学期权看什么书好?拜托各位大神

1. 学期权看什么书好?拜托各位大神

一、基础型教材（入门型） 《期货与期权教程》（第二版） 作者: 李一智 主编，罗孝玲，杨艳军 编著  ISBN: 9787302073987 ， 7302073988  出版社: 清华大学出版社  出版日期: 2003-12-1  定价: ￥26.0 元  二、理论型 1、《期权投资学》 作者: 罗孝玲 编著  ISBN: 9787505847958 ， 7505847953  出版社: 经济科学出版社  出版日期: 2005-6-1  定价: ￥23.0 元  2、《期货与期权交易》——21世纪高职高专投资理财系列教材 作者: 舒苏平，程呈 主编  ISBN: 9787505852853 ， 750585285X  出版社: 经济科学出版社  出版日期: 2006-1-1  定价: ￥36.0 元  以上均为国内刊物，可作为初级读物！ 3、《期权价格波动率与定价理论》 作者: 谢尔登·纳坦恩伯格  ISBN: 9787505821040 ， 7505821040  出版社: 经济科学出版社  出版日期: 2000-5-1  定价: ￥51.0 元  4、《股票期权的理论设计与实践》 作者: [美]国家员工所有权中心 编  ISBN: 9787806613412 ， 7806613412  出版社: 上海远东出版社  出版日期: 2001-8-1  定价: ￥28.0 元  这一本一般般，介绍的是美国的经验，员工股票期权常识 5、《解读期权》(第二版) 作者: （英）汤普金斯 著，陈宋生，崔宏，刘锋 译  ISBN: 9787801627773 ， 7801627776  出版社: 经济管理出版社  出版日期: 2004-2-1  定价: ￥68.0 元  够了吧！看完后Q我!

2. 学期权看什么书好?

一、基础型教材（入门型） 《期货与期权教程》（第二版） 作者: 李一智 主编，罗孝玲，杨艳军 编著  ISBN: 9787302073987 ， 7302073988  出版社: 清华大学出版社  出版日期: 2003-12-1  定价: ￥26.0 元  二、理论型 1、《期权投资学》 作者: 罗孝玲 编著  ISBN: 9787505847958 ， 7505847953  出版社: 经济科学出版社  出版日期: 2005-6-1  定价: ￥23.0 元  2、《期货与期权交易》——21世纪高职高专投资理财系列教材 作者: 舒苏平，程呈 主编  ISBN: 9787505852853 ， 750585285X  出版社: 经济科学出版社  出版日期: 2006-1-1  定价: ￥36.0 元  以上均为国内刊物，可作为初级读物！ 3、《期权价格波动率与定价理论》 作者: 谢尔登·纳坦恩伯格  ISBN: 9787505821040 ， 7505821040  出版社: 经济科学出版社  出版日期: 2000-5-1  定价: ￥51.0 元  4、《股票期权的理论设计与实践》 作者: [美]国家员工所有权中心 编  ISBN: 9787806613412 ， 7806613412  出版社: 上海远东出版社  出版日期: 2001-8-1  定价: ￥28.0 元  这一本一般般，介绍的是美国的经验，员工股票期权常识 5、《解读期权》(第二版) 作者: （英）汤普金斯 著，陈宋生，崔宏，刘锋 译  ISBN: 9787801627773 ， 7801627776  出版社: 经济管理出版社  出版日期: 2004-2-1  定价: ￥68.0 元  够了吧！看完后Q我!

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3. 股票期权 书籍

　　《期权交易入门与进阶》、《股市趋势技术分析》

　　1、股票期权是指买方在交付了期权费后即取得在合约规定的到期日或到期日以前按协议价买入或卖出一定数量相关股票的权利。
　　2、股票期权是上市公司给予企业高级管理人员和技术骨干在一定期限内以一种事先约定的价格购买公司普通股的权利。
　　3、股票期权是一种不同于职工股的崭新激励机制，它能有效地把企业高级人才与其自身利益很好地结合起来。
　　4、股票期权的行使会增加公司的所有者权益。是由持有者向公司购买未发行在外的流通股，即是直接从公司购买而非从二级市场购买。

