ARCH效应统计量计算: 回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设。而结果显示,lag7是显著的,p值<0.01,这一项的显著拒绝没有arch效应的原假设。结论是,这个arma模型中有arch效应。 自回归条件异方差 (ARCH)检验。这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st2看作是xt的函数,而是把st2看作随机误差平方项ut-12及其滞后项,ut-22的函数。做原假设:残差序列中直到P阶度不存在ARCH效应做回归u2(t)=a(0)+∑α(s)u2(t-s)+ξ(t)。