银行机构流动性风险管理体系包括哪些要素

1. 银行机构流动性风险管理体系包括哪些要素

　　流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。
　　流动性风险是指经济主体由于金融资产的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性。
　　以上是关于金融机构和经济实体所存在的流动性风险。
　　除了这些风险外，对于任何投资工具而言，也存在流动性风险。那么 ，什么是投资流动性风险呢？
　　投资流动性风险是指投资者在需要卖出所投资的投资物时，面临的变现困难和不能在适当或期望的价格上变现的风险。

　　形成原因
　　当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，从而影响其盈利水平，极端情况下会导致商业银行资不抵债。商业银行作为存款人和借款人的中介，随时持有的、用于支付需要的流动资产只占负债总额的很小部分，如果商业银行的大量债权人同时要求兑现债权，例如出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机。   流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划可能不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行的流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当有效管理其他各类主要风险。从这个角度说，流动性风险水平体现了商业银行的整体经营状况。
　　第一，流动性极度不足。流动性的极度不足会导致银行破产，因此流动性风险是一种致命性的风险。但这种极端情况往往是其他风险导致的结果。例如，某大客户的违约给银行造成的重大损失可能会引发流动性问题和人们对该银行前途的疑虑，这足以触发大规模的资金抽离，或导致其他金融机构和企业为预防该银行可能出现违约而对其信用额度实行封冻。两种情况均可引发银行严重的流动性危机，甚至破产。
　　第二，短期资产价值不足以应付短期负债的支付或未预料到的资金外流。从这个角度看，流动性是在困难条件下帮助争取时间和缓和危机冲击的“安全垫”。
　　第三，筹资困难。从这一角度看，流动性指的是以合理的代价筹集资金的能力。流动性的代价会因市场上短暂的流动性短缺而上升，而市场流动性对所有市场参与者的资金成本均产生影响。市场流动性指标包括交易量、利率水平及波动性、寻找交易对手的难易程度等。筹集资金的难易程度还取决于银行的内部特征，即在一定时期内的资金需求及其稳定性、债务发行的安排、自身财务状况、偿付能力、市场对该银行看法、信用评级等。在这些内部因素中，有的与银行信用等级有关，有的则与其筹资政策有关。若市场对其信用情况的看法恶化，筹资活动将会更为昂贵。若银行的筹资力度突然加大，或次数突然增多，或出现意想不到的变化，那么市场看法就可能转变为负面。因此，银行筹资的能力实际上是市场流动性和银行流动性两方面因素的共同作用的结果。   在各个市场中均存在流动性风险，比如证券，基金，货币等等。

　　流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。
　　资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的风险。     负债流动性风险是指商业银行过去筹集的资金特别是存款资金，由于内外因素的变化而发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的风险。商业银行筹资能力的变化可能影响原有的筹融资安排，迫使商业银行被动地进行资产负债调整，造成流动性风险损失。这种情况可能迫使银行提前进入清算，使得账面上的潜在损失转化为实际损失，甚至导致银行破产。

2. 什么是流动性风险管理

流动性风险指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。

3. 流动性风险管理的流动性风险管理的原则

商业银行在进行流动性风险管理时面对的是复杂的外部市场环境，其自身的流动资产与负债也处于不断调整之中，针对特定的流动性需求，银行在进行流动性管理时应遵循以下几条原则。 (1)相机抉择原则商业银行在流动性、安全性和盈利性之间必须做出选择，在保证银行正常经营活动的前提下要努力提高盈利性。要根据不同时期的业务经营重点权衡轻重，相机抉择。当出现流动性缺口时，银行管理者既可以通过主动负债的方式来扩大经营规模以满足流动性需求(通常可通过发行债券、大面额存单及向金融市场拆借资金来补充流动性)，也可以收缩资产规模，通过出售资产或以资产转换的方式宋满足流动性需求。通过主动负债筹集资金有利于银行业务扩张，降低银行经营成本，提高经营效益：但另一方面，主动负债筹集资金具有一定的风险性，易受利率、市场及公众心理等诸多因素影响，有时反而会造成银行筹资成本增加或者不能筹集到足够的资金。而通过收缩资产、资产转换等方式进行流动性管理，银行的资金调整、转换受市场因素影响较小，在遭遇不确定的资产需求时，可通过内部资金调整来满足流动性，因此安全可靠且风险较小；但银行将为之付出较高的机会成本，因为以这种方式进行风险管理，必须要准备大量的准备资金，这必然将以其他利息较高的资产规模收缩为代价。总之，无论通过何种方式来进行流动性风险管理，最根本的一点就是筹措资金的成本必须小于运用其所获得的收益，只有做到这一点，管理策略才是可行的。一般而言，一些实力雄厚的大银行，在金融市场上拥有良好的借款信誉，易于通过主动负债的方式获得成本较低的资金，而广大中小银行由于其规模、资金实力、信用等方面与大银行存在差距，因而多采取收缩资产、资产转换宋获得资金。(2)最低成本原则无论是主动负债方式筹集资金还是通过自身资产转换来满足需求，都要牢记一点，那就是保证成本最低。成本最小化是最优方案选择的基础之一。在此基础上银行可以在对未来流动性需求及市场资金供求趋势进行预测并以此为依据做出多种筹资方案以供选择。当然，成本最低化只是相对而言的。

