计算题 某人投资A和B两只股票，组成一证券组合，且A和B在该资产组合的权重分别为0.4和0.6

1. 计算题 某人投资A和B两只股票，组成一证券组合，且A和B在该资产组合的权重分别为0.4和0.6

亲，您好，【答案】
见解析
【答案解析】
A证券的标准差=
B证券的标准差=    
（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
证券投资组合的标准差
=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。【摘要】
计算题   某人投资A和B两只股票，组成一证券组合，且A和B在该资产组合的权重分别为0.4和0.6，经多方分析研究，他得到这两个股票的预期收益率分别为5%和8%（1）计算该资产组合的预期收益率（2）如果股票A和B的标准差分别为3%和6%，A和B的相关系数为0.5，求该资产组合的方差【提问】
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亲，您好，【答案】
见解析
【答案解析】
A证券的标准差=
B证券的标准差=    
（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
证券投资组合的标准差
=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。【回答】
希望我的解答对您有所帮助，祝您生活愉快。【回答】

2. 计算题 某人投资A和B两只股票，组成一证券组合，且A和B在该资产组合的权重分别为0.4和0.6

您好。很高兴为您解答。亲，第一问：0.4✖️0.05+0.6*0.08=百分之6.8。所以收益率是百分之6.8【摘要】
计算题   某人投资A和B两只股票，组成一证券组合，且A和B在该资产组合的权重分别为0.4和0.6，经多方分析研究，他得到这两个股票的预期收益率分别为5%和8%（1）计算该资产组合的预期收益率（2）如果股票A和B的标准差分别为3%和6%，A和B的相关系数为0.5，求该资产组合的方差【提问】
您好。很高兴为您解答。亲，第一问：0.4✖️0.05+0.6*0.08=百分之6.8。所以收益率是百分之6.8【回答】
第二问：（0.03➕0.06）✖️0.5=0.045【回答】
就是百分之4.5方差【回答】
小李在研究某上市公司A公司的股利政策和市场现。他搜集了以下信息:该公司已经处于稳定发展阶段,几年来表现了稳定的股利增长政策,股利增长的速度为5%。A公司刚刚发放了每股1.5元的股利。经过计算,该公司的β值为1.48,预期市场收益率为8%,无收益率为4%,该公司现在的股票价格为16元。
该公司股票的合理价格是多少?【提问】
姐姐可以帮我看看这个嘛？【提问】
稍等【回答】
这道题答案是16.5元【回答】

3. 【练习】已知三只股票,要求分别计算股票a和b、a和c以及b和c,三种组合的收益和

由题可知三只股票a和b、a和c以及b和c，三种组合的收益和所以Ra=4%+1.2*（16%-4%）=18.4%Rb=4%+1.9*（16%-4%）=26.8%Rc=4%+2*（16%-4%）=28%R=18.4%*20%+26.8%*45%+28%*35%=25.54%拓展资料：股票的特点有：1．收益性，投资于股票可能得到的收益。收益又分成两类，第一类来自股份公司，第二类来自股票流通。2．风险性，证券投资风险是指预期收益的不确定性。3．流动性，指股票持有人可按自己的需要和市场的实际变动情况，灵活地转让股票以换取现金。4．永久性，投资者购买了股票就不能退股，股票是一种无期限的法律凭证。5．参与性，股票持有者是股份公司的股东，可以参与公司的经营决策。基本方式是有权出席股东大会，通过选举公司董事来实现其参与权。【法律依据】《中华人民共和国公司法》第二十七条：股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定股票的作用有:1.筹集资金:对于.上市企业来说，发行股票可以把社会，上闲置的分散资金收集形成一个巨大的生产资本，满足生产所需的大额经费。2.分散投资风险: .企业通过股市获得的资金可以进行技术创新或前景不太明朗的项目，这样即便投资失败，企业的投资风险会降到最低。3.实现资本增值:上市企业会把资产划分为一个个等额股本来交易，这样一旦市场看好，就会提升发行股价，进而实现企业总股本的大幅增值。4.进行广告宣传:上市企业发行股票，不仅可以在股票市场得到-定的曝光率，还可在整个社会，上形成一种无形的企业信誉，毕竟上市公司在人们心中都是可靠的大企业。

4. 某公司持有甲 乙 丙 三种股票构成的证券组合，他们的β系数分别为2.0 1.5 0.5

某公司持有甲、乙、丙三种股票组成的证券组合。三只股票的β系数分别2.0，1.3和0.7，它们投资额分别60万、30万和10万元。股票市场的平均收益率10%，无风险收益率5%。假定CAPM成立。要求：确定证券组合β系数的必要收益率。β=2.5*40％+1.5*40％+0.5*20％=1.7风险报酬率=β（rm-rf）=1.7(14％-10％)=0.068必要收益率=无风险报酬率+风险报酬率=0.168一、不应投资。A的期望收益率=10%+2*（14%-10%）=18%B的期望收益率=10%+1*（14%-10%）=14%C的期望收益率=10%+0.5（14%-10%）=12%该组合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2%二、预计的报酬率只有15%，小于16.2%。1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735投资组合的风险报酬率=1.735*（0.14-0.1）=0.06942、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694扩展资料：期望值的估算可以简单地根据过去该种金融资产或投资组合的平均收益来表示，或采用计算机模型模拟，或根据内幕消息来确定期望收益。当各资产的期望收益率等于各个情况下的收益率与各自发生的概率的乘积的和 。投资组合的期望收益率等于组合内各个资产的期望收益率的加权平均，权重是资产的价值与组合的价值的比例。

5. 某公司持有甲乙丙三终股票构成的证券组合，三种股票的系数分别是2.0、1.3和0.7，他们的投资额分别是60万、

不知道有没有算错哈 

（1）用CAPM: R=无风险利率+系数*（市场收益-无风险利率） 算出每个股票的收益：
甲 ： R=0.05+ 2（0.1-0.05）=0.15
乙： R=0.05+1.3(0.1-.0.05) = 0.115
丙：R=0.05+0.7（0.1-0.05）=0.085
组合的收益率就是按权重来算吧 （6/10） *0.15 +（3/10)*0.115+(1/10)*0.085=0.133

（2）预期收益率只是把权重换一下（1/10） *0.15 +（3/10)*0.115+(6/10)*0.085=0.1005 


风险收益率是什么？

6. 某投资者准备从证券市场上购买A、B、C、D四种股票组成投资组合。

1、
A: 0.08+0.7*(0.15-0.08)=12.9%
B:16.4%
C:19.2%
D:22.7%

2、A股票的内在价值＝4*1.06/(0.15-0.06)=35.33元
市价>股票内在价值，A股票被高估，不宜投资。

7. 某人投资三只股票，组成一证券组合，经多方分析他认为三只股票的收益率分别是25％、10％、30％，

(0.4*0.25+0.3*0.1+0.3*0.1)/1=16%
供参考

8. 某公司持有甲乙丙三终股票构成的证券组合，三种股票的系数分别是2.0、1.3和0.7，他们的投资额分别是60万、

不知道有没有算错哈
（1）用CAPM:
R=无风险利率+系数*（市场收益-无风险利率）
算出每个股票的收益：
甲
：
R=0.05+
2（0.1-0.05）=0.15
乙：
R=0.05+1.3(0.1-.0.05)
=
0.115
丙：R=0.05+0.7（0.1-0.05）=0.085
组合的收益率就是按权重来算吧
（6/10）
*0.15
+（3/10)*0.115+(1/10)*0.085=0.133
（2）预期收益率只是把权重换一下（1/10）
*0.15
+（3/10)*0.115+(6/10)*0.085=0.1005
风险收益率是什么？