若伦敦市场上英镑年利率为4.5%，纽约市场上美元年利率为2.0%，即期汇率：£1=$1.9600，3个月远期汇率是

1. 若伦敦市场上英镑年利率为4.5%，纽约市场上美元年利率为2.0%，即期汇率：£1=$1.9600，3个月远期汇率是

第一步解出的英镑贴水数，单位是US dollar，就是说，3个月后，英镑汇率会下降这么多。
那么现在的汇率是1.96，三个月后（即90天）的英镑汇率，即1.96-0.0123=1.9477
三个月后，1英镑兑换1.9477美元。

2. 已知英镑的年利率为7.2%，美元的年利率为5%，伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.8950/1.8970。

根据利率平价理论，英镑将贬值而美元将升值。因为1USD即期可以换得1/1.8970=0.5271GBP根据英镑利率三个月后将将变为0.5271×(1+0.072/4)=0.5366GBP，而在美国1USD三个月的投资收益仅为1×(1+0.05/4)=1.0125USD，所以英镑的远期汇率为1.0125/0.5366=1.8869。另一边，1GBP即期可换得1×1.8950USD，由美元利率三个月后为1.8950×(1+0.05/4)=1.9187USD，而在英国1GBP三个月投资收益为1×(1+0.072/4)=1.018GBP，所以另一边的远期汇率为1.9187/1.018=1.8848。

3. 伦敦外汇市场：即期汇率为1英镑=1.8934，3个月美元远期外汇升水0.51美分，求3个月

三个月远期:1英镑=(1.8934-0.051)=1.8424

4. 假设1年期欧元利率为4.5%-4.375%，英镑利率为6.0625%-5.96875%，两种货币的即期汇率为1英镑＝1.2890欧元，

掉期率:(1.2890-1.2820)*100%/1.2890=0.5431%,小于利差,可以套利
欧元套利:
将欧元即期兑换成英镑,进行英镑投资(5.96875%),同时将要投资收回的英镑本利远期卖出,到期时,英镑投资收回,按远期合同出售.
盈亏:
最后获得的欧元减去欧元投资的机会成本,即为盈利
1000000/1.2890*(1+5.96875%)*1.2820-1000000*(1+4.5%)=8932.80欧元

5. 伦敦外汇市场上的即期汇率行市为1美元=1.2278/1.2318瑞士法郎,1英镑=1.8009/1.8049美元

1美元等于1.2278瑞郞， 那么一瑞郞等于1/1.2278美元=0.8145美元， 1英镑等于1.8009美元。
用1.8009除以0.8145等于2.2110

6. 已知美元利率为2.25~2.50%，英 镑利率为3.65~3.85%，外汇市场的汇率为： 6个月远

亲您好很高兴为您解答，已知美元利率为2.25~2.50%，英镑利率为3.65~3.85%，外汇市场的汇率为：6个月远期45-25即期美国1.5438-1.5472问是有存在套利机会的哦，套利的方法是牛市套利，熊市套利。当市场供不应求呈牛市时，近月合约通常表现较强，涨的多，跌的少。这种情况下，买入近月、卖出远月获取利润的可能性大一些，称为牛市套利。当市场供过于求呈熊市时，近月合约通常表现更弱，跌的多，涨的少。这种情况下，卖出近月、买入远月进行套利的可能性大一些，称为熊市套利。【摘要】
已知美元利率为2.25~2.50%，英镑利率为3.65~3.85%，外汇市场的汇率为：6个月远期45-25即期美国1.5438-1.5472问是否存在套利机会？如果有，应如何套利？【提问】
亲您好很高兴为您解答，已知美元利率为2.25~2.50%，英镑利率为3.65~3.85%，外汇市场的汇率为：6个月远期45-25即期美国1.5438-1.5472问是有存在套利机会的哦，套利的方法是牛市套利，熊市套利。当市场供不应求呈牛市时，近月合约通常表现较强，涨的多，跌的少。这种情况下，买入近月、卖出远月获取利润的可能性大一些，称为牛市套利。当市场供过于求呈熊市时，近月合约通常表现更弱，跌的多，涨的少。这种情况下，卖出近月、买入远月进行套利的可能性大一些，称为熊市套利。【回答】
【提问】
亲您好很高兴为您解答，31.（10.0分）某日纽约外汇市场牌价为：USD/CHF即期：1.6030/40三个月远期：135/140我公司向美国出口机床，每台报价2000美元3月之后付款，现美国进口商要求公司以瑞士法报价，问公司应报0.6234瑞士法郎。【回答】
亲您好很高兴为您解答，解:先解三个月美元/瑞士法郎的远期汇率1美元=1.6030/1.6040-140/135=1.5890/1.5905瑞士法郎,那么三个月瑞士法郎/美元的远期汇率为1瑞士法郎=0.6287/0.6293美元,那么瑞士法郎/美元的即期汇率为1瑞士法郎=0.6234/0.6238美元,即瑞士法郎/美元三个月远期点数=53/55。【回答】

7. 3.已知英镑对美元中间汇率为1.4530,美元对日元汇率为127.10,试计算英镑对日元的套算汇率

根据你给出的英镑兑美元和美元兑日元的汇率总结出
一英镑兑换184.6763日元【摘要】
3.已知英镑对美元中间汇率为1.4530,美元对日元汇率为127.10,试计算英镑对日元的套算汇率。【提问】
 根据你给出的英镑兑美元和美元兑日元的汇率总结出
一英镑兑换184.6763日元【回答】

8. 3.已知英镑对美元中间汇率为1.4530,美元对日元汇率为127.10,试计算英镑对日元的套算汇率

您好，我是阿马克老师，我已经看到你的问题了，我会马上回复你的消息的，请及时关注信息。【摘要】
3.已知英镑对美元中间汇率为1.4530,美元对日元汇率为127.10,试计算英镑对日元的套算汇率。【提问】
您好，我是阿马克老师，我已经看到你的问题了，我会马上回复你的消息的，请及时关注信息。【回答】
你好【回答】
先用英镑换成美元，用左边的买入价1.4530；然后将美元换成日元，也用左边的买入价1.4530*127.1=184.68.
根据美元兑日元汇率的点差，估计英镑兑日元汇率为184.68/184.78【回答】
能写出计算过程吗【提问】
汇率相乘，小数乘小数，大数乘大数
£ 1=J￥(1.4530*127.10)-(1.4540*127.20)=184.68-184.95
英镑对日圆的套算汇率:£ 1=J￥184.68-184.95【回答】
这样更清晰些【回答】