两个收益率变动完全负相关的证券A、证券B，如果它们的预期收益率分别为10％和20％，标准差分别为1

1. 两个收益率变动完全负相关的证券A、证券B，如果它们的预期收益率分别为10％和20％，标准差分别为1

亲亲您好这边把计算公式给您，预期收益率计算公式为:E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。Rf为无风险收益率，βi为投资i的β值，E(Rm)为市场投资组合的预期收益率，E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。【摘要】
两个收益率变动完全负相关的证券A、证券B，如果它们的预期收益率分别为10％和20％，标准差分别为10％和20％，则最小方差投资组合的预期收益率是多少【提问】
有结果了吗？【提问】
你是自己也不会吗？【提问】
亲亲您好这边把计算公式给您，预期收益率计算公式为:E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。Rf为无风险收益率，βi为投资i的β值，E(Rm)为市场投资组合的预期收益率，E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。【回答】
亲亲这边每个方向都不一样哈【回答】
我要过程呀[左捂脸]【提问】
得了，你就是自己也不会做【提问】
哎，就这样吧【提问】
亲亲您好您这边需要把w1σ1和w2σ2代入进去哦，完全负相关风险资产组合的最小标准差为0。根据标准差公式：σp=|w1σ1-w2σ2|=0及w1+w2=1，要先计算这个哦亲亲【回答】
实在是抱歉啦亲亲，这边擅长的方向不太一样哈亲，已经尽力在帮助您了【回答】

2. 急求急求啊！某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。

1、Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率zhidao；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益率版10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元



扩展资料
股票PE估值法：
PE1=市值/利润，PE2=市值*（1+Y）/（利润*（1+G）），其中Y是市值增长率，G是利润增长率，K是PE估值提升率。
则PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：
Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增长率=利润增长率+PE估值提升率①
（由于通常在一年内PE估值提升有限，利润增长有限，所以这里暂时把G*K看做约等于0）
另外，在不复权的情况下，股票收益率=市值增长率+股息率②
由①②可得：股票收益率1=利润增长率+股息率+PE估值提升率③

3. 某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为

标准离差率＝标准离差/期望值=0.04/10%=0.4
风险收益率＝风险价值系数×标准离差率＝30%*0.4=12%
选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。上述假设并不能代表证券市场的均衡，因为股票收益率更高，风险更小。

扩展资料：
风险收益率包括违约风险收益率，流动性风险收益率和期限风险收益率。
Rr=β* V
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；
V为标准离差率。
Rr=β*（Km-Rf）
风险收益率r=bv
例：某股票期望收益率为20%，其标准差为8%，风险价值系数为30%，则该股票风险收益率为12%。
风险收益率bV=30%×（8%÷20%）=12%
参考资料来源：百度百科-风险收益率

4. 急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。

1、Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率zhidao；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益率版10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元



扩展资料
股票PE估值法：
PE1=市值/利润，PE2=市值*（1+Y）/（利润*（1+G）），其中Y是市值增长率，G是利润增长率，K是PE估值提升率。
则PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：
Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增长率=利润增长率+PE估值提升率①
（由于通常在一年内PE估值提升有限，利润增长有限，所以这里暂时把G*K看做约等于0）
另外，在不复权的情况下，股票收益率=市值增长率+股息率②
由①②可得：股票收益率1=利润增长率+股息率+PE估值提升率③

5. 某公司股票β系数为1.5，无风险利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率

某公司股票β系数为1.5，无风险利率4％，市场所有股票的平均收益率8％，股票的必要收益率为10％。
在确定债券内在价值时，需要估计预期货币收入和投资者要求的适当收益率（称“必要收益率”），它是投资者对该债券要求的最低回报率。公式为：必要收益率＝无风险利率＋β＊（市场收益率 － 无风险收益率）＝4％ ＋ 1.5＊（8％－4％）＝10％。

扩展资料：
由于投资于投资基金是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，β系数这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为反映大盘表现的指标。
根据投资理论，全体市场本身的β系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1。反之，若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则β系数就小于1。

6. 股票A、B和C,预期收益率都是6%,收益率标准差都是10%,收益率变动的相关系数:A

股票A、B和C,预期收益率都是6%,收益率标准差都是10%,收益率变动的相关系数:A:①组合预期收益率和风险（标准差）分别是6%和8.44%。②组合预期收益率和风险分别是6%和7.73%。③后面组合风险较低的原因是，C股票与A和B股票的相关系数很低，提高C的比重就能降低组合的风险。【摘要】
股票A、B和C,预期收益率都是6%,收益率标准差都是10%,收益率变动的相关系数:A【提问】
股票A、B和C,预期收益率都是6%,收益率标准差都是10%,收益率变动的相关系数:A:①组合预期收益率和风险（标准差）分别是6%和8.44%。②组合预期收益率和风险分别是6%和7.73%。③后面组合风险较低的原因是，C股票与A和B股票的相关系数很低，提高C的比重就能降低组合的风险。【回答】

7. 股票A的期望收益率是11%,标准差是22%,股票B的期望收益率是16%,标准差是29%

根据公式：σij=ρijσiσj，得出：协方差σij=0.6*22%*29%=3.828%
若两个随机变量X和Y相互独立，则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着一定的关系。
如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0，因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。
但是，反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0，二者并不一定是统计独立的。协方差Cov(X，Y)的度量单位是X的协方差乘以Y的协方差。协方差为0的两个随机变量称为是不相关的。



扩展资料：
期望值的估算可以简单地根据过去该种金融资产或投资组平均收益来表示，或采用计算机模型模拟，或根据内幕消息来确定期望收益。当各资产的期望收益率等于各个情况下的收益率与各自发生的概率的乘积的和。
投资组合的期望收益率等于组合内各个资产的期望收益率的加权平均，权重是资产的价值与组合的价值的比例。

8. 两个收益率变动完全负相关的证券A、证券B，如果它们的预期收益率分别为10％和20％，标准差分别为？

要求最小方差投资组合，就需要解决如下最小化问题：

min Σ(Rp - R)^2

其中 Rp 是投资组合的预期收益率，R 是给定的预期收益率，Σ表示求和。这个式子表示要使投资组合的预期收益率尽量接近给定的预期收益率。

由于证券 A 和证券 B 收益率变动完全负相关，所以可以将它们的方差相加得到总方差。两个证别的方差分别为10%和20%，所以总方差为30%。

解决这个最小化问题的常用方法是使用拉格朗日乘数法。这里我们假设投资组合中有 x 的资金投入到证券 A 中，剩余的 (1-x) 的资金投入到证券 B 中。
则有：
Σ(Rp - R)^2 = (0.1x + 0.2(1-x) - R)^2

展开得：

0.01x^2 + 0.04x - 0.2Rx + 0.04 - 0.4R + R^2

由于要最小化这个式子，所以要将导数设为0。
得到：

2 * 0.01x - 0.2R + 0.04 = 0

解得 x = (0.2R - 0.04) / 0.02 = 0.3R - 0.2

所以投资组合中 x 的预期收益率为 0.3R - 0.2。