4. 期权投资的图书目录

第一章期权概述第一节基本概念一. 期权二. 期权买方三. 期权卖方四. 权利金五. 履约价格第二节期权类别一. 看涨期权与看跌期权二. 美式期权与欧式期权三. 实值期权. 平值期权与虚值期权四. 现货期权与期货期权第三节期权交易发展史一. 期权交易发展简史二. 期权交易发展史上的一些重大事件第二章期权交易第一节期权合约一. 期权合约规格二. 期权合约的标的三. 期权合约的标准化四. 期权合约与期货合约的差异五. 期权合约的买方和卖方六. 谁做卖方第二节期权买卖一. 期权交易指令二. 期权交易指令的发出三. 撮合与成交四. 对冲平仓五. 交易成本六. 期权交易风险七. 交易者类型第三节期权交易概评一. 期权交易与期货交易二. 期权交易对买方的优越性三. 期权交易对卖方的优越性四. 期权交易的缺点附录2—1期权交易人守则附录2—2美国商品期货交易委员会期权交易规定第三章期权履约第一节履约程序一. 权利的行使与义务的履行二. 履约机会第二节期权履约一. 期权执行二. 期权执行与履约限制第三节放弃权利一. 放弃权利的原则二. 放弃权利分析第四章期权结算第一节期权交易保证金一. 一般原理二. 保证金制度第二节每日结算一. 期权结算与期货结算的差异二. 每日结算原则三. 结算类型三. 实值期权自动结算第五章期权权利金第一节权利金的构成一. 内涵价值二. 时间价值三. 权利金与内涵价值. 时间价值的关系四. 实值期权. 虚值期权和平值期权的选择第二节影响权利金变动的因素一. 标的物价格 U二. 标的物价格波动率三. 履约价格 E四. 距到期日前剩余时间 T五. 无风险利率 r第三节Black—Scholes期权定价模型一. Black—Scholes期权定价公式二. 期权公式的改进第一节买进看涨期权 LongCall一. 买进看涨期权损益二. 为什么要买进看涨期权三. 时间价值和价格波动性对买进看涨期权的影响四. 灵活运用看涨期权五. 买进看涨期权的敏感性指标第二节卖出看涨期权 ShortCall一. 卖出看涨期权损益二. 为什么要卖出看涨期权三. 时间价值和价格波动性对卖出看涨期权的影响四. 卖出看涨期权的敏感性指标第三节买进看跌期权 LongPut一. 买进看跌期权损益二. 为什么要买进看跌期权三. 时间价值和价格波动性对买进看跌期权的影响四. 买进看跌期权的敏感性指标第四节卖出看跌期权 ShortPut一. 卖出看跌期权损益二. 为什么要卖出看跌期权三. 时间价值和价格波动性对卖出看跌期权的影响四. 卖出看跌期权的敏感性指标第七章不同市场下的买卖策略第一‘节期权交易策略概述一. 期权买卖策略一览表二. 价格波动率三. 期权策略到期盈亏结构图的绘制第二节风险有限. 利润巨大的交易策略一. 买入看涨期权 LongCall ——牛市二. 买入合成看涨期权 LongSynthetic Call ——牛市三. 买入看跌期权 Long Put ——熊市四. 买入合成看跌期权 LongSynthetic Put ——熊市五. 多头跨式套利 Long Straddle ——中性市场六. 多头宽跨式套利 LongStrangle ——中性市场七. 看涨期权反向比率套利 Call Backspread ——中性市场八. 看跌期权反向比率套利 Put Backspread ——中性市场九. 争辩式期权组合 Wrangle ——中性市场第三节利润有限. 风险巨大的交易策略一. 卖出看跌期权 Short Put ——牛市二. 卖出合成看跌期权 Short Synthetic Put /有保护性看涨期权——牛市三. 卖出看涨期权 ShortCall ——熊布四. 卖出合成看涨期权 ShortSynthetic Call /有保护性看跌期权——熊市五. 空头跨式套利 ShortStraddle ——中性市场六. 空头宽跨式套利 ShortStrangle ——中性市场七. 正向比率看涨期权套利 Ratio Call Spread ——中性市场八. 正向比率看跌期权套利 Ratio Put Spread ——中性市场第四节风险巨大. 利润巨大的交易策略一. 合成多头期货 Synthetic Long Futures ——牛市二. 合成空头期货 Short Synthetic Futures ——熊市第五节风险有限. 利润有限的交易策略一. 垂直套利 VerticalSpreads二. 蝶式套利 Butterfly ——三种市场三. 飞鹰式套利 Condor ——三种市场第八章做市商对期权的运用第一节香港做市商的交易方法一. 报价成交方法二. 报价责任三. 定价方法四. 降低风险的方法第二节做市商对各种策略的使用一. 合成相同部位的交易策略二. 转换套利 Conversions 与反转换套利 Reversals三. 盒式套利 Boxes四. 果冻卷套利 Jelly Rolls五. 日历套利 Calendar Spreads六. 对角套利 Diagonal Spreads七. 蝶式套利 Butterfly第九章期权套期保值第一节期权套期保值类型一. 卖期保值二. 买期保值第二节不同市场下的期权套期保值交易策略一. 相关市场行情看跌时的保值策略二. 在相关市场行情看涨时的保值策略三. 当相关市场行情变化的趋势及幅度难以预测时的交易策略四. 其他类型的期权保值交易活动的内容介绍第三节Delta套期保值一. Delta对冲二. 中性对冲第十章期权风险管理指标第一节得他 Delta一. Delta概念二. Delta随时间的变化三. 看涨期权Delta四. 看跌期权Delta五. 套期保值比率六. 理论期货部位第二节其他重要指标一. 嘎码 Gamma二. 赛他 Theta三. 维嘎 Vega四. 柔 Rho第三节敏感性指标性质及套期保值风险管理一. 期权敏感性指标的性质二. 期权头寸管理第十一章金融期权第一节股票期权一. 股票期权的产生与发展二. 影响股票期权的几个重要因素三. 股票期权合约四. 香港股票期权的执行五. 股票期权的运用第二节指数期权一. 指数期权的内涵与发展二. 指数期权与股票期权的不同三. 股价指数期权合约介绍四. 恒生指数期权交易五. 恒生指数期权的权利执行与结算六. 指数期权的运用第三节利率期权一. 利率期权概述二. 几种常见的利率期权三. 利率期货期权合约第四节外汇期权一. 外汇期权概述二. 外汇期权的特点与功能三. 外汇期权合约四. 外汇期权的应用第五节世界主要交易所期权交易量一. 全球期货. 期权交易情况二. 全球主要交易所期货. 期权交易情况第十二章中国期权交易市场的构建第—节中国建立期权交易市场的必要性一. 期货市场风险大, 交易者无法有效规避, 影响投资心态二. 期货交易投资成本比期权交易高三. 期权交易较期货交易灵活第二节建立中国期权市场的意见和建议一. 期权交易模式的选择二. 履约价格的选择三. 保证金的收取四. 风险控制五. 品种选择六. 中国期权交易市场建立的阶段性七. 期权市场与中国农业的发展附录一芝加哥期货交易所2删年期权日履约量一览表附录二国际期货. 证券市场做市商制度情况介绍附录三期权名词解释参考书目后记