标准离差率的基本定义

1. 标准离差率的基本定义

标准离差率是一个相对指标。它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。标准离差率指标可以用来比较预期收益率不同的资产之间的风险大小。如果资产的预期收益率相同不需要计算标准离差率。

2. 什么是标准离差

标准离差率是以相对数反映决策方案的风险程度，在期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大，反之，标准离差越小，风险越小。标准离差率虽然能正确评价投资风险程度的大小，但还无法将风险与收益结合起来进行分析。所以要计算风险报酬率来评价
标准离差是以绝对数来衡量待决策方案的风险，在期望值相同的情况下，标准离差越大，风险越大；相反，标准离差越小，风险越小。
标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。
标准离差率是以相对数来衡量待决策方案的风险，一般情况下，标准离差率越大，风险越大；相反，标准离差率越小，风险越小。
标准离差率指标的适用范围较广，尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。
4、风险收益率
风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而要求的、超过资金时间价值的那部分额外的收益率。
风险收益率、风险价值系数和标准离差率之间的关系可用公式表示如下：RR=b×V式中： RR ―――――风险收益率
b ――――― 风险价值系数（风险的价格）
V ―――――标准离差率（风险的程度或风险的数量）
在不考虑通货膨胀因素的情况下，投资的总收益率(R)为：
R=RF＋RR=RF+b×V（要求非常熟悉）
上式中，R――――――投资收益率

3. 标准差，标准离差是什么意思啊？

标准离差
多数翻译为标准差，偶尔翻译为标准离差
也称均方差(mean square error)
各数据偏离平均数的距离（离均差）的平均数，它是离均差平方和平均后的方根。用σ表示。因此，标准差也是一种平均数 ；标准离差表示数据的离散程度。

标准差
是一种表示分散程度的统计观念。标准差已广泛运用在股票以及共同基金投资风险的衡量上，主要是根据基金净值于一段时间内波动的情况计算而来的。一般而言，标准差愈大，表示净值的涨跌较剧烈，风险程度也较大。实务的运作上，可进一步运用单位风险报酬率的概念，同时将报酬率的风险因素考虑在内。所谓单位风险报酬率是指衡量投资人每承担 一单位的风险，所能得到的报酬，以夏普指数最常为投资人运用。
标准差是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较大的标准差，代表大部分的数值和其平均值之间差异较大；一个较小的标准差，代表这些数值较接近平均值。
例如，两组数的集合 {0, 5, 9, 14} 和 {5, 6, 8, 9} 其平均值都是 7 ，但第二个集合具有较小的标准差。
标准差可以当作不确定性的一种测量。例如在物理科学中，做重复性测量时，测量数值集合的标准差代表这些测量的精确度。当要决定测量值是否符合预测值，测量值的标准差占有决定性重要角色：如果测量平均值与预测值相差太远（同时与标准差数值做比较），则认为测量值与预测值互相矛盾。这很容易理解，因为值都落在一定数值范围之外，可以合理推论预测值是否正确。

4. 什么是标准离差

标准离差率是以相对数反映决策方案的风险程度，在期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大，反之，标准离差越小，风险越小。标准离差率虽然能正确评价投资风险程度的大小，但还无法将风险与收益结合起来进行分析。所以要计算风险报酬率来评价
  
  
  
  
  标准离差是以绝对数来衡量待决策方案的风险，在期望值相同的情况下，标准离差越大，风险越大；相反，标准离差越小，风险越小。
  
    标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。
  
  
  
  
  
