金融市场学计算题

1. 金融市场学计算题

1.1 股价可能落在(0,+infty) 所以 最大可能的损失是(20 - infty)* 1k = -infty 也就是说损失可以是无穷大
1.2 如果是22元是止损点 最大可能的损失是(20-22)* 1k = -2k 也就是损失2000元 

2.1 你有1000股 22元的话 你浮盈2000元 净值变动2000/15000 = 13.33%
20元就是不变的啦 18浮亏2000 净值变动-13.33%
2.2 25%的保证金是说你用25%的钱可以持有资产 那也就是5000 你又待了5000 所以不能跌倒原值的一半 10元
2.3 你借了10000 不能跌到原值的3/4 也就是15元

2. 金融市场学专业计算题

该市场组合的期望收益Erm=0.8x0.22+0.2x0.17=0.21
该市场组合的方差=0.8x0.8x0.4+0.2x0.2x0.3+2x0.8x0.2x(0.3x0.4)*(0.5)x0.25=0.296
delta m=0.54
CMl
E=rf+(Erm-rf）╱delta m     （deltap）=0.05+0.296 delta p
sml
E=rf+β(Erm-rf)=0.05+1.5x(0.21-0.05)=0.29
如果大于0.29 说明股票被低估 可以进行买空套利
如果小于0.29 说明股票被高估 可以进行卖空套利

3. 金融市场 计算题

题目应该还有个假设到80岁死亡的条件吧~
解方程
：
左边=A+A/1.05+A/(1.05*1.05)……+A/(19个1.05相乘）
右边=8+8*1.05+8*（1.05*1.05）……8*(1.05)的34次方+40*（1.05的十次方）
左边=右边，最后解得
A=60.2万元

4. 求助金融学的几个计算题

1、同样时间，完成同样项目，实现同样收益的情况下，原则是前期尽可能少的投入现金，选择第2种方法；
2、15元
3、（出票日+90天-贴现申请日）*100万元*4.2%/360
4、（1)1500;(2)55
5、不懂，请教

5. 一道金融市场学计算题，算β值的

首先根据公式：E(ri）=rF+β(rM-rF)
在（1）情况下带入：
E(ri）+2.6%=rF+β(rM+5%-rF)
在（2）情况下带入：
E(ri）-40%=rF+β(rM-10%-rF）
（1）-（2）就可以相消，只得到有关β的关系式15% β=42.5，求出β=2.83

6. 金融市场有关计算

资产A的预期收益率的期望值E(RA)=0.20*0.25+0.14*0.25+0.10*0.25+0.04*0.25=0.12
资产B的预期收益率的期望值E(RB)=1.00*0.05+0.60*0.20+0.10*0.70-1.00*0.05=0.19
资产C的预期收益率的期望值E(RC)=0.40*0.10+0.20*0.30+0.05*0.40+0.00*0.20=0.12
再各自求出资产A、B、C预期收益的的标准差分别约为0.058、0.378、0.121（因为根号不好打，算式你自己写一下），从而得出风险是B大于C大于A。
至于资产组合，条件过少，我求不出来，你再试试，看看怎么分配比较合理

7. 金融市场学计算题，债券问题，最好有解答过程

x(1+0.1)=100+100*0.09*3
x=115.45

8. 高分求解三道金融市场学计算题！！！

1、解：6个月远期汇率：欧元/美元 0.8965/85
美元投资本利和：500×（1+4%/2）=510（万美元）
欧元投资本利和：500÷0.8995×(1+5%/2)×0.8965=510.79（万美元）
套利利润：0.79万美元

2、到期马克即期率为1美元=1.5408/32马克时，公司将损失；1美元=1.5576/96马克时.公司获利
。两种情况收入的马克都是一样的，根据即期的汇率换算即可。

3、100万英镑兑成144.95万美元,再换成242.79万瑞士法郎,最后兑成105.61万英镑.
其套汇利润为5.61万英镑.