风险对冲的介绍

1. 风险对冲的介绍

2. 对冲风险问题

3. 风险对冲的介绍

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（Underlying Asset）收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

4. 对冲的对冲策略

1、套利策略：最传统的对冲策略套利策略包括转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等，是最传统的对冲策略。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用，即当同一产品的不同表现形式之间的定价出现差异时，买入相对低估的品种、卖出相对高估的品种来获取中间的价差收益。因此，套利策略所承受的风险是最小的，更有部分策略被称为“无风险套利”。2、指数增强组合+指数期货空头滚动年Alpha分布基于90只融资融券标的组合统计套利表现3、Alpha策略：变相对收益为绝对收益4、中性策略：从消除Beta的维度出发市场中性策略可以简单划分为统计套利和基本面中性两种，尝试在构造避免风险暴露的多空组合的同时追求绝对回报。多头头寸和空头头寸的建立不再是孤立的，甚至是同步的。多头头寸和空头头寸严格匹配，构造出市场中性组合，因此其收益都源于选股，而与市场方向无关——即追求绝对收益（Alpha），而不承受市场风险（Beta）。

5. 风险对冲的作用

风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。与风险分散策略不同，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承受能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降低到预期水平。利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，这一比率直接关系到风险管理的效果和成本。

6. 风险对冲是什么意思?

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。
1、自我对冲
商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
2、市场对冲
对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险（又称残余风险），通过衍生产品市场进行对冲。
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7. 风险对冲通俗解释

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（Underlying Asset）收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
举个通俗的例子：
一位老太太背包进银行存50万美金,总裁在VIP室亲自接待。总裁:您老一生的积蓄?老太太:哪里?我以豪赌为生,逢赌必赢,刚赢的!
总裁:“不可能!”
老太太:“不信就赌一把吧,明早你的屁股上会出现一个三角形的胎记,赌注就是这50万!”
总裁狐疑不决,望着一袋现钞,决定应赌。
老太太走后,总裁回到家对着镜子检查了好几遍,没有任何胎记,直到第二天约定时间再到VIP室。
老太太早到,旁边站着一个穿着考究的律师。
老太太:今天律师作证检查你的屁股。
总裁:“真是没有胎记,更别提三角形的”。随后脱下裤子,让他们检查屁股…老太太看看:“果然没有,我输了”。
这时律师脸色铁青,不停以头撞的墙。
律师:她刚与我打150万赌,说她可以让一个银行总裁当面脱裤子让她看到屁股!”
这就是风险对冲。

扩展资料：
作用
风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。与风险分散策略不同，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承受能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降低到预期水平。
利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，这一比率直接关系到风险管理的效果和成本。
适用情况
风险对冲必须设计风险组合、而不是对单一风险，对于单一风险，只能进行风险规避、风险控制。
例如资产组合使用、多种货币结算和使用、战略上的多种经营等。 
种类
商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。
自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险（又称残余风险），通过衍生产品市场进行对冲。

案例
假如你在10元价位买了一支股票，这个股票未来有可能涨到15元，也有可能跌到7元。你对于收益的期望倒不是太高，更主要的是希望如果股票下跌也不要亏掉30%那么多。你要怎么做才可以降低股票下跌时的风险？
一种可能的方案是：你在买入股票的同时买入这支股票的认沽期权——期权是一种在未来可以实施的权利（而非义务），例如这里的认沽期权可能是“在一个月后以9元价格出售该股票”的权利；
如果到一个月以后股价低于9元，你仍然可以用9元的价格出售，期权的发行者必须照单全收；当然如果股价高于9元，你就不会行使这个权利（到市场上卖个更高的价格岂不更好）。
由于给了你这种可选择的权利，期权的发行者会向你收取一定的费用，这就是期权费。
原本你的股票可能给你带来50%的收益或者30%的损失。当你同时买入执行价为9元的认沽期权以后，损益情况就发生了变化：可能的收益变成了。
（15元－10元－期权费）/10元
而可能的损失则变成了：
（10元－9元+期权费）/10元
潜在的收益和损失都变小了。通过买入认沽期权，你付出了一部分潜在收益，换来了对风险的规避。
参考资料：百度百科-风险对冲

8. 如何对冲股市风险

1、在股市中，对冲股市风险的方法有很多，比如，融资融券可以做到对冲风险，买入股票股价下跌时融券卖出对冲损失，目前个股期权也可以对冲风险，约定在未来以一个价格买入或卖出一只股票，缴纳一定的保证金。
2、股市风险是指买入股票后在预定的时间内不能以高于买入价将股票卖出，发生帐面损失或以低于买入代价卖出股票，造成实际损失。