芝加哥期权交易所的主要股指期权合约

1. 芝加哥期权交易所的主要股指期权合约

标普100指数期权SPX 合约代码：    OEX/XEO标的资产：   标普100指数合约乘数：100美元履约价格间距： 5点。远期月是10点 。            5点。远期月的相差幅度是25点。最小价格波动：以十进制制报价。每一点等于一百美元。3.00下的期权交易，最小变动价位是0.05(5美元)，所有别的系列都是0.1erlink-%E5%8D%96%E6%9D%83>卖权(PUT)或买权(CALL)的，必须付其全额。未担保的卖权(PUT)或买权(CALL)的出售者必须存入/保持该期权收益*的百分之百，加上总合约价值（当前指数水准乘以一百美元）的百分之十五，如果该期权是价外（out-of-money），可减去所蚀差额，但买权(CALL)的保证金不得低于期权收益*加上总合约价值的百分之十，卖权(PUT)的保证金不得低于期权收益*加上总履约价格的百分之十。（*在其计算最低保证金时，请用期权当前市场价值以代替期权收益）。根据交易所规则第12.10条，可能会有额外的保证金要求。最后交易日：期权的交易一般停止于合约到期日的前一个开市日(通常是星期五)交易时间：9:00AM至3:15PM（芝加哥时间）最后交易日：期权的交易一般停止于合约到期日的前一个开市日(通常是星期五)合约推出日期：1994年2月7日交易时间：9:00AM至3:15PM（芝加哥时间）标的资产：NASDAQ100指数合约乘数：100美元合约代码：NDX合约月份：最近的三个近月及三个季月最小价格波动：履约价格系列为3美元以上者，其升降单位为1/16（每合约6.25美元），其余系列的升降单位为1/8美元（每合约12.5美元）履约价格间距：5点最后交易日：结算价基准日的前一交易日（通常为周四）到期日：到期月份第三个星期五的次一日（周六）履约方式：欧式仓位限制：单边各为25,000个合约，该合约的近月份系列不得超过15,000个合约。某些以避险为目的的投资组合可豁免仓位限制，最高可再增加75,000个合约交易时间：9:00AM至3:15PM（芝加哥时间）合约单位：新开放的FLEX系列，其标的资产价值为一千万美元，已开放的系列，其标的资产价值为1百万美元标的资产：S&P100、S&P500、Russell 2000及NASDAQ100股价指数合约月份：所有的月份合约代码：根据标的指数及履约、交割方式而有所不同到期日：自交易日起五年内的任一日，除了每月的第三个星期五及其前后的两个交易日报价单位：以该标的指数的百分比或每合约的特定金额表示履约方式：美式及欧式交割方式：现金。结算价格分为开盘价、收盘价、平均开盘价、当日最高与最低价的平均值、开盘价与收盘价的平均值等五种标普500指数期权 合约代码： SPX标的资产： 标普500指数合约推出日期：1997年10月6日标的资产：道琼斯工业平均指数合约代码：DJX履约价格间距：1点到期日：到期月份第三个星期五的前一交易日仓位限制：与LEAPS合计不得超过一百万个合约