求解一道外汇期权交易的计算题，急急急~~！！！

1. 求解一道外汇期权交易的计算题，急急急~~！！！

晕死 符号跑来跑去的~统一写成usd/cad
CAD1=USD0.5534             写成usd/cad=1.8070
12月份汇率                                usd/cad=1.8388/1.8400  CAD相对贬值啊 
算下哈行权的话 就是买入平仓啦 （1.8400-1.8070）*500，000/1.7985=9,174.31美元 
减去1000美元还赚 8,174.31美元~
不做外汇期权交易的话 12月份 500,000/1.8400=271,739.13美元 
                                     10月份 500,000/1.7985=278,009.45美元 少了6270.32美元啊
 
其实我是菜鸟 不要当真~

2. 急求！欧式看涨期权的套利问题

欧式看涨期权是指通过金融资产的未来价格上涨来进行套利或保值的，且其期权只有在期权和约到期时方能执行的一种金融衍生品。
其具体操作在于
在现在时刻预计未来某一金融产品价格会上涨，则我可以去寻找一和交易对手，与对方签定一份期权和约，约定在未来某一时间以一约定的价格买入该种金融产品，同时寻要向对方支付一定的期权费。这样你就获得了未来买入该金融产品的纯粹权利，而不承担义务，你可以去选择执行该期权，也可以不去执行，当然这样你会无故损失你的期权费了。而期权的卖方收取期权费则需承担到期卖出某种金融产品的义务，不具有其他权利。
当未来价格相对与协议价格上涨，且起上涨的总额大于你所付出的期权费用的时
候，你可以去执行看涨期权，以协议价格从交易对手那里买入约定数量的该种产品，再在现货市场上以市场价格卖出，转手获取利润，利润减去你所付出的期权费用变是你使用期权所获得的净收益。
同理若未来价格相对与协议价格上涨的总额不足以弥补你所付出的期权费用，你选择执行期权，获得一定利润，但总的收益为付。
最后当未来价格相对与协议价格甚至下跌了，执行期权的利润为付，同时付出期权费，损失二者之和，所以选择不能执行期权。
上述题目中股票现价为100
定立的期权自然是未来买入的协议价格越低，期权卖方所承担的风险越大，所应得到的风险补偿也应该越大了。
欲求是否存在套利机会你是否还因给出完整的欧式看涨期权的期限N，无风险利率r.
计算如下：
将协议价格K贴现到当今时刻为：K*e^(-r*N）
比较K*e^(-r*N）与现在的股票价格100的差额与期权费的关系
若相等则不存在套利机会
其他情况均存在

3. 看涨期权价格 题目求解

1. 首先这题目本身是有问题的  38/40<1+risk free rate<42/40 (不惜满足这个条件 不然不能求 risk neutral probability),   鉴于题目本身的问题,我就假设那个 risk neutral probability=0.5

c= 0.5*3+0.5*0/1.08^1/12=1.49

2 P-C parity formula: c=p+s-bond
c.p 你可以用BS model里的公式表示 因为有很多希腊字母 我这里不会打

3.不会 , 推荐你看  john hull的 option future and other derivatives的10-12章, 可以使你对整个期权定价有全面的了解

4. 求解金融工程计算题：某一协议价格为25元、有效期为6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为2

根据put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))

5. 急求！欧式看涨期权的套利问题

题目的意思是说，有3分看涨欧式期权，行权价格K有3个价格，并且分别对应期权费用C

套利组合：卖出K=95 和 K=105的两份期权 看空
          买入K=100一份期权  看多

假定到时候股票的市场价格是T；
T<95 ，3份期权都不会行权。组合收益是： 
       20+10-15=15
95<=T<100 第一份期权（K=95）行权，由此亏 
          损，但是亏损小于5。组合收益大于
          10
依次类推，发现这个组合式套利组合。

6. 某股票看涨期权,协定价格20美元,期权费5美元,市场价格22美元,求时间价值 怎么做这道计算题，谢谢！

期权的价格=内在价值+时间价值
内在价值是指现在就执行期权所能获得的收益。题中期权正处于实值状态，如果现在可以行权，那么将得到22-20=2美元的收益，所以，期权的内在价值为2美元。
但是期权费是5美元，也就是说现在这个期权的价格是5美元，按照上边的公式，时间价值为5-2=3美元。
时间价值反映了期权费超出内在价值部分的价值。

7. 关于出售有保护看涨期权计算题。

不计算其他费用的话，到期110美元时。股票市场亏损为（116-110）*2000=12000，期权市场盈利为权利金6*100*20=12000，盈亏正好相抵；到期140美元时，股票市场盈利为（140-116）*2000=48000，期权市场亏损为（140-120）*2000-12000=28000，总的盈利为20000美元。

8. 一道关于看涨期权的计算题

(1)看涨期权定价公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)
d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))
d2=d1-sigma*sqrt(t-t)
根据题意，s=30，k=29，r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
n(d1)=0.6637,n(d2)=0.6096
看涨期权的价格c=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期权的定价公式：p=kexp[-r(t-t)][1-nd(d2)]-s*[1-n(d1)]
看跌期权的价格p=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看涨看跌期权平价关系
c-p=s-kexp[-r(t-t)]
左边=2.5251-1.0467=1.4784，右边=30-29*0.9835=1.4784
验证表明，平价关系成立。