当市场价格高于合约的执行价时卖方可否违约卖给市场

1. 当市场价格高于合约的执行价时卖方可否违约卖给市场

假设A和B约定远期A（买方）支付X元，B（卖方）交割Y资产，也就是说协定的远期资产价格为X/Y，远期到期时双方都认可Y资产价格为Z，那么采用现金交割时，相当于A支付X元，B支付Y*Z，一抵销相当于A支付X-Y*Z（X-Y*Z>0时），或是B支付Y*Z-X（Y*Z-X>0时）。【摘要】
当市场价格高于合约的执行价时卖方可否违约卖给市场【提问】
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不可以的，有合约的话按照合约的约定来执行【回答】
这是现金交割方式的远期，普通的远期应该是卖方支付资产（也可以是另一个币种），买方支付现金，这是实物交割方式。但有时候交易双方可以确定一个共同认可的价格，仅由一方支付差额【回答】
远期合约中，当市场价格高于合约约定的执行价格时，应由卖方向买方支付价差金额，反之则由买方向卖方支付【回答】
假设A和B约定远期A（买方）支付X元，B（卖方）交割Y资产，也就是说协定的远期资产价格为X/Y，远期到期时双方都认可Y资产价格为Z，那么采用现金交割时，相当于A支付X元，B支付Y*Z，一抵销相当于A支付X-Y*Z（X-Y*Z>0时），或是B支付Y*Z-X（Y*Z-X>0时）。【回答】
X-Y*Z>0也就是说ZY，即市场价格低于合约约定的执行价格，因此就是A来支付，即买方支付卖方价差金额，而Y*Z-X>0也就是说Z>X/Y，即市场价格高于合约约定的执行价格，因此就是B来支付，即卖方支付买方价差金额。【回答】
您可以参考一下，希望我的回答能够帮助到您。感谢您的咨询，祝您生活愉快！【回答】

2. 远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格，远期合约签订时，买卖双方不需要交换任何现金流，因此远期合

先搞清楚什么是远期价格：远期价格是用交易时的即期价格加上持有成本（carrycost）。根据商品的情况，持有成本要考虑的因素包括仓储、保险和运输等等。
公式如下：远期价格=即期或现金价格+持有成本。
远期合约价值为零，不仅指远期合约签订时，买卖双方不需要交换任何现金流，但重要的是，到了交割日，交割价格就是当时的即时现价，远期价格与当时的交割价格相比，决定着合约的价值。

3. 远期合约价值计算的一道题

1.关于远期合约价值计算的一道题：某公司股票现在时刻的价格是每股10元，一个月之后每股将分得现金红利0.505元，市场无风险年收益率为12%。若以此股票为标的资产的远期合约交割价格为10.201元，还有2个月到期，则对多头方而言该远期合约的价值是多少？2.根据题目可得：远期多头方在2个月后才能以10.201拿到1股，相当于10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而现在持有股票人在一个月后能得红利0.505，相当于0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除权后的股票价格等于9.500，远期价格为9.500-10.010=－0.510。则对多头方而言该远期合约的价值是－0.510。拓展资料：1.远期合约的价值是指远期合约本身的价值。关于远期价值的讨论分为两种情况:签订远期合约时和签订后。今天我们就来说说什么是远期合约的价值。在签订远期合约时，如果信息是对称的，双方对未来的预期是一样的，对于一份公平的合约，多头和空头双方选择的交割价格应使远期价值在签订合约时等于零。长期合约签订后，由于交割价格不再变化，长短双方的长期价值会随着标的资产价格的变化而变化。远期价格是指签订远期合约时价值为零的交割价格。理论上，远期价格是交割价格。关于远期价格的讨论也分为远期合约签订时和签订后两种情况。2.公平合理的远期合约在签订当天应使交割价格等于远期价格。若实际交割价格不等于理论上的远期价格，则远期合约价值对多头和空头双方都不为零，实际上隐含着套利空间。远期合约签订后，交割价格已经确定，远期合约价值不一定为零，远期价格不一定等于交割价格。同样，在期货合约中，我们定义期货价格(FuturesPrices)价值为零。 　　3.值得注意的是，对于期货合约来说，期货合约价值的概念很少被谈论。基于期货交易机制，投资者持有期货合约，其价值变化来自实际期货报价的变化。因为期货每天盯市结算，每天结清浮动盈亏，所以期货合约价值在每天收盘后归零。当无风险利率恒定，所有到期日相同时，交割日相同的远期价格和期货价格应相等。当标的资产价格与利率正相关时，期货价格高于远期价格。