4. 流动性风险管理的介绍

流动性风险管理是指银行应避免各种业务品种在某一特定的时期风险过分集中和业务中产生的资金流量缺口风险。同时必须考虑自身财务状况恶化时，被交易对手要求提前终止安排或提高信用安排时所需要的融资来源。

5. 流动性风险管理的流动性风险管理的意义

商业银行的流动性风险管理，通常从存量和流量两个方面着手。从存量角度来看，它要求银行必须保留一定的现金资产或其他容易变现的资产，而且其流动性资产还必须与预期的流动性需要相匹配。从流量角度来看，资金的流动性可以通过银行的各种资金流入来获得，比如存款的存入、贷款的归还、利息收入等。所以，流动性管理不仅要求商业银行持有充足的现金等流动性资产，而且还应具有迅速使其从其他渠道筹措资金的能力，以保证能够及时应付支付义务和贷款承诺。 (1)流动性管理是扩大银行业务、增强银行实力的基本手段。流动性风险管理通过资金头寸的调度来实现，头寸可以使商业银行能借助于内调外借有效加快资金周转的速度，使业务规模相应扩大。同时，加强流动性管理还使央行供给商业银行的头寸实现有效派生，即保证商业银行拥有派生基础货币又能协调好基础货币派生存款的能力，从而提高银行的实力。(2)足够的流动性是维护和提高银行信誉的保证。足够的流动性对商业银行来说可谓异常重要，而客尸对流动性的需求又带有极大的不确定性，这些都成为商业银行日常经营管理中既突出而又十分敏感的问题。对一家商业银行而言，出现经营亏损十分危险，但陷入流动性危机更为可怕。流动性危机会直接、广泛地影响一家商业银行的形象，缺乏声誉、丧失信誉的商业银行是不可能继续生存和发展的。而善于调度头寸、流动性管理良好的商业银行，通常都保有较高的清偿力以偿还债务，并有足够的可贷头寸以满足合理的债权债务关系。商业银行的经营管理就是在一系列债权债务正常顺利的不断建立和消除中得以实现，同时也建立在一家商业银行的良好信誉基础上，从而保证其健康发展。(3)流动性管理是避免和减少银行经营风险的重要手段商业银行是经营货币资金的特殊企业，其经营与各种风险并存交织在一起，如呆滞和坏账的风险、利率波动的风险、有价证券行市涨落的风险等。产生这些风险的原因虽然是多方面的，但大多与资金的供给和需求相关。因此，须加强商业银行的流动性管理，通过及时灵活的资金调度，有效的协调头寸供给和需求的关系，力争从多种角度规避风险，在一定程度上减轻风险。(4)流动性管理对于提高商业银行经营业绩将起到重要作用正因为良好的流动性管理能扩大银行业务领域并增强银行实力，而业务的拓展和实力的增强将极大促进银行的效益，所以提高商业银行经营业绩的重要途径之一便在于加强管理，建立良好的流动性管理机制。加强流动性管理，对资金头寸进行及时调剂，可以使商业银行的经营管理更加主动，可以将商业银行的非盈利性资产降至必要的最低水平，从而提高其总资产中盈利性资产的比重。

6. 流动性风险管理的流动性风险管理的目标

商业银行的流动性管理实质上是要求针对影响资金供给和需求的诸多因素，设法在资金的流出和流入之间取得一种平衡，这就要求商业银行尽可能保持负债的稳定性和持续性，同时还要提高资产的流动性。保持负债的稳定性和资产的流动性实际上是要实现资金流出、流入的平衡。以此点出发，“适度”便成为商业银行流动性管理的要求，即通过资金的及时调度保证适度的流动性。 (1)适度控制存量“适度”的存量不仅是合理的也是必要的，存量过大流动性过高的同时就意味着商业银行盈利性丧失，利润降低；反之，存量过小，流动性不足，客户合理的流动性需求得不到满足，又必然危及商业银行的正常经营，甚至使其陷入流动性危机。因此银行流动性管理的首要目标就是适度控制存量，特别是使其持有的高流动性资产既能满足银行日常经营活动所需，又不至过多，维持在合理的水平上。2)适时调节流量当资金流入量大于流出量而导致资金盈余时，需要及时调度资金头寸，扩大对盈利性资产的投入，以保持资金资产存量的适度性：当资金流入小于流出而导致资金存量不足时，就必须以较低的成本、较快的速度弥补资金缺口，以重新建立平衡。因此适时、灵活地调节流量，对于流动性风险管理来说同样十分重要。由于商业银行的流动性相对于需求而言总是处于缺口状态，所以适时调节流量便成为商业银行流动性管理的核心目标，商业银行需要适时、灵活地调节流量，以保证资金存量的相对平衡。

