在eviews中怎么操作AR-GARCH-POT模型？请赐教啊~~~~

1. 在eviews中怎么操作AR-GARCH-POT模型？请赐教啊~~~~

大哥哥。那里面都有的，你好好找找啊，用软件搞一般般的模型不算难，难得是把计量吃透！

2. Eviews操作与GARCH模型问题

我这里有关于GARCH模型和Eviews操作的资料《GARCH模型与应用简介》、《eviews操作手册》，都是Word版的。要的话我发给你，我的邮箱是jz_xiaohong@126.com。

3. eviews中怎样进行gjr-garch建模

你说的是gjr 还是什么，请准确描述

4. 如何用eviews进行GARCH模型测股票波动性，要具体步骤

　　Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括：科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。
　　GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型，除去和普通回归模型相同的之处，GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。特别适用于波动性的分析和预测，这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用，其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。
　　一般的GARCH模型可以表示为：
　　Y（t）=h（t）^1/2*a（t） ⑴
　　h（t）=h（t-1）+a（t-1）^2 ⑵
　　其中ht为条件方差，at为独立同分布的随机变量，ht与at互相独立，at为标准正态分布。⑴式称为条件均值方程；⑵式称为条件方差方程，说明时间序列条件方差的变化特征。为了适应收益率序列经验分布的尖峰厚尾特征，也可假设 服从其他分布，如Bollerslev （1987）假设收益率服从广义t-分布，Nelson（1991）提出的EGARCH模型采用了GED分布等。另外，许多实证研究表明收益率分布不但存在尖峰厚尾特性，而且收益率残差对收益率的影响还存在非对称性。当市场受到负冲击时，股价下跌，收益率的条件方差扩大，导致股价和收益率的波动性更大；反之，股价上升时，波动性减小。股价下跌导致公司的股票价值下降，如果假设公司债务不变，则公司的财务杠杆上升，持有股票的风险提高。因此负冲击对条件方差的这种影响又被称作杠杆效应。由于GARCH模型中，正的和负的冲击对条件方差的影响是对称的，因此GARCH模型不能刻画收益率条件方差波动的非对称性。

5. EViews 5.0或者6.0中如何选择GARCH(1,1)模型和GARCH-M模型？

EViews是美国GMS公司1981年发行第1版的Micro TSP的Windows版本，通常称为计量经济学软件包。EViews是Econometrics Views的缩写，它的本意是对社会经济

6. 用eviews操作garch模型是怎么加入虚拟变量

如图所示，加入DUMMY

7. 您好，用EViews建立GARCH模型分析的时候，均值方程那里应该怎么输入？非常感谢。

均值方程看你如何设置，如果是常数均值方程，则直接输入y c ,然后设置波动率模型，如果均值方程是ARMA模型，则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦！

8. 时间序列做预测分析，计划用AR-GARCH模型，不会用Eviews软件 不知道谁能帮个忙，绝对加分，

有没有参考论文发来看看
这样可以理解AR-GARCH模型的精髓