请问有哪些期货品种波动率大

2024-05-19 04:36

1. 请问有哪些期货品种波动率大

近期期货市场波动率较大的要属棉花了,道富投资为您分析棉花后市行情:
    近期,国内棉价出现了较大波动,尤其是郑棉期货价格,已连续两个交易日大幅下跌。其中,主力1409合约期价上周五(2月28日)跌停。
    针对棉价的重挫,市场众说纷纭,各种猜测与传闻不断。实际上,1月19日中央一号文件发布以后,棉市格局就注定要发生重大改变,棉价如今的大幅波动仅是对此做出的反应而已。中央一号文件提出,今年要启动新疆棉花目标价格补贴试点(以下简称直补)。
截至目前,2013年产棉花的收储工作已进入收尾阶段,政策性利好对棉价的支撑作用减弱。与此同时,市场开始关注棉花直补政策如何实施等焦点问题,并开始重点分析在国储棉去库存的过程中,市场价格会出现何种变化。此外,市场还在积极探讨在国内由政策市转为市场市期间,在市场机制恢复运行的过程中,棉价会不会作出过度反应。
    棉价下跌不可避免,虽然郑棉期市仓单数量不多,但期价更多时候反映的是未来价格的发展趋势。鲁证期货山东淄博营业部总经理助理周大龙介绍,他和公司同事刚刚对青岛保税区进口棉市场、山东地区棉花库存和纺织企业生产与产品销售情况做完市场调查。根据他们了解的情况,今年政府将在我国最大的产棉区新疆实施直补政策,这意味着国储棉收购政策即将完成历史使命,国内棉价的政策溢价不再存在,很多纺织服装企业预计棉价还会下滑。而庞大的国储库存又将导致国内棉市去库存经历一个较长的时间段,在这个过程中,棉价将一直受到压制。同时,收储政策调整的反作用力将得到充分显现,不排除棉价过度下跌的可能。

请问有哪些期货品种波动率大

2. 怎么在波动率低波动幅度小的期货品种上获利?

如何平衡黄金原油的低波动性与收益率的上升?在波动性和收益率之间取得良好的平衡需要结合资金管理、风险控制、模式识别和机会。例如,如果你在市场上有机会或没有机会的情况下进行交易,止损的次数太多,即使你的仓位很小,也很难保证资金曲线不下降。换句话说,如果操作信号不具备概率优势,即使你的仓位很小,也无法控制资金曲线的稳步下降。

很多时候,对资金曲线的分析会比较价格和时间,是不愿意看到资金曲线下跌的,但下跌是必然会发生的,所以方法是如果你不能控制资金从操作曲线上滑落,那就不操作,一旦停止操作,曲线不是下跌,而是横向走平。反之,如果你通过各种手段断定目前的市场是单边的,那么你就可以坚守上涨的阵地,上涨的阵地将帮助你实现高回报的目标。

只要你决定的趋势是确定的,如何或怎样赚钱并不重要。问题是如何判断趋势是否震荡?其次,如何确定周期性的震荡趋势来修复时间周期的震荡?我们或许可以通过多周期盘面的价格形态来判断二级周期的价格走势,如长期的日线级别行情震荡,反馈到1小时或分钟盘面上我们就可能判断出短期震荡属性的行情是否明显。在操作上进行震荡操作。有极高的见识和处事能力,有上怜下爱的好人缘,她是一个完美之人,也是一个完美主义者。
小编针对问题做得详细解读,希望对大家有所帮助,如果还有什么问题可以在评论区给我留言,大家可以多多和我评论,如果哪里有不对的地方,大家可以多多和我互动交流,如果大家喜欢作者,大家也可以关注我哦,您的点赞是对我最大的帮助,谢谢大家了。




