外汇汇率套算问题

1. 外汇汇率套算问题

根据EUR/USD=1.3561/571，银行买入价为1.3561，即银行买入欧元卖出美元的汇率为1.3561；银行卖出价为1.3571，即银行卖出欧元买入美元的汇率为1.3571。
USD/JPY=76.54/64，银行买入价为76.54，即银行买入美元卖出日元的汇率是76.54；银行卖出价为76.64，即银行卖出美元买入日元的汇率是76.64。
求EUR/JPY报价。
EUR/JPY的买入价：银行买入欧元卖出日元，可以转化成两笔交易：银行买入欧元卖出美元、银行买入美元卖出日元，采用的汇率分别是1.3561和76.54，EUR/JPY的汇率为两者相乘得出汇率为103.80。
EUR/JPY的卖出价，同理，采用的汇率分别为1.3571和76.64，相乘后的汇率为104.01.
因此，EUR/JPY的汇率为103.80/104.01.
货币对A/B=BID/ASK：BID是银行买入价，指银行买入货币A卖出货币B的汇率；ASK是银行卖出价，指银行卖出货币A买入货币B的汇率。BID<ASK。
因此你答案提示的买入价和卖出价的方向反了，给出的是站在客户交易的买卖方向。

2. 国际金融 计算题：（外汇、套汇）

(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以进行三角套汇(2)因为是小于1，套汇操作，先将港元在香港市场兑换成美元，再将美元在纽约市场兑换成英镑，再在伦敦市场将英镑兑换成港元，减去投入的成本，即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元拓展资料：外汇的概念具有双重含义，即有动态和静态之分。外汇的动态概念，是指把一个国家的货币兑换成另外一个国家的货币，借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。它是国际间汇兑（Foreign Exchange）的简称。外汇的静态概念，是指以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。国际货币基金组织的解释为：“外汇是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金组织和财政部）以银行存款、财政部国库券、长短期政府债券等形式保有的、在国际收支逆差时可以使用的债权”。按照中国1997年1月修正颁的《外汇管理条例》规定：外汇，是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：⑴外国货币，包括纸币、铸币；⑵外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、公司债券、股票等；⑶外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；⑷特别提款权、欧洲货币单位（欧元）；⑸其他外汇资产。人们通常所说的外汇，一般都是就其静态意义而言。就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。汇率，又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或者说是两国货币间的比价。在外汇市场上，汇率是以五位数字来显示的，如：欧元EUR0.9705、日元JPY119.95、英镑GBP1.5237、瑞郎CHF1.5003、汇率的最小变化单位为一点，即最后一位数的一个数字变化，如：、欧元EUR0.0001、日元JPY0.01、英镑GBP0.0001、瑞郎CHF0.0001按国际惯例，通常用三个英文字母来表示货币的名称，以上中文名称后的英文即为该货币的英文代码。汇率是亦称“外汇行市或汇价”。一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示的另一种货币的价格。由于世界各国货币的名称不同，币值不一，所以一国货币对其他国家的货币要规定一个兑换率，即汇率。汇率是国际贸易中最重要的调节杠杆。因为一个国家生产的商品都是按该国货币来计算成本的，要拿到国际市场上竞争，其商品成本一定会与汇率相关。汇率的高低也就直接影响该商品在国际市场上的成本和价格，直接影响商品的国际竞争力。例如，一件价值100元人民币的商品，如果美元对人民币汇率为8.25，则这件商品在国际市场上的价格就是12.12美元。如果美元汇率涨到8.50，也就是说美元升值，人民币贬值，则该商品在国际市场上的价格就是11.76美元。商品的价格降低，竞争力增强，肯定好卖，从而刺激该商品的出口。反之，如果美元汇率跌到8.00，也就是说美元贬值，人民币升值，则该商品在国际市场上的价格就是12.50美元。高价商品肯定不好销，必将打击该商品的出口。同样，美元升值而人民币贬值就会制约商品对中国的进口，反过来美元贬值而人民币升值却会大大刺激进口。这就是为什么，人民币升值就会大大增加中国出口商品在国际市场上的成本，打击中国商品的竞争力，并反过来刺激中国大量进口他们的商品。所以在亚洲金融危机的时候，中国坚持人民币不贬值是对国际社会的重大贡献。如果人民币贬值，其他国家的金融危机将更糟糕。正是由于汇率的波动会给进出口贸易带来如此大范围的波动，因此很多国家和地区都实行相对稳定的货币汇率政策。中国大陆的进出口额高速稳步增长，在很大程度上得益于稳定的人民币汇率政策。

