金融工程习题

1. 金融工程习题

固定利率利差=6.5%-5%=1.5%
浮动利率利差=(LIBOR+1%)-(LIBOR+0.5%)=0.5%
QSD=1.5%-0.5%=1%=100点
中介机构拿走40点，还有60点，俩个公司平分各得30点

A借入5%固定利率，互换后从金融机构获得4.8%，付给金融机构LIBOR，
最终借贷成本为LIBOR+0.2%

B借入LIBOR+1%浮动利率，互换后从金融机构获得LIBOR，付给金融机构5.2%，
最终借贷成本为6.2%

金融机构净获利5.2%-4.8%=0.4%

2. 金融工程题目计算题？

远期价格F=exp（（10%-4%）*0.5）*25=25.76
多头远期价值f=25-27*exp（-（10%-4%）*0.5）=-1.2

3. 在线求解金融工程习题

银行发现金融市场上即期利率水平是：6个月利率为9.5%，12个月利率为9.875设第n年还清 55=10 14(P/F,12%,1) 4(p/A,6%,2n-2)* (P/F,

4. 求助金融学的几个计算题

1、同样时间，完成同样项目，实现同样收益的情况下，原则是前期尽可能少的投入现金，选择第2种方法；
2、15元
3、（出票日+90天-贴现申请日）*100万元*4.2%/360
4、（1)1500;(2)55
5、不懂，请教

5. 金融计算题求解。

明显可以看到以美元计价的话，遵循低买高卖的原则，在伦敦卖出100万英镑，得到1502000美元，在纽约买入100万英镑，支出1501000美元，1502000-1501000=1000 套利1000美元。
可以看到，美国的利率比英国高，则应该从英国借钱，到美国去投资。假设有10000英镑，则现在换成美元为14220美元，在美国投资六个月，收益为14220*（1+5%/2)=14575.5美元，则换成英镑为14575.5/1.43=10192.657英镑，而当初借的10000英镑，六个月后应该还10000*（1+3%/2)=10150英镑 10192.657-10150=42.657 即可以套利42.757英镑，说明可以套利。

6. 金融学计算题

根据货币乘数公式：

总存款数 =  基础货币 /  法定存款准备金率 + 超额准备金率 +现金漏损率
         =  200 / 0.01+0.06+0.03 = 2000     (万元）

派生存款数 = 总存款数 - 银行存款 = 1800 （万元）

7. 金融学计算题求救

3.(1)1000*3*10%+1000=1300
(2).1000-1000*6%/12*3=985
(3)(1000-985)/（985*12/3)=0.00381

8. 求解答 一道金融工程题

远期价格=即期价格*（1+R），R在-1到1之间。所以远期价格和即期价格也是正相关，但由于R不确定，我选D