国际金融方面，利率和升贴水情况。（急！！！）

1. 国际金融方面，利率和升贴水情况。（急！！！）

(1)三个月远期汇率:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0040)=1.6055/75
掉期率前大后小,远期汇率为即期加掉期率,汇率相加,小加小,大加大
英镑升水(升值),美元贴水,符合利率平价理论,即期利率高的货币远期贴水
(2)按照套利原则,计算英镑升水率(英镑即期买入价1.6025和远期卖出价1.6075)
(1.6075-1.6025)*12/(1.6025*3)=1.2480%,低于两货币利差,套利有利,即10万英镑投放在纽约市场有利.
做法:即期将英镑兑换成美元,并进行美元三个月投资,同时将三个月后将收回的美元本利远期出售.
三个月后,美元投资本利收回,执行远期合同卖出兑换成英镑.减去英镑投资的机会成本,即为套利获利:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6075-100000*(1+6%/4)=182.74英镑

2. 谁能帮我解决一下有关利率的货币金融学的一个问题，谢谢！

当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率

两种债券的年利率为
15%=X/800 X=120 120/1000=12%
第一种债券的年利率为12%

5%=Y/800 Y=40 40/1000=4%

到期收益率 = [年利息I+（到期收入值-市价）/年限n]/ [(M+V)/2]×100％
M=面值；V=债券市价； I=年利息收益；n=持有年限

A (120+200/20)/(1000+800)/2*100%=14.44%

B (40+200/1)/(1000+800)/2*100%=26.66%

所以1年期的到期收益率高

3. 可不可以给出国际金融中关于实际利率平价的一个例子?

投资者将资金调往高利国获取利差的同时，卖出远期高利率国货币，买进远期低利率国货币。结果造成远期外汇市场上高利率货币贴水，而低利率货币远期升水。随着这种套利活动的不断进行，远期价差就会不断扩大，直到两种资产提供的收益率完全相同，这时远期汇差正好等于两国利差，利率平价成立。

思路是假设资本市场上存在套利者，结果使两种投资策略的最终收益相等。一种是在国内投资，一种是在国外投资。国内投资比较好理解，假设国外利率高与国内利率，在国外投资要分三步，1把本币换成外币，2在国外投资，3到期后换回本币（也就是远期要卖出外币，即利率高的国家的货币，买进本币），这种套利活动会使远期外币的供给增加，本币的需求增加，进而外币贴水，本币升水。套利活动的存在，使两种投资方式的最终收益相等。so......至于例子，你可以假设1RMB在中国和美国投资，假设一个名义汇率即两国的利率，用这思路计算一下，这符号写起来太麻烦。或者你可以看看姜波克第三版的国际金融学汇率决定理论部分的内容。

4. 金融学问题求解 英国6个月利率水平为4％，美国为2％，即期汇率为1:1.6000，某美国投资者拥有

（1）在美元资金投资英镑套利活动的同时卖出英镑期货。如果英镑汇率下跌，套利产生的汇率损失由期货产生的收益弥补，达到套期保值的目的。
（2）套利活动收益：160万即期兑换成英镑，6个月后收回兑换成美元，减美元投资机会成本：
1600000/1.6*（1+4%/2）*1.57-1600000*（1+2%/2）＝-14600，即由于英镑下跌亏损14600美元
期货收益：期货市场上6个月后汇率与卖出英镑期货时的汇率一样，为1:1.5800，平仓后收益为零。
美国投资者最终损失：14600美元

5. 利率问题！求大侠专业解答~

专业人士，谁上这个人来啊，本人非专业人士，发表一下个人观点啊，如果觉得有用的话，也不枉我一番心意
同行拆借利率谁白了是，不同银行，短期借款利率（通常都非常短，隔夜居多）（百度百科一下）
基准利率是央行制定的无风险利率，也是存款基准利率，商业银行可以再这个基础之上往上加，但是，能不能低于这个数，这个调控力度比较大的。
贷款基准利率 2004年10月29日，中国人民银行决定金融机构（城乡信用社除外）贷款利率不再设定上限。金融机构根据中国人民银行规定的贷款基准利率，结合自身经营目标，具体制定本机构的贷款利率。（百科就有）

基准利率改革 这个，我的理解就是：市场多一些，还是政府多一些！
如西方，银行基准利率一半都参考银行隔夜拆解利率一样，中国也正在往这方面走，shibor不就是这个东西吗。

如果你真的想找改革的话，就对比东西方libor /shibor 在基准利率形成中发挥的作用，以及中国在这方面作出的改变就应该能够找到一个突破口吧。

个人见解，非专业，哈哈~