•+弥补并解决估计债券的普通久期、修正久期和货币久期的问题。+进行凸性评

1. •+弥补并解决估计债券的普通久期、修正久期和货币久期的问题。+进行凸性评

亲，根据你的描述，正在给你解答---弥补并解决估计债券的普通久期、修正久期和货币久期的问题。+进行凸性评价凸性评价：普通久期：普通久期是指债券的现金流的加权平均期限，其中现金流是指债券在未来支付的所有利息和本金。普通久期越长，债券价格对利率变化的敏感度就越高。修正久期：修正久期是指普通久期除以(1+YTM/m)，其中YTM是债券的到期收益率，m是债券每年支付的利息次数。修正久期考虑了债券的收益率对于债券价格的影响，因此是一个更准确的久期指标。货币久期：货币久期是指债券价格对于货币政策变化的敏感度。货币久期与修正久期类似，只是将YTM替换为货币市场基准利率。【摘要】
•+弥补并解决估计债券的普通久期、修正久期和货币久期的问题。+进行凸性评【提问】
亲，根据你的描述，正在给你解答---弥补并解决估计债券的普通久期、修正久期和货币久期的问题。+进行凸性评价凸性评价：普通久期：普通久期是指债券的现金流的加权平均期限，其中现金流是指债券在未来支付的所有利息和本金。普通久期越长，债券价格对利率变化的敏感度就越高。修正久期：修正久期是指普通久期除以(1+YTM/m)，其中YTM是债券的到期收益率，m是债券每年支付的利息次数。修正久期考虑了债券的收益率对于债券价格的影响，因此是一个更准确的久期指标。货币久期：货币久期是指债券价格对于货币政策变化的敏感度。货币久期与修正久期类似，只是将YTM替换为货币市场基准利率。【回答】
您好同学，对于债券的凸性评价，可以通过比较债券的修正久期和货币久期来进行。若修正久期大于货币久期，则债券价格对利率变化的敏感度比对货币政策变化的敏感度更高，表明债券价格更容易受到市场利率的波动影响，具有明显的凸性。反之，若货币久期大于修正久期，则债券价格更容易受到货币政策变化的影响，表明债券价格更容易受到市场流动性变化的影响，具有明显的凹性。【回答】