GARCH模型测股票波动性需要什么数据

1. GARCH模型测股票波动性需要什么数据

你只需下载股票每日历史价位就可以了。比方说你下载的是每日开盘价（用每日均价也是可以的），记为S1，S2， S3。。。然后，你需要把这些数字转换成价格日变化率，即（S2-S1）/S1， (S3-S2)/S2，...等等，然后把这组变化率数据导入Eviews， 按下面链接页面的步骤操作就可以，很容易的。

2. 什么是arch模型和garch模型？

1、ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设（方差恒定）所引起的问题。
2、GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)发展起来的。
（1）GARCH模型（波勒斯勒夫（Bollerslev），1986年）。GARCH（p，q）模型为：



（2）GARCH-M模型把异方差项引入平均数方程式。一个简单的GARCH-M（1，1）模型可以表示为：







扩展资料：
GARCH的发展：
传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设：假定时间序列变量的波动幅度（方差）是固定的，不符合实际，比如，人们早就发现股票收益的波动幅度是随时间而变化的，并非常数。这使得传统的时间序列分析对实际问题并不有效。
罗伯特·恩格尔在1982年发表在《计量经济学》杂志（Econometrica）的一篇论文中提出了ARCH模型解决了时间序列的波动性（volatility）问题，当时他研究的是英国通货膨胀率的波动性。
参考资料来源：百度百科-GARCH模型
参考资料来源：百度百科-ARCH模型

3. 各位好！关于eviews的 GARCH模型估计，预测结果在哪找啊？我找到rf，但是看不懂啊

请把结果发出来好吧，这样问不晓得怎么告诉你啊。
预测的结果截图应该类似这样子滴，看你做的对不对。

4. Eviews能做多元GARCH吗，求指教

这个要编程完成，非常复杂， 不适合你这类的菜鸟做
我可以做的
我替别人做这类的数据分析蛮多的

5. 请问现实中的汇率可以用GARCH或其它数学模型，例如ARMA模型来预测吗？

不可以，要考虑外界因素

6. garch模型能预测股票价格波动率吗

我认为不大可能

7. excel估计garch为什么出错

GARCH的条件方差我已经算完了,本来想用EXCEL接着算... 用eviews估计出garch之后产生garch序列(sigma),然后... 其他类似问题 2009-03-05 Var(value at risk)是...

8. 用stata做的ar-garch模型，应该怎样进行样本外预测

模型参数你可以看到的，带入即可
我替别人做这类的数据分析蛮多的