商业银行风险评价体系有哪些指标

1. 商业银行风险评价体系有哪些指标

商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。具体如下：1、风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标；2、风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率：正常贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常贷款之比，正常贷款包括正常类和关注类贷款。该项指标为一级指标，包括正常类贷款迁徙率和关注类贷款迁徙率两个二级指标。正常类贷款迁徙率为正常类贷款中变为后四类贷款的金额与正常类贷款之比，关注类贷款迁徙率为关注类贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比。不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。次级类贷款迁徙率为次级类贷款中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额与次级类贷款之比，可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比；3、风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。信用风险是指，由于信用活动中存在的不确定性而导致银行遭受损失的可能性，确切地说，足所有囚客户违约而引起的风险。比如资产业务中借款人无法偿还债务引起的资产质量恶化；负债业务中的存款人大鞋提取款形成挤兑等。市场风险足金融体系中最常见的风险之一，通常是由金融资产的价格变化而产生的，市场风险一般又可分为利率风险、汇率风险等。

2. 银行风险评估等级

银行风险评估是指，在银行中风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
 
 银行的风险评估对购买 理财 产品的人来说具有重要的风险提示作用，理财产品对应的风险等级分别为PR1级、PR2级、PR3级、PR4级、PR5级，风险依次递增。
 
 银行风险评估报告的问题包括你有多少资产、多少用来投资理财、是否愿意承担一定的本金或 收益 损失、是否购买过其它理财产品等等。根据结果将投资者分为五类，一是谨慎类，二是稳健类，三是平衡类，四是进取类，五是激进类，其中谨慎类投资者不能承受任何本金损失，激进类投资者能承担一切风险，理财产品对应的风险等级分别为PR1级、PR2级、PR3级、PR4级、PR5级，风险依次递增。