 标准离差率是以相对数来衡量待决策方案的风险，一般情况下，标准离差率越大，风险越大；相反，标准离差率越小，风险越小。
  
    标准离差率指标的适用范围较广，尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。
  
    4、风险收益率
  
    风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而要求的、超过资金时间价值的那部分额外的收益率。
  
    风险收益率、风险价值系数和标准离差率之间的关系可用公式表示如下：
  
     RR=b×V
  
     式中： RR ―――――风险收益率
  
    b ――――― 风险价值系数（风险的价格）
  
    V ―――――标准离差率（风险的程度或风险的数量）
  
    在不考虑通货膨胀因素的情况下，投资的总收益率(R)为：
  
     R=RF＋RR=RF+b×V（要求非常熟悉）
  
    上式中，R――――――投资收益率
  
  
 RF―――――无风险收益率

5. 标准离差率的举例说明

比如某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲、乙两个方案可供选择：已知甲方案净现值的期望值为1000万元，标准离差为300万元；乙方案净现值的期望值为1200万元，标准离差为330万元。当两个方案的期望值不同时，决策方案只能借助于标准离差率这一相对数值。标准离差率=标准离差/期望值，标准离差率越大，风险越大；反之，标准离差率越小，风险越小。甲方案标准离差率=300/1000=30%；乙方案标准离差率=330/1200=27.5%。显然甲方案的风险大于乙方案。计算出来的方案标准离差或者标准离差率与预先设定值进行对比，如果计算出来的值小于等于设定值，那么说明方案的投资风险可接受，反之则不可接受。再比如已知甲方案投资收益率的期望值为15%，乙方案投资收益率的期望值为12%，两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是需要采用标准离差率。因为标准离差仅适用于期望值相同的情况，在期望值相同的情况下，标准离差越大，风险越大；标准离差率适用于期望值相同或不同的情况，在期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大。

6. 标准离差率的介绍

标准离差率（又称为：变化系数或标准差系数）记为C.V(Coefficient of Variance)，是以相对数来衡量待决策方案的风险。标准离差率，是一个相对指示，它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。一般情况下，标准离差率越大，资产的相对风险越大；标准离差率越小，资产的相对风险越小。标准离差率是以相对数来衡量待决策方案的风险。标准离差率指标的运用范围较广，尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。

7. 什么是标准离差

分类:  教育/科学 >> 职业教育 >> 自考 
   问题描述: 
  
 财务管理学中，提到的标准离差和标准离差率，写的详细一点（标准离差）
 
 它是怎么演变过来的？具体的过程和原理？速回！！谢谢！！
 
   解析: 
  
 标准离差率是以相对数反映决策方案的风险程度，在期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大，反之，标准离差越小，风险越小。标准离差率虽然能正确评价投资风险程度的大小，但还无法将风险与收益结合起来进行分析。所以要计算风险报酬率来评价
 
  标准离差是以绝对数来衡量待决策方案的风险，在期望值相同的情况下，标准离差越大，风险越大；相反，标准离差越小，风险越小。
 
  
 
  标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。
 
  标准离差率是以相对数来衡量待决策方案的风险，一般情况下，标准离差率越大，风险越大；相反，标准离差率越小，风险越小。
 
  标准离差率指标的适用范围较广，尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。
 
  4、风险收益率
 
  风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而要求的、超过资金时间价值的那部分额外的收益率。
 
  风险收益率、风险价值系数和标准离差率之间的关系可用公式表示如下：
 
   RR=b×V
 
   式中： RR ―――――风险收益率
 
  b ――――― 风险价值系数（风险的价格）
 
  V ―――――标准离差率（风险的程度或风险的数量）
 
  在不考虑通货膨胀因素的情况下，投资的总收益率(R)为：
 
   R=RF＋RR=RF+b×V（要求非常熟悉）
 
  上式中，R――――――投资收益率
 
  RF―――――无风险收益率

8. 标准离差率怎么算？？？

标准离差率是标准离差与期望值之比。
其计算公式为：标准离差率＝标准离差/期望值 　　
期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大。
（1）预期值＝∑（概率 * 预期报酬率）
（2）样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）^2* 概率
样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）/（N－1）
（3）样本标准差＝样本方差的平方根 （标准差越大，风险越大）
（4）变化系数（标准离差率）＝标准差/预期值

扩展资料标准离差率是一个相对指标。它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。
标准离差率指标可以用来比较预期收益率不同的资产之间的风险大小。如果资产的预期收益率相同不需要计算标准离差率。
比如某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲、乙两个方案可供选择：已知甲方案净现值的期望值为1000万元，标准离差为300万元；乙方案净现值的期望值为1200万元，标准离差为330万元。
当两个方案的期望值不同时，决策方案只能借助于标准离差率这一相对数值。标准离差率=标准离差/期望值，标准离差率越大，风险越大；反之，标准离差率越小，风险越小。甲方案标准离差率=300/1000=30%；乙方案标准离差率=330/1200=27.5%。显然甲方案的风险大于乙方案。
参考资料：百度百科——标准离差率