假设一项投资回报率服从正态分布,均值为10%,标准差为5%,求该投资赔钱的概率 当标准差是10%

1. 假设一项投资回报率服从正态分布,均值为10%,标准差为5%,求该投资赔钱的概率 当标准差是10%

左偏2标准差以上

中(-2)=1-中(2)=1-0.9772=2.28%

标准差为10%时
赔钱率=中(-1)=1-中(1)=1-0.8413=15.87%

2. 如果投资项目a的预期回报率为7%,标准差为5%,而投资项目b的预期回报率为12%,标

甲=5%/0.07=0.71
  乙=7%/0.12=0.58
  说明乙项目在收益相同的情况下风险更小一些,选B

3. 项目a的期望报酬率为60%标准差为15%

期望值=15%*40%+10%*60%=12%
  标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245

4. 某企业准备投资一个项目，此类项目含风险报酬的投资报酬率一般为20%左右，其报酬率的标准离差率为50

C,
根据资本资产定价模型：
20%=10%+50%*（R-10%）
R=0.3

5. 无论各投资项目的期望报酬率是否相同

无论各投资项目报酬率的期望值是否相同，都可以采用标准离差比较其风险程度。

1、总期望报酬率=Q×(风险组合的期望报酬率)+(1-Q)×(无风险利率)
这里是指一揽子投资的情况下，既有风险组合，又有无风险投资。
则：总期望报酬率按各投资所占总投资组合的比例对各项投资报酬率进行加权平均计算。
如：股票投资报酬率50%，占总投资的30%;债券投资报酬率10%，占总投资的1-30%=70%总期望报酬率=30%*50%+（1-30%）*10%

6. 已知无风险报酬率为4%，某投资项目的风险报酬系数为12%，标准离差率为40%，则该投资项目的必要投

风险报酬率=无风险报酬率+风险报酬率=4%+12%×40%=8.8%

7. 假定某人将1万元用于投资项目,该项目的预期收益率为12%，若每季度末收到现金回报一次，

你题干里面说每季度会收到现金回报一次，下面又讲2年期满一次性收到本利和，那就分情况了：每季度收：年利率12%，每季度收现金回报：10000*12%*4/12=400
                         一年四次，2年八次，共收利息：3200，2年末收会本金10000、
       2年一次性收回本利和，也要看是复利计息，还是单利计息，看你的意思很可能是单利，也就是说2年末一次收13200， 因此建议还是没季度收吧。

8. 求一项投资组合的预期报酬率，方差

市场组合的回报率=8%+20%=28%
他自己的资金为5000，借款10000，预期回报=15000*28%-10000*8%=3400
预期回报率=3400/5000=68%
他用了三倍杠杆，

标准差=24%*3=72%