3. 国际金融(套汇问题)

1.6000*(10%-8%)*12/12=0.0320，计算所得为掉期率，说明以这种利率差异，会导致远期汇率升水，此时的远期汇率=1.6000+0.0320=1.6320
此时，题所给出的远期汇率为1.6500
好像这个算出来的远期汇率没啥用
应该是套利吧
投资者可以在美国将资金A以即期汇率换荷兰盾，再将换的荷兰盾存在荷兰本土银行，利率是10%，赚利息。一年后，再将所存的荷兰盾及利息以1.6500的汇率再换回美元，这样算出来的实际利率约是9.70%，要比直接将A存在美国本土的利息8%高，可以赚利差。按理说，为避免外汇风险，还应该在外汇市场上卖出高利率货币荷兰盾的远期，,套利者在将美元换成荷兰盾的同时，再卖出远期荷兰盾。套利者买进即期荷兰盾，卖出远期荷兰盾，会促使即期荷兰盾上涨，远期荷兰盾贴水。如果远期荷兰盾贴水接近于两地之间2%利差，会导致套利无力可图。
至于影响，我搞得也不是很清楚，这样会导致美国资金流向荷兰，使得两国货币的利差和货币远期贴水率趋于一致，就像上面说的使套利无利可图。书上是这么说的。
好久没做国际金融实务的题了，快忘完了。也许有错，就请谅解下吧
哈哈
建议楼主可以看看东北财经大学出的《国际金融实务》，不过，书里也有点错误；
还可以看看科学出版社出的《国际金融实务》，是西安交通大学的老师编的，应该出了吧，去年夏天我们上课用时还没出出来呢
呵呵
应该还可以吧
反正当时我们用的就是这两本书。
呵呵
当时学得还行，现在都还给老师了

4. 国际金融套汇计算题，求解

1.判断:美元在香港市场价值较高,纽约市场的美元价值较低,纽约市场的美元卖出价低于香港市场的美元买入价,有套汇的机会.
2.做法:100万美元在香港市场卖出(价格7.7807),再在纽约市场补回(7.7538)
3.套汇利润:
1000000*7.7807/7.7538-1000000=3469.27

5. 国际金融汇率套算 求大神

排版总是不太好
先理解第一张图的汇率表示法是什么意思
苏黎世，GBP/CHF，卖价2.2600，买价2.2650；伦敦，GBP/USD，卖价1.8670，买价1.8680；纽约，USD/CHF，卖价1.1800，买价1.1830
以GBP/CHF为例，卖价就是你卖出GBP得到CHF时的价格，买价是你用CHF买GBP的价格。
解释这三个数：2.2600，在苏黎世，卖出100万英镑得到CHF，用GBP/CHF的卖价；1/1.1830，在纽约，用CHF买USD，由于没有CHF/USD，只有USD/CHF，所以要用倒数；1/1.8680，在伦敦，用USD买GBP，同上，使用了GBP/USD买价的倒数

6. 国际金融 汇率套算问题

CIF温哥华50美元 是什么意思？
CIF是一种国际海运贸易方式，我们平常简称到岸价，卖方负责海运途中的运费和保险。
   2.C$是什么意思？
       加拿大元
   3.为什么基准货币都是英镑？
       就是加元和美元的汇率都以单位英镑为标准计算可兑换的该货币数量，实际是两种货币都以英镑为基准的直接标价法。