套利的条件

1. 套利的条件

2. 套利的前提条件是什么

套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：
1、不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。
2、 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。

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3. 什么是套利？

4. 有什么好的套利方式？

有哪些套利方法，看你做什么市场了，如果期货市场可以做跨期套利，跨品种套利，跨市，相关产业链套利，高频算法套利，或者股指股票对冲套利，类似Alpha,蝶式套利，飞鹰套利，也可以做基本面套利,宏观套利，和统计套利，或者期现套利。外汇市场，可以做基本面和货币相关性套利，统计套利，三角套利，关联属性套利，还有根据外汇市场平台间报价差异做价差高频的，金银基本面套利，美原油和布伦特原油的套利等等。股票市场，可以与股指对冲，可以做分级套利。

可以多去关注一些国外的对冲基金，大的套利机构，索罗斯、西蒙斯的一些相关报道和书籍采访等等，从人物传记，履历以及招聘用人，相关报告什么的还是能搜索出一些东西的，里面都会有很多可以参考借鉴的东西。
期货跨期的方法，跨期套利，简单点说，就是根据交割期的不同，进行套利，可以做统计套利，也可以做趋势套利，或者高频套利，一般市场上散户常用的两种，一种是统计，就是根据近期，中期，远期，人们对价格产生不一致的看法，产生的价格不同而进行套利，当价格超过合理范围，产生套利空间，回到合理范围，平仓获利。
还有一种蝶式套利，就是中期2倍仓位，做多，近期原期各一仓做空，或者相反套利。
期货跨品种的方法，有的是相关品种，有的是产业链套利，相关品种套利:
1、大豆和豆粕套利
2、大豆和豆油套利
3、豆粕和豆油套利（即油粕套利）
4.、大豆和玉米套利（种植面积竞争）5、豆粕和玉米套利（饲料消费替代）
6、玉米和麦子套利（饲料消费替代）
7、麦子和早籼稻套利（南北饮食习惯套利，替代）
8、豆油，棕榈油，菜油，油脂三角套利
9、棉花和pta套利（涤纶短纤替代） 
10、塑料和pvc套利
11、塑料和pta套利
12、塑料和橡胶套利
13、螺纹钢和线材套利
14、螺纹钢和pvc套利
15、螺纹钢和焦炭套利
16、铜锌，铜铝，锌铝，铅锌套利

产业链套利:产业链套利最出名的就是压榨套利了，就是大豆，豆油，豆粕，压榨利润，还有就是，螺纹钢，焦炭，铁矿，还有其他的，他们分别位于产业的上下游，关联度比较高，可以统计套利，利用价格差或者比值差找合理区间，出了合理区间让他们回归，具体她们的关系你可以自行百度，手机打字太累，就不详细介绍了。

散户或者机构有一部分人用统计套利，有一部分人做趋势套利，就是看哪个趋势更明显，做那个，另一个做反方向，比如，你看大豆预计短期会疯涨，而豆粕趋势不明显，可以做多大豆做空豆粕。
如果用统计的方法，就要考虑基本面的异常，如何止损，如何更低降低风险，如果做趋势性的，就要有能力对趋势判断准确。如果吃头寸，做跨期，就要考虑硬件，计算机成交速度，网速等等。

5. 套利有什么优点？

1、更低的波动率。由于套利交易博取的是不同合约的价差收益，而一个显著优点是通常具有更低的波动率，于是套利者面临的风险更小。2、有限的风险。套利交易是唯一的具有有限风险的期货交易方式。由于套利行为的存在以及套利者之间的竞争选择，期货合约之间的价格偏差会得到纠正。3、更低的风险。因为套利交易的对冲特性，它通常比单边交易有更低的脸。这是们在比较套利和单边交易时需要考虑的重要因素。4、对涨跌停的保护。许多套利交易的对冲特性，可以对涨跌停提供保护。5、更有吸引力的风险／收益比率。相对于给定的单边头寸，套利头寸可以提供一个更有吸引力的风险／收益比率。虽然每次套利交易收益不很高，但成爵攀高，这是由价差的有限的风险、更低的风险以及更低的波动率特性带来睁好处。6、价差比价格更容易预测。期货的价格由于其较大的波动率往往不容易预测。在牛市中，期货价格会涨得出乎意料的高，而在熊市中，期货价格会跌得出乎意料的低。

6. 什么是套利

套利( arbitrage): ，指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。
举一个期货套利的例子：
若A股票报价为40元,该股票在2年内不发放任何股利;2年期期货报价为50元.某投资者按10%年利率借入4000元资金(复利记息),并购买该100股股票;同时卖出100股2年期期货.2年后,期货合约交割,投资者可以盈利多少元?  
解答：
基  期   现货股票市场: 40      期货市场：50   价差为 10=50-40
到期日    期货市场和现货市场价格相同          价差为 0
价差变小卖出套利获利 10*100（股）=1000元
资本成本（贷款利息） 4000*（1+10%）（1+10%）-4000=840元
最后收益  1000-840=160元