7. 流动性风险管理方法有哪些

流动性风险管理办法主要分为事前的充分风险分析评价与削减措施，然后事中的风险监管和风险报警预警程序，以及事后的紧急处置过程。流动性风险管理是指银行应避免各种业务品种在某一特定的时期风险过分集中和业务中产生的资金流量缺口风险。同时必须考虑自身财务状况恶化时，被交易对手要求提前终止安排或提高信用安排时所需要的融资来源。拓展资料：商业银行的流动性风险管理，通常从存量和流量两个方面着手。从存量角度来看，它要求银行必须保留一定的现金资产或其他容易变现的资产，而且其流动性资产还必须与预期的流动性需要相匹配。从流量角度来看，资金的流动性可以通过银行的各种资金流入来获得，比如存款的存入、贷款的归还、利息收入等。所以，流动性管理不仅要求商业银行持有充足的现金等流动性资产，而且还应具有迅速使其从其他渠道筹措资金的能力，以保证能够及时应付支付义务和贷款承诺。(1)流动性管理是扩大银行业务、增强银行实力的基本手段。流动性风险管理通过资金头寸的调度来实现，头寸可以使商业银行能借助于内调外借有效加快资金周转的速度，使业务规模相应扩大。同时，加强流动性管理还使央行供给商业银行的头寸实现有效派生，即保证商业银行拥有派生基础货币又能协调好基础货币派生存款的能力，从而提高银行的实力。(2)足够的流动性是维护和提高银行信誉的保证。足够的流动性对商业银行来说可谓异常重要，而客户对流动性的需求又带有极大的不确定性，这些都成为商业银行日常经营管理中既突出而又十分敏感的问题。对一家商业银行而言，出现经营亏损十分危险，但陷入流动性危机更为可怕。流动性危机会直接、广泛地影响一家商业银行的形象，缺乏声誉、丧失信誉的商业银行是不可能继续生存和发展的。而善于调度头寸、流动性管理良好的商业银行，通常都保有较高的清偿力以偿还债务，并有足够的可贷头寸以满足合理的债权债务关系。商业银行的经营管理就是在一系列债权债务正常顺利的不断建立和消除中得以实现，同时也建立在一家商业银行的良好信誉基础上，从而保证其健康发展。(3)流动性管理是避免和减少银行经营风险的重要手段商业银行是经营货币资金的特殊企业，其经营与各种风险并存交织在一起，如呆滞和坏账的风险、利率波动的风险、有价证券行市涨落的风险等。产生这些风险的原因虽然是多方面的，但大多与资金的供给和需求相关。因此，须加强商业银行的流动性管理，通过及时灵活的资金调度，有效的协调头寸供给和需求的关系，力争从多种角度规避风险，在一定程度上减轻风险。(4)流动性管理对于提高商业银行经营业绩将起到重要作用正因为良好的流动性管理能扩大银行业务领域并增强银行实力，而业务的拓展和实力的增强将极大促进银行的效益，所以提高商业银行经营业绩的重要途径之一便在于加强管理，建立良好的流动性管理机制。加强流动性管理，对资金头寸进行及时调剂，可以使商业银行的经营管理更加主动，可以将商业银行的非盈利性资产降至必要的最低水平，从而提高其总资产中盈利性资产的比重。

8. 流动性风险管理体现银行哪些制度

　　流动性风险是商业银行经营与管理过程中最基本的风险种类，根据银监会有关《商业银行流动性风险管理办法》，流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。流动性风险可分为融资流动性风险和市场流动性风险，其中，融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

　　流动性风险因其具有较强的隐蔽性、不确定性、来源广泛等特点，加大了风险管理的挑战，流动性风险管理（liquidity risk 
management，LRM） 
也成为了商业银行持续经营管理的重要内容之一。虽然流动性风险不是银行特有的风险，但银行吸收存款与其他资金来源、提供贷款与其他融资的经营模式，使得流动性风险管理对银行而言尤为重要。2008年的美国次贷危机以及后来引发的全球流动性危机，更加深刻地暴露了全球银行流动性管理实践及各国流动性风险管理和监管制度中的一些弊端，也说明了对流动性风险的管理与监管更利于维持银行持续经营与整个金融体系的安全与稳定。商业银行和监管机构应该充分了解流动性风险并对其管理及监管措施进行反省和调整。