3. 波动率怎么算


波动率怎么算

4. 期货什么品种波动最大

波动大的商品期货主要是以黑色系,金属系的商品为主。期货与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。目前,中国有四个期货交易市场,不同的市场可交易的品种不同,具体如下:1、上海期货交易所,品种包括:铜、铝、锌、铅、纸浆、橡胶、黄金、燃料油、螺纹钢、线材、白银、沥青、沥青1906平今、热卷、锡、镍;2、大连商品交易所,品种包括:大豆1号、大豆2号、豆粕、豆油、玉米、玉米淀粉、聚乙烯、棕榈油、聚氯乙烯、焦炭、焦炭平今、焦煤、焦煤平今、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、乙二醇;3、郑州商品交易所,品种包括:强麦、普麦、棉花、棉纱、苹果、白糖、PTA、菜籽油、油菜籽、玻璃、动力煤、甲醇、硅铁、锰硅等;4、中国金融交易所,品种包括:沪深300、上证50、中证500、2年期国债、5年期国债、10年期国债。期货是一种跨越时间的交易方式,买卖双方通过签订合约,同意按指定的时间、价格与其它交易条件,交收指定数量的现货。期货集中在期货交易所,以标准化合约进行买卖,有的期货合约可通过柜台交易进行买卖,称为场外交易合约。按标的物种类划分,期货可分为商品期货与金融期货两大类。期货交易的简单流程如下:1、投资者首先需要选择一家期货公司开立期货账户,开立账户后按照期经纪商的提示就能够进行期货交易;2、开立期货账户后投资者可以在期货公司指定网站上下载相关的交易软件;3、投资者登录交易软件,输入资金账户号码、交易密码、通信密码等信息;4、这样就能够随时下单进行交易。

5. 期货市场为什么选择波动率高的短线品种?

1、首先沪铜和橡胶是上期所难得的活跃品种,特别是橡胶期货,不仅开盘跳空明显,盘中波段强度也是很高的,短线获利也是相当强的。虽然沪铜合约的波动强度很高,但是盘中的震荡幅度不及橡胶期货,如图沪铜1301合约的收盘价格的波动还是很稳定的,从长时间来分析,沪铜的波动强度并不是很高,在稳定的波动过程中,日内交易的机会还是有的。2、对比橡胶1301的日K线波动强度,从长期进行分析,可以发现,roc指标经常会搞到40以上,说明多头趋势中的单边行情一旦出现,参与橡胶期货的日内交易,是可以获得不错的回报的,操作中的投资者可以在出现单边行情的时候进行操作。3、但是依据稳定的roc指标的运行规律来分析,豆油期货品种的波动是比较稳定的,指标一般会再20以下运行,豆油期货价格强势与弱势的情况不是很明显,短线操作的机会是均等分布的,如图豆油1301合约的走势图,随着期货价格的上涨下跌变化,roc指标的值是在高位20到30之间的位置,进行波段变化的,期间的走势还是比较稳定的,投资者可以进行短线操作。

期货市场为什么选择波动率高的短线品种?

6. 波动率是怎么计算的?

波动率的计算:
江恩理论认为,波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。
1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。
上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离
2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间,取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。
下降波动率=(第二个顶部-第一个顶部)/两顶部的时间距离

拓展资料:
股市波动率的类型:
1、实际波动率
实际波动率又称作未来波动率,它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量,由于投资回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确计算的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。
2、历史波动率
历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据(即St的时间序列资料)反映。这就是说,可以根据{St}的时间序列数据,计算出相应的波动率数据,然后运用统计推断方法估算回报率的标准差,从而得到历史波动率的估计值。
显然,如果实际波动率是一个常数,它不随时间的推移而变化,则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。
3、预测波动率
预测波动率又称为预期波动率,它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果,并将其用于期权定价模型,确定出期权的理论价值。
因此,预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说,在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是,预测波动率并不等于历史波动率。
4、隐含波动率
隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。
由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型,就可以从中解出惟一的未知量σ,其大小就是隐含波动率。因此,隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。
参考链接:百度百科:波动率指数

7. 做期货什么是隐含波动率?