7. 什么是套利？

所谓套利。，就是lof和分级基金由于场外和场内的交易价格不同，可以从场内买进，场外卖出，或相反，以赚取差价。
这事非常麻烦。
以lof为例。
LOF问世为投资者带来新的跨市场套利机会。由于在交易所上市，又可以办理申购赎回，所以二级市场的交易价格与一级市场的申购赎回价格会产生背离，由此产生套利的可能。当LOF的网上交易价格高于基金份额净值、认购费、网上交易佣金费和转托管费用之和时，网下买入网上卖出的套利机会就产生了。同理，当某日基金的份额净值高于网上买入价格、网上买入佣金费、网下赎回费和转托管费用之和时，就产生了网上买入网下赎回的套利机会。
LOF的套利需要通过转托管来进行。如果某LOF的单位净值为1元，而交易所的交易价格为1.2元，这时投资者即可通过银行申购该基金，然后通过转托管将申购到的基金转到交易所，通过二级市场卖出，这样就能获得基金净值和交易价格之间的差价；如果某LOF在交易所的价格为1元，而单位净值为1.2元，投资者则可在交易所买入该基金，通过转托管在银行按照基金的净值赎回即可。对于此套利模式，投资者必须在证券营业部和银行营业部同时开立资金账户才可进行交易。
 需要注意的问题 ：由于转托管的时间需要两个交易日（比如，星期一进行转托管，星期三才能进行操作），虽然LOF的单位净值可能变化不大，但其二级市场的交易价格却可能产生很大的变化。对于投资
者来说，当二级市场价格高于单位净值时，如果以银行申购交易所卖出的方式进行套利，由于要经过两天的时间，而LOF在交易所的交易价格波动幅度较大，因此差价在两天之内可能就完全消失，其套利的价值也就不存在了。因此，套利的最好方式就是，当LOF的净值高于二级市场的价格时，投资者通过交易所买入LOF，然后在银行进行赎回。下边以具体实例进行讲解：
1、二级市场价格高于基金净值：例如某源基金在2007年7月11日二级市场价格已经远远高于当日基金净值，这天就可以通过场内按当天基金净值1.096元进行申购，T+2日即7月13日可以通过二级市场按市场价1.417元卖出，两天套利：29.28%（未考虑手续费）。
2、二级市场价格低于基金净值：例如某基金在7月11日基金场内全日收盘价为1.805元/份，当日基金净值为1.8428元。如果21日在场内买入基金，23日基金份额到帐后在场内市场赎回基金，22日基金净值为1.856元,两天的套利收益约为2.82%（未考虑手续费）。
可以从中看出利用LOF基金套利还是存在一定的风险的，那就是T+2日带来的风险。按第一种方式
                                                                                     
套利时如果T+2日二级市场的基金价格已经跌到了当时申购基金时的净值附近时，考虑到手续费已经无法获利。同样利用第二种方式时如果T+1日的基金净值跌到了当时二级市场上买入的价格附近时，也无法获利。但如果在二级市场价格高于基金净值时您帐户中已经持有此基金并且打算长期投资，那么就可以在二级市场上卖出此基金，同时通过场内申购相同数量的基金来进行套利；相反如果在二级市场价格低于基金净值，那么就可以按净值进行赎回，同时在二级市场买入相同数量的此基金，这样就可以稳定的进行套利。
怎样进行转托管? 投资者可自由地进行基金的转托管，既可从场内转托管到场外(包括基金的直销机构、银行等代销机构)，又可从场外转托管到场内。
转托管有“一步转托管”和“二步转托管”两种方式。这两种方式都需要投资者先在待转入的销售机构办理增开交易户。如选择“一步转托管”方式，投资者到转出方办理转托管申请即可；如选择“二步转托管”方式，投资者要先到转出机构办理基金转出，待两个工作日基金转出业务确认后，到转入机构办理基金转入。待确认后投资者就可以在新的网点进行基金的赎回了。具体的办理流程各家销售机构可能有细微的区别。
在“一步转托管”方式下，投资者于T日在转出方转出基金份额成功后，正常情况下，基金份额于T+1日到达转入方，投资者可于T+2日起赎回该部分基金份额；在“二步转托管”方式下，投资者于T日在转入方申请转入基金份额成功后，正常情况下，基金份额于T+1日到达转入方，投资者可于T+2日起赎回该部分基金份额。
转托管时需要注意以下几个问题：
第一，转托管转出基金份额数量不得超过该基金账户在转出方的可用基金份额，否则该申报无效。
第二，基金持有人在进行转托管时，可以将其在一个销售机构（地点）所购买的基金份额一次性全部转出，也可以部分转出，但在转托管完成后转出和转入销售机构的基金份额余额都不得低于《基金契约》规定的最低持有份额。若转托管后投资者在该销售机构（地点）托管的某一基金单位余额低于最低份额，该转托管应确认为不成功。若投资者某只基金份额余额原已低于最低份额，转托管时必须一次全部申请转出，
     第三，销售机构可对转托管业务收取一定的手续费。
第四，转托管对份额明细的处理原则为“先进先出”原则，即份额注册日期在前的先转出，份额注册日期在后的后转出。
套利一般是有经验的老手办，新手很难办成。弄得不好。不但赚不了钱，还可能赔钱。

8. 什么是套利？

孩子  哥来解释给你听听吧。。套利有三种，分别为：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。这么说吧。一个苹果。你去批发，，最便宜的要1元一个.你就把它买下了。但是呢你又不想吃掉它。你想赚钱买点卡。于是呢你就想拿去卖。但你不知道市场价多少一个。于是你就去打听。问到了市场价。发现A区卖2元一个。B区卖2.5元一个。当然  你就选择把苹果拿到B区去卖。卖掉了你就赚到了1.5元。。。这就叫套利。。。你再好好揣摩揣摩吧。。