也就是6个月远期汇率为
   7.7910+0.0141 / 7.792020+0.0156

2.通过第一步，就知道了6个月 远期汇率为
1USD=HKD7.8051/7.8076

到这步就应该知道后两问的答案了

4. 某日,纽约外汇市场即期汇率为:1美元= 1.0820/1.0865瑞士法郎,3个月远期点数为65-95,香港

远期汇率：
1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎
1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元
1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元
进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）

5. 某日港元对人民币即期汇率为100港元=83.33元人民币，据远期牌价显示，期限9个月远期汇率为100港元=81.21

客户与银行签订了9个月的远期结汇汇率，也就是说，9个月到期后，客户的5000万港币是按照事先约定的汇率进行交割兑换成相应的人民币金额，与到期时港币对人民币的汇率没有关系。
9个月的远期汇率为100港币=81.21人民币，因此，客户到期时可得的人民币=5000*81.21/100=4060.5万元人民币。

6. 假设美国外汇市场上的即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月的远期外汇升水为0.51美分，则远期外汇汇率为 求

1.4659美元
很简单：1.4608美元+0.0051=1.4659美元

7. 设在伦敦外汇市场上，美元即期汇率为1.8879～1.8890，三个月远期差价位升水103～98，试计算远期汇率。

远期汇率的升贴水为103/98，BID/ASK报价中，BID的数值大于ASK数值，表示远期贴水，远期汇率需要用即期汇率减去升贴水点。
所以远期汇率BID价=1.8879-103/10000=1.8776
远期汇率ASK价=1.8890-98/10000=1.8792
所以3个月的远期汇率=1.8776/1.8792

8. 已知港元利率4%，美元利率3%，即期汇率为7.7760/90

根据利率平价理论，6个月期港币贬值，贬值为年率1%
美元/港币=7.7760*（1+1%/2）/7.7790*（1+1%/2）=7.8149/7.8179