将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值。

其一。隐含波动率提供了一个通用标准。
我们知道.期权有石涨石跌之分.除此之外,还有不同的执行价格、不同的到期时间,标的指数也不是只有一个.如果对这些形形色色不同的期权价格进行比较,势必无从着手。
在隐含波动率这个共同标准之下,无论什么样的期权都可以进行统一比较.托作用类似于股市中的市盈率和市净率指标。
其二.隐含波动率给交易者提供r一个评估期权价格高低的参照系。
隐含波动率代表r市场对未来波动率的看法,代表了市场对未来波动率的预期,但并不能说市场预期就一定是正确的.事实上.随着期权价格的变动,隐含波动率也处在时高时低的变动巾。
关于期货隐含波动率如何判断?
主要应该看隐含波动率(香港称为引申波幅)与正股的历史波幅之间的关系。隐含波动率是市场对相关资产(正股或指数)未来一段时间内的波动预期,与权证价格是同方向变化。一般而言,隐含波动率不会与历史波幅相等,但应该相差不大。
隐含波动率是把权证的价格代入BS模型中反算出来的,它反映了投资者对未来标的证券波动率的预期。
正常情况下,波动率作为股票的一种属性,不易发生大的变化。但是如果投资者预计未来标的证券的波动率会略微增大或减小,那么就可以在历史波动率的基础上适当增减,作为输入计算器的波动率参数。

做期货什么是隐含波动率?

8. 如何进行期货品种的选择?用波动率试试!(1)

最近在讨论群里,有同志提到了期货品种的“波动率”问题。
  
 正好,关于期货品种的波动特性,我也研究了一段时间。最近正好也整理出了一些思路。在这里跟大家聊聊。
  
 刘大1984最近发了一篇文章:准备迎接波动扩张
  
 文章的思路跟我的正好不谋而合!
  
 我们都在关注波动特性的发散和收敛问题。也都观察到了其不同状态下对行情未来走势的一定影响。所以,我认为通过“波动率”对具有“潜力”的期货品种进行选择(甚至是择时)都具有一定的意义。
  
 不过,我在实现“波动率”的具象化过程和刘大的不太一样。
  
 这涉及到一个对“波动率”概念的定义问题。我们要先来讨论一下。
  
 我先引用百度百科上对波动率的定义:
  
 波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平。波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强;波动率越低,金融资产价格的波动越平缓,资产收益率的确定性就越强。
  
 我们其实都知道,波动率这个概念在期权上应用的非常广泛和深刻。尤其是通过已有价格数据计算的历史波动率。
  
 我再引用一下百度百科关于历史波动率的定义:
  
 历史波动率是基于过去的统计分析得出的,假定未来是过去的延伸,利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。
  
 除此外,还要引用历史波动率的计算方法:
  
 首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格(一般是每天的收盘价格或者均价);然后,对于每个时间段,求出该时间段末的股价与上一时间段末的股价之比的自然对数;然后,求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时段数量的平方根,得到的即为历史波动率。
  
 一般有“率”字的都是个百分比。我们看历史波动率的计算方法就能看出,其确实也是个比率。但是我们回看百度对波动率的定义和对历史波动率的定义,也可以发现两个很重要的点:
  
 计算波动率离不开一个统计上的计量数据——标准差;
  
 通过波动率是用来描述市场波动特性的——价格波动越剧烈,波动率越大,反之则越小。
  
 从这两点上,我们可以推导出一个广义“波动率”的概念,即:能够通过类似标准差等统计工具,描述出市场波动特性的指标,都可以作为“波动率”来使用。
  
 这一点非常重要!!
  
 因为,很多描述市场波动特性的工具其实并不是“率”(上文中我加了引号的“波动率”就是这种不是“率”的工具,后文均采用『“波动率”』这种形式来描述,避免与期权交易中真正的波动率混淆)。
  
 理解了这一点,我们也就可以进一步去进行我们的论述了。
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