3. 商业银行信用风险内部评级体系监管指引的第三章　非零售风险暴露内部评级体系的设计

 第二十二条　非零售风险暴露的内部评级包括债务人评级和债项评级两个相互独立的维度。第二十三条　债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为100%；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。第二十四条　同一债务人不同债项的债务人评级应保持一致。第二十五条　债务人级别应按照债务人违约概率的大小排序；若违约债务人级别超过1个，违约债务人级别应按照预期损失大小排序。第二十六条　商业银行采用高级内部评级法，应通过独立的债项评级评估债项的损失风险，债项级别按照违约损失率大小排序。商业银行应考虑影响违约损失率的所有重要因素，包括产品、贷款用途和抵质押品特征等。对违约损失率有一定预测能力的债务人特征，也可以纳入债项评级。经监管部门认可，商业银行可以对不同资产考虑不同风险因素，以提高风险估计的相关性和精确度。第二十七条　商业银行采用初级内部评级法，债项评级可以基于预期损失，同时反映债务人违约风险和债项损失程度；也可以基于违约损失率，反映债项损失的风险。债项评级应按照债项违约损失的严重程度排序。 第二十八条　商业银行应设定足够的债务人级别和债项级别，确保对信用风险的有效区分。信用风险暴露应在不同债务人级别和债项级别之间合理分布，不能过于集中。第二十九条　商业银行债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别，并保证较高级别的风险小于较低级别的风险。根据资产组合的特点和风险管理需要，商业银行可以设定高于本指引规定的债务人级别，但应保持风险级别间排序的一致性和稳定性。第三十条　若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的30%，商业银行应有经验数据向监管部门证明该级别违约概率区间合理并且较窄，该级别中所有债务人的违约概率都在该区间内。第三十一条　商业银行应避免同一债项级别内不同风险暴露的违约损失率差距过大。债项评级的标准应基于实证分析，如果风险暴露在特定债项级别的集中度较高，商业银行应保证同一级别内债项的损失严重程度相同。 第三十二条　商业银行可以采取时点评级法、跨周期评级法以及介于两者之间的评级方法估计债务人的违约概率。第三十三条　商业银行的债务人评级应同时考虑影响债务人违约风险的非系统性因素和系统性因素。商业银行应向监管部门说明所采取的评级方法如何考虑系统性风险因素的影响，并证明其合理性。前款所称非系统性因素是指与单个债务人相关的特定风险因素；系统性因素是指与所有债务人相关的共同风险因素，如宏观经济、商业周期等。第三十四条　商业银行应估计债务人未来一年的违约概率。监管部门鼓励商业银行采用长于一年的时间跨度。第三十五条　商业银行的债务人评级既要考虑债务人目前的风险特征，又要考虑经济衰退、行业发生不利变化对债务人还款能力和还款意愿的影响，并通过压力测试反映债务人的风险敏感性。如果数据有限，或难以预测将来发生事件对债务人财务状况的影响，商业银行应进行保守估计。 第三十六条　商业银行应书面规定评级定义、过程和标准。评级定义和标准应合理、直观，且能够有意义地区分风险。评级定义应包括各级别风险程度的描述和各级别之间风险大小的区分标准。评级标准应与商业银行的授信、不良贷款处置等政策保持一致性。第三十七条　商业银行的评级标准应考虑与债务人和债项评级相关的所有重要信息。商业银行拥有的信息越少，对债务人和债项的评级应越保守。商业银行的内部评级可以参考外部评级结果，但应同时保证考虑了其他相关信息。第三十八条　商业银行应确保评级定义的描述详细、可操作，以便评级人员对债务人或债项进行合理划分。不同业务线、部门和地区的评级标准应保持一致；如果存在差异，应对评级结果的可比性进行监测，并及时完善。第三十九条　商业银行采用基于专家判断的评级时，应确保评级标准清晰、透明，以便监管人员、内审人员和其他第三方掌握评级方法、重复评级过程、评估级别的适当性。第四十条　商业银行可将外部评级结果应用于内部评级，但不能仅依赖外部评级进行评级，并满足下列条件：（一）了解外部评级工具考虑的风险因素和评级标准，确保外部评级的结构与内部评级保持一致。（二）有能力分析外部评级工具的预测能力。（三）评估使用外部评级工具对内部评级的影响。 第四十一条　信用风险计量模型应在评估违约特征和损失特征中发挥重要作用。由于信用风险计量模型仅使用部分信息，商业银行应通过必要的专家判断保证内部评级考虑了所有相关信息。专家判断应考虑模型未涉及的相关信息。商业银行应就专家判断和模型结果如何结合建立书面的指导意见。第四十二条　商业银行使用以模型为基础的内部评级体系时，应监测计量模型的预测能力，持续改进模型表现。商业银行应有能力评估模型局限性，建立人工复议程序，检查并控制模型错误。第四十三条　商业银行可以根据业务的复杂程度以及风险管理水平建立多种评级体系，并保证每个评级体系都符合本指引的要求。商业银行应对各评级体系进行准确性和一致性的验证。第四十四条　商业银行应定期进行模型验证，包括对模型准确性和稳定性的监控、模型之间相互关系的复议以及模型预测结果和实际结果的返回检验。第四十五条　商业银行应能证明用于建模的数据代表了商业银行资产组合的规模和特点，建立定期评估建模数据的准确性、完整性和适当性的程序，确保基于建模数据的风险参数较好应用于本银行信贷组合。第四十六条　商业银行应充分了解评级模型的基本假设，评估假设与现实经济环境的一致性。在经济环境发生改变时，商业银行应确保现有模型能够适用改变后的经济环境，评级结果差异在可控范围之内；如果模型结果达不到上述要求，商业银行应对模型结果进行保守调整。 第四十七条　商业银行应书面记录非零售风险暴露内部评级的设计，建立符合本指引要求的文档。第四十八条　商业银行应书面记录内部评级的重要过程，至少包括：（一）评级目标。（二）资产组合分类。（三）各类风险暴露评级体系的适用性和依据。（四）内部评级在资本管理中的作用。第四十九条　商业银行应书面记录评级标准以及各级别的定义，至少包括：（一）评级方法和数据。（二）债务人评级和债项评级级别结构的确定依据及其含义，包括债务人和债项级别的数量、债务人和债项在不同级别之间的分布等。（三）债务人各级别之间基于风险的关系，根据债务人级别的违约概率和区分信用风险大小的标准，确定各级别的风险。（四）债项各级别之间基于风险的关系，根据预期损失严重程度和区分信用风险大小的标准，确定各级别的风险。（五）选择评级标准的依据和程序，确保能够对内部评级区分风险的能力做出分析；如果采用多种评级方法，应记录每种评级方法的选择依据和程序。（六）违约和损失定义。第五十条　商业银行评级过程中使用计量模型的，应就模型的方法论、使用范围等建立完整的文档。文档应至少包括：（一）详细描述各个级别、单个债务人、债项所使用的模型方法论、假设、数学及经验基础、建模数据来源。（二）建模数据对信贷组合的代表性检验情况。（三）运用统计方法进行模型验证的情况，包括时段外和样本外验证。（四）模型有效性受限制的情形，以及商业银行的解决方法。第五十一条　采用外部模型也应达到本指引规定的文档化要求。

4. 在对商业银行的信用风险进行衡量时，大多数商业银行采用的是外部评级的方法，但是目前国内外评级公司所使

亲,你好，很高兴为您解答;在对商业银行的信用风险进行衡量时，大多数商业银行采用的是外部评级的方法，但是目前国内外评级公司所使用的评级原则有很大的区别。比如大公国际提出：“一些新兴市场国家近年来经济发展迅速，综合实力和财政状况不断改善，所以这些国家的信用等级相对较高；而一些发达国家经济增长长期停滞，财政状况十分脆弱，它们在信用等级序列中的位置必然会下降。”使用经济增长指标，比如GDP增速，来描述主权的信用等级合理。信用风险内部评级法核心应用是风险监控,信用风险内部评级法是针对商业银行制定的一种风险评价方法【摘要】
在对商业银行的信用风险进行衡量时，大多数商业银行采用的是外部评级的方法，但是目前国内外评级公司所使用的评级原则有很大的区别。比如大公国际提出：“一些新兴市场国家近年来经济发展迅速，综合实力和财政状况不断改善，所以这些国家的信用等级相对较高；而一些发达国家经济增长长期停滞，财政状况十分脆弱，它们在信用等级序列中的位置必然会下降。”使用经济增长指标，比如GDP增速，来描述主权的信用等级是否合理，为什么？【提问】
亲,你好，很高兴为您解答;在对商业银行的信用风险进行衡量时，大多数商业银行采用的是外部评级的方法，但是目前国内外评级公司所使用的评级原则有很大的区别。比如大公国际提出：“一些新兴市场国家近年来经济发展迅速，综合实力和财政状况不断改善，所以这些国家的信用等级相对较高；而一些发达国家经济增长长期停滞，财政状况十分脆弱，它们在信用等级序列中的位置必然会下降。”使用经济增长指标，比如GDP增速，来描述主权的信用等级合理。信用风险内部评级法核心应用是风险监控,信用风险内部评级法是针对商业银行制定的一种风险评价方法【回答】
要回答GDP增速合理是为什么呀？你没写啊？【提问】
亲,你好，很高兴为您解答;这是经济发展阶段变化的反映【回答】
我到底该咋写啊，麻烦给我一个标准答案，我赶紧要交呢？【提问】
亲,你好，很高兴为您解答;在对商业银行的信用风险进行衡量时，大多数商业银行采用的是外部评级的方法，但是目前国内外评级公司所使用的评级原则有很大的区别。比如大公国际提出：“一些新兴市场国家近年来经济发展迅速，综合实力和财政状况不断改善，所以这些国家的信用等级相对较高；而一些发达国家经济增长长期停滞，财政状况十分脆弱，它们在信用等级序列中的位置必然会下降。”使用经济增长指标，比如GDP增速，来描述主权的信用等级合理。信用风险内部评级法核心应用是风险监控,信用风险内部评级法是针对商业银行制定的一种风险评价方法GDP增速，来描述主权的信用等级合理，这是经济发展阶段变化的反映【回答】

5. 银行从业资格考试-风险管理007信用风险评级

6. 银行市场风险类指标是衡量商业银行因（ ）而面临的风险。

C
风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标（不属于资产负债比例类指标），以时点数据为基础，属于静态指标。其中，市场风险类指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比率和市场敏感性比率。