1. 某投资者在前一交易日持有沪深300指数期货合约20手多头,上一交易日该合约的结算价为1500点,。
前日未平盈亏 20X(1515-1500)=300点
当日平仓盈亏 5X(1510-1505)=25点
当日未平盈亏 3X(1515-1505)=30点
总盈亏=300+25+30=355点
2. 某投资者在前一交易日持有沪深300指数期货合约10手多头,上一交易日该合约的结算价为1500点,。
平仓盈亏:(1510-1500)*300*5
盯市盈亏:(1515-1505)*300*8+(1515-1500)*300*5
3. 假设某投资者的期货账户资金为105万元,股指期货合约的保证金为15%,该投资者目前无任何持仓
选C,沪深300指数期货合约每点价值300元,故此一张需要的保证金=2270*300*15%=102150元,由于不超过现金资金的三成,也就是说能投入的保证金不于105万元*30%=31.5万元,故此3*102150<31.5万,即C。
4. 假设某投资者第一天买入股指期货 IC1506 合约 1 手,开仓价格为 10800,当日结算价 格为
盯市盈亏= (10960-11020)X300 = -18000
浮动盈亏= (10960-10800)X300 = 48000
盯市盈亏为:“当日结算价-前日结算价”
浮动盈亏为:“当日结算价-开仓价”
5. 假设某投资者的期货账户资金为 106 万元,股指期货合约的保证金为 15%,该投资者目前无任何持仓,
if1706每点300,一手合约为3370*300=1011000, 保证金为1011000*0.15=151650,现有资金的三成1060000*0.3=318000>151650*2 所以答案为B.2