国际金融实务的试题，求助！！！！大神求解答

1. 国际金融实务的试题，求助！！！！大神求解答

你是哪个学校的啊？嘿嘿。和我们考试题目好像！

2. 一道国际金融题。

(1)换成同一标价法
纽约外汇市场报价： USD1= EUR(1/1.4438 )/ (1/1.4428)
法兰克福外汇市场报价：EUR1=GBP0.8712 / 23
伦敦外汇市场报价：GBP=USD1.6245 / 55
汇率相乘(可用中间价):(1/1.4438 +1/1.4428)/2*[(0.8712+0.8723)/2]*[(1.6245+1.6255)/2]=0.9815
不等于1,存在套汇的机会
(2)小于1,美元持有者先在伦敦市场兑换成英镑,再在法兰克福市场兑换成欧元,再在纽约市场兑换成美元,减去投入的美元,即为获利:
1000000/1.6255/0.8723*1.4428-1000000=17544.21美元

3. 一道外汇期货的题目~

1、EUR/USD=欧元兑美元
2、每手欧元期货合约价值为12.5万欧元，10手合约就是125万欧元
3、1欧元兑1.1825美元时卖出，1欧元兑1.2430美元时买入，1.1825-1.2430=0.0605，相当于每（交易一个）欧元亏损0.0605美元
4、于是，125万欧元就亏损了125万*0.0605=7.5625万美元

4. 国际金融计算题，求大神~！！！！！！1

即期贸易合同签订后,为了防范三个月收到的英镑贬值风险,出口商与银行签订卖出100万英镑的远期合同(价格1.96),锁定将来的收益.到期时如果汇率变化如预期小于1.96,避免了损失的风险,当然如果到期时汇率大于1.96,訑失去了增加收益的可能性.

5. 国际金融选择题！！！！！！！！急！！！！！！！！

BCDAC BCBAD BB
~0~

6. 求答案！！1高手解决！国际金融的

英国三个月期利率为9%,美国为6%,外汇市场汇率USD1=GBP0.6525,若美国投资者用1532567.25美元进行投资,在两地分别获得利息收入多少?

美国1532567.25*0.06 美元
英国1532567.25*0.6525*0.09 GBP
假定到期汇率不变,可获净利多少美元?1532567.25*0.03 
如果到期美元对英镑升值3.5%,汇率变动为USD1=GBP0.6753,将亏损多少美元?
1532567.25*0.6525*0.09 /0.6753-1532567.25*0.06 

其实这道题应该给个投资的时间吧？？？？


2.某日,在N.Y市场上        USD1=FF5.1
          在Paris市场上         GBP1=FF8.51
          在London市场上      GBP1=USD1.69
 问可否套汇?现有1000万美元,如何套?

可以套汇。在N.Y市场上 用USD换成 FF5100 万，在Paris市场上换成 GBP599.295 万 在London市场上换回美元 1012.8 万。

3.设伦敦市场上的美元即期汇率为:GBP1=USD1.6125/30,美国和英国存款年利率分别为6%和10%,求一年期远期汇率?求美元升(贴)水额?

根据利率平价做。 
假设GBP1，一年以后 GBP 1.1
1 GBP即期换美元 1.6125，之后一年后 1.6125*1.06=1.709 换回应该是1.1GBP 所以汇率是 GBP1=USD1.5534/39 美元升水0.0586 （这里美元是直接标价法。升水是意味着美元升值，或者说是升水586点）

7. 金融学汇率题目

EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价，1.3875是客户从银行购入欧元的价格，100*1.3875＝138.75万美元，客户支付138.75万美元才能购得100万欧元；
F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD远期汇率＝1.3742/1.3752；
3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。
3个月远期价格低于即期价格，客户可办理一笔近端买入JPY、远端买入USD的掉期进行套利，近端100万USD买入(100*103.00)=10,300万JPY，远端用10,300万JPY买入(10,300/101.03)=101.95万USD，从中套利＝101.95-100.00=1.95万美元。
若市场三个月后USD/JPY=108.00/109.00，109.00大于掉期远端价格101.03，客户盈利，潜在利润＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45万美元；
每份合约保证金需要3,000美元，购买两份合约需要6,000美元保证金。
若某日市场报价GBP/USD＝1.5800，则每份合约损失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，两份合约共损失2,500 USD。
按照要求两份期货合约需维持最低保证金4,000 USD，目前剩余保证金金额为6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追缴保证金，追缴金额＝4,000-3,500＝500 USD；
客户期权费＝100*3％＝3万 USD＝3/1.2500＝2.4万EUR.
6个月后即期EUR/USD=1.2200低于约定期权价格1.3500，客户到期行权，按1.3500的价格购入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07万 EUR，如未办理期权业务，客户6个月后即期购入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97万 EUR
客户盈亏＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50万 EUR，则本次买卖盈利5.5万 EUR。

8. 求解一道外汇期权交易的计算题，急急急~~！！！

晕死 符号跑来跑去的~统一写成usd/cad
CAD1=USD0.5534             写成usd/cad=1.8070
12月份汇率                                usd/cad=1.8388/1.8400  CAD相对贬值啊 
算下哈行权的话 就是买入平仓啦 （1.8400-1.8070）*500，000/1.7985=9,174.31美元 
减去1000美元还赚 8,174.31美元~
不做外汇期权交易的话 12月份 500,000/1.8400=271,739.13美元 
                                     10月份 500,000/1.7985=278,009.45美元 少了6270.32美元啊
 
其实我是菜鸟